Как торговать по высоко-вероятностной стратегии на Форекс?

Один из самых важных аспектов торговли на рынке Форекс, который многие трейдеры, кажется, не осознают - это то, что они не должны ожидать, что какая-то определенная сделка будет выигрышной или проигрышной. Это может прозвучать немного странно, но это - факт. Даже, если ваша торговая стратегия имеет высокий процент выигрышных сделок, вы не можете знать, когда именно ваше рыночное преимущество принесет вам прибыль.

Например, если вы имеете 60%-ю вероятность выигрыша, то не знаете, какая сделка попадет в 60%-ю колонку выигрышей, а какая в 40%-ю колонку проигрышей? Это связано с тем, что в торговле есть случайное распределение выигрышных и проигрышных сделок, независимо от того, какова доля выигрышей у вашей торговой системы.

Возможно, вам покажется, что в этом нет ничего странного, но большинство трейдеров торгуют так, как будто они не понимают или даже не знают о том факте, что их выигрышные и проигрышные сделки распределены беспорядочным образом. Если вы еще не до конца уяснили, что я подразумеваю под "беспорядочным распределением", то просто запомните, что вы никогда не знаете, когда у вас будет выигрышная сделка, а когда проигрышная, даже если торгуете по своей высоко-вероятностной торговой системе. Таким образом, результаты ваших сделок будут беспорядочно распределены, но если вы следуете своей стратегии, то через какое-то время вы получите прибыль, так как общий результат всех сделок будет в вашу пользу. Ключевой здесь является фраза - "через какое-то время", и именно об этом большинство трейдеров забывают. У них просто нет дисциплины и терпения, чтобы придерживаться своей стратегии управления деньгами на достаточно большом количестве сделок, чтобы видеть, когда она принесет прибыль.

Ниже приведен пример, как может выглядеть случайное распределение выигрышных и проигрышных сделок. Обратите внимание на рост кривой активов через какое-то время. Это означает, что используемая торговая стратегия является эффективной и выгодной в течение этого отрезка времени:

Высоко-вероятностная стратегия на Форекс

Значение случайного распределения результатов

Возможно, самая важная вещь, которую вы должны понять относительно беспорядочного распределения торговых результатов - это то, что вы никогда не должны рисковать большей суммой денег, чем можете себе позволить потерять на любой сделке. Именно в этом проявляется существенное различие в поведении профессиональных и начинающих трейдеров.

Трейдеры, которые рискуют больше, чем могут потерять, ведут себя так, как будто они знают заранее, что выиграют на этой сделке. Возможно, именно это отношение и вера приносят трейдерам больше неприятностей, чем что-либо еще. Если вы торгуете с учетом беспорядочного распределения торговых результатов, то вы всегда знаете, какой суммой вы рискуете, и всегда взвешиваете потенциальное вознаграждение к риску перед входом в рынок, а не только думаете о возможной прибыли.

Долгосрочные ожидания

Вы, возможно, не заключаете слишком много сделок и ожидаете, что каждая заключаемая сделка будет выигрышной. Это заложено в человеческой природой - стремиться выиграть в каждой сделке. В конце концов, мы имеем врожденную потребность быть правыми, и чувствовать, что контролируем ситуацию. Именно поэтому многие люди больше боятся летать, нежели передвигаться на автомобиле, хотя статистические данные показывают, что самолет более безопасен. Дело в том, что люди хотят иметь чувство контроля.

Проблема с торговлей заключается в том, что вы должны отбросить все свои ожидания относительно любой данной сделки, а для большинства трейдеров это практически невозможно. Когда вы несете потери в сделке, происходит две вещи: во-первых, вы теряете деньги и, во-вторых, вы оказываетесь неправы относительно направления рынка.

Вы должны понять, что и проигрыш денег и неправота относительно направления рынка - это всего лишь "часть игры". Нам стоит запомнить, что торговля на рынке форекс - это бизнес, но затраты в нем немного отличаются, чем в большинстве других видов бизнеса. Ваши затраты являются весьма прямолинейны: проигранные деньги говорят вам, что вы были неправы в своей сделке. Вы должны научиться игнорировать это и не позволять провоцировать ваши эмоции.

Ожидания убивают большинство трейдеров. Вы должны научиться отбросить все свои ожидания относительно любой данной сделки - вместо этого, вы должны иметь долгосрочные ожидания. Например, целесообразно ожидать, что получишь прибыль по итогам года, если будешь следовать своему плану и торговать с надлежащей дисциплиной и терпением. Однако, не стоит ожидать выиграть в следующей сделке, которую заключаешь. Причина, почему этого не стоит делать, состоит в том, что просто не имеет значения, выиграете ли вы в следующей сделке. Действительно, имеет значение только то, что вы дисциплинированны и торгуете, когда шансы склоняются в вашу пользу, и всегда управляете своим риском. Если вы делаете эти вещи последовательно, то можете ожидать сделать деньги в серии сделок. К сожалению, большинство трейдеров поддаются эмоциям и нарушают режим торговли, разоряя свои счета, потому что ожидают, что каждая сделка будет выигрышной. Когда наши ожидания не совпадают с реальностью, мы становимся эмоциональными, а эмоции на рынке ведут к потере денег!

Примеры беспорядочного распределения результатов

Итак, теперь давайте перейдем от теории к практике. Я хочу показать вам несколько диаграмм с примерами торговых установок ценового действия. Еще раз подчеркну, что эти примеры должны лишь подтвердить случайное распределение и доказать, что мы никогда не знаем, будет сделка выигрышной или проигрышной.

Торговые установки по XAU/USD

На диаграмме ниже показан дневной график XAU/U SD, или спот-рынка золота. Мы видим примеры трех различных торговых установок ценового действия, которые сформировались на этом рынке:

Высоко-вероятностная стратегия на Форекс
Диаграмма 1. Торговые установки на графике XAU/USD.

Давайте пройдемся по отмеченным торговым установкам:

1) Эта торговая установка была большим пин-баром, который сформировался у ключевого уровня поддержки. Даже при том, что она была против тренда, установка все еще была актуальна, так как соответствовала критериям нашей стратегии ценового действия. Этот конкретный пин- бар, скорее всего, завершился бы проигрышной сделкой, поскольку мы видим, что после небольшого движения вверх, цена развернулась и упала ниже минимума пин-бара, перед формированием другого пин-бара у той же самой поддержки. Таким образом, даже при том, что торговая установка была очевидна, она закончилась бы проигрышной сделкой. Это подтверждает, что вы должны отбросить свои ожидания выиграть на каждой сделке!

2) Другой пин-бар, с формированный у той же самой поддержки, что и предыдущая торговая установка - в области 1530.00. Эта торговая установка также является большим пин- баром у ключевой поддержки, таким образом, соответствуя нашим техническим критериям. После краткого восстановления приблизительно до 50%-го уровня пин-бара, рынок сделал рывок вверх, обеспечив нам выигрышную сделку. Еще раз повторюсь, не было никаких причин ожидать, что это будет выигрышная сделка. Это был всего лишь один из эпизодов реализации нашего рыночного преимущества.

3) Затем, мы видим торговую установку "ложный прорыв" с пин-баром. Это была четкая установка, которая сформировалась у ключевого уровня сопротивления, и полностью соответствовала нашим критериям. Как мы видим, цена быстро упала и принесла бы нам хорошую прибыль, если бы мы вошли у 50%-го уровня пин-бара. Технику подобного входа мы обсуждали в предыдущих статьях.

Все эти установки были примерами моего торгового метода на основе ценового действия. Две из них оказались выигрышными, а одна проигрышной, но не было никакого способа узнать заранее, какая принесет прибыль, а какая завершится потерями.

Торговые установки по AUD/USD

На диаграмме ниже показан дневной график AUD/U SD. Мы видим примеры трех различных торговых установок ценового действия:

Высоко-вероятностная стратегия на Форекс
Диаграмма 2. Торговые установки на графике AUD/USD.

Давайте пройдемся по отмеченным торговым установкам:

1) Первая торговая установка была пин-баром. Фактически, два хороших пин-бара сформировались последовательно, поэтому, даже если вы бы пропустили первый, то могли взять второй, так как они оба показали отклонение от ключевой долгосрочной поддержки. Мы видим, что эта сделка могла принести весьма хорошую прибыль - в зависимости от вашего размещения стоп-ордеров, вы могли иметь соотношение вознаграждения к риску 3:1 или 4:1. Многие трейдеры, возможно, "ожидали", что эти пин-бары завершатся потерей, так как они были в противоречии с недавним нисходящим трендом. Но факт в том, что они были действительными контр-трендовыми установками, поэтому мы должны были только настроить нашу сделку и затем позволить рынку сделать свою работу. Не ожидайте выиграть или потерять на любой сделке, а просто неукоснительно следуйте своей торговой стратегии, зная, что, в этом случае, вы преуспеете на большом количестве сделок.

2) Это был ярко-выраженный медвежий пин-бар, который закончился бы потерями для большинства трейдеров. Даже при том, что эта сделка оказалась бы проигрышной, мы не должны поддаваться эмоциям, потому что знаем, что наши выигрышные и проигрышные сделки беспорядочно распределены, таким образом, мы не имеем никаких ожиданий для любой сделки.

3) Это был меньший пин-бар, но он показывал отклонение от ключевого уровня сопротивления после большого движения вверх. Наверняка, многие трейдеры взяли бы этот сигнал ценового действия. Мы видим, что рынок начал двигаться вниз, но затем развернулся, чтобы вновь протестировать сопротивление, и это, вероятно, привело бы к закрытию коротких позиций по стоп-ордерам. Таким образом, на этой диаграмме мы имели одну большую выигрышную сделку, с соотношением вознаграждения к риску 3:1 или 4:1 и затем две проигрышных сделки. Соответственно, мы все еще были бы в выигрыше даже при том, что не имели никаких ожиданий относительно того, какая сделка будет выигрышной, а какая проигрышной.

Торговая установка по EUR/JPY

На диаграмме ниже показан дневной график EUR/JPY Здесь мы видим примеры трех различных торговых установок ценового действия, которые сформировались на этом рынке.

Высоко-вероятностная стратегия на Форекс
Диаграмма 3. Торговые установки на графике EUR/JPY.

Давайте пройдемся по отмеченным торговым установкам:

1) Эта торговая установка была пин-баром с длинной тенью, который показал отклонение от долгосрочного уровня поддержки. Обратите внимание, что цена значительно переместилась вверх после этого пин-бара, обеспечивая хорошее соотношение вознаграждения к риску.

2) Эта торговая установка пин-бара привела бы к проигрышной сделке, если бы мы вошли в рынок после закрытия или на 50%-ом уровне восстановления пин-бара. Это была хорошая установка, так как пин-бар сформировался возле ключевой поддержки на 98.50. Однако, нет никакой возможности предугадать, будет это выигрышная или проигрышная сделка, так как мы знаем, что наши торговые результаты беспорядочно распределены.

3) Затем, мы видим торговую установку "внутренний бар", которая сформировалась сразу под сопротивлением на 101.40. Обратите внимание, что цена после этой установки агрессивно продвинулась в нижнюю сторону, и если бы мы разместили стоп-ордер около 50%-го уровня материнского бара, то имели бы очень хорошее соотношение вознаграждения к риску.

Заключение

Причины, почему большинство людей не могут последовательно делать деньги на рынках, по существу, могут быть сведены к простому факту, что они просто имеют завышенные ожидания. Большинство трейдеров действительно пытаются тщательно управлять всеми аспектами торговли, как они это понимают. В действительности, рынком нельзя управлять. Все, что вы можете сделать - это контролировать себя. Но, гораздо труднее управлять своими собственными действиями и мыслями. Чрезмерная торговля и взятие слишком большого риска происходят из- за того, что вы "уверены", что данная сделка будет выигрышной. Люди убеждают себя, что они правы относительно своих сделок. Они чувствуют себя хорошо, думая, что правы, и как результат фактически становятся заложником своих сделок, даже при том, что имеют длинную историю потерь на рынке.

Вы должны научиться рассматривать себя, как источник своих проблем в торговле. Это - не ошибка вашего брокера, это - не ошибка рынка, это - ваша ошибка, если вы теряете деньги. И вы, вероятно, теряете деньги, потому что ожидаете выиграть в каждой сделке и игнорируете риск, сопряженный с торговлей. Люди имеют тенденцию слишком сосредотачиваться на потенциальной прибыли и недостаточно на риске. Однако, как мы уже обсудили, потенциальные вероятности выиграть или потерять на любой торговой сделке равны. Вы должны помнить, что ваши выигрышные и проигрышные сделки беспорядочно распределены. Вы можете знать общий процент выигрышей вашей торговой стратегии на длинной серии сделок, но не можете знать вероятность выигрыша для любого конкретного эпизода вашей торговли. Возможно, это - трудная для восприятия концепция, но это очень важно. Вы должны понять ее, а также торговать в соответствии с ней, без эмоциональной привязки к любой сделке. Понимая, что можете быть успешным трейдером, если придерживаетесь своего рыночного преимущества и дисциплинированно торгуете в соответствии с ним на серии сделок.

Нейл Фулер

 
« Пред. - Важен ли процент выигрыша на Форекс?   Преимущества стоп-ордеров на вход на Форекс - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100