Как различить тренд от диапазонного рынка?

Полосы Боллинджера являются столь популярным инструментом технического анализа, благодаря двум своим характерным особенностям. Во-первых, они показывают основную ось диапазона тренда. Во-вторых, они сжимаются или расширяются по мере движения, отражая усиление или ослабление тренда.

Взаимодействие этих двух показателей формирует уникальные модели, когда ценовые бары проникают через границы полос. Особенно хорошо с Полосами Боллинджера работают японские свечи. Например, свеча "дожи", которая упирается в сжимающуюся полосу, сигнализирует о краткосрочном развороте.

Полосы Боллинджера сгибаются и разворачиваются в ответ на ценовое движение. Такое волнообразное поведение указывает, как далеко должна растянуться ценовая динамика, прежде чем основной тренд вернет ее центральной оси. Сложные взаимосвязи развиваются между направлением и сжатием ценовой полосы. Например, тренд склонен сделать паузу, когда сжимающие полосы выступают против этого. Требуются хорошие навыки, чтобы спрогнозировать окончательное воздействие полос на цену, но усилия того стоят. Больше, чем любой другой технический инструмент, Полосы Боллинджера точно определяют скрытые колебания и указывают, есть ли потенциал для получения прибыли.

Полосы могут колебаться через относительные максимумы или минимумы и затем отступать в пропорциональном восстановлении, чтобы начать другой толчок тренда. Или они могут войти в расширенные диапазоны, где цена ходит взад-вперед без определенного направления. Движение часто полностью останавливается в течение своего курса, когда цена повышается в нисходящей полосе или снижается в восходящей. Боковые полосы могут возникнуть как на диапазонном, так и на трендовом рынке. Цена часто оказывается не в состоянии достигнуть новой более высокой или более низкой территории, пока полосы не расширятся, чтобы очистить дорогу. Во многих случаях, Полосы Боллинджера предсказывают время лучше, чем они предсказывают цену.

Сигнал покупки

Полосы Боллинджера
Диаграмма 1. Расхождение цены и полос.

Как видно на диаграмме 1, верхняя полоса повышается для тестирования внутри-дневного максимума, в то время как цена идет вниз. Это резкое расхождение сигнализирует возможный прорыв после того, как цена, наконец, развернется от нижней полосы. Следует внимательно следить за наклоном полос, когда бары возвращаются, чтобы протестировать важные максимумы или минимумы. Это часто показывает время и силу, необходимые, чтобы протолкнуть цену через барьер поддержки/сопротивления.

Опытный трейдер может наблюдать за сжатием полос в реальном времени, чтобы оценить силу покупок или продаж, требующихся, чтобы вытолкнуть их из этого состояния. Они работают чрезвычайно хорошо в течение второго тестирования важного максимума или минимума. Когда рынки, наконец, совершают прорыв, расширяющиеся бары часто выстреливают в край полосы, где скопление формирует флаг пока полосы не позволят дальнейшее движение. Полосы Боллинджера сильно сужаются вокруг сжимающейся цены на боковых рынках.

Сигнал Полос Боллинджера служит ранним предупреждением об изменении тренда. Резкое движение цены заставляет полосы расширяться. Когда активные рынки, наконец, входят в диапазон, полосы медленно сжимаются и возвращаются к цене. Проходит время и Полосы Боллинджера "открываются" на быстром вертикальном движении. Опыт позволяет трейдеру на колебаниях быстро оценить требуемое время, прежде чем полосы сожмутся, и действовать соответственно.

Сильная покупка или продажа могут вытолкнуть цену хорошо за пределы полосы. В экстремальных условиях высокий бар может даже полностью оказаться за рамками барьера. Общая тактика предполагает, что сильный разворот часто следует за этими основными нарушениями полос ценой. Но торговля против таких движений несет определенные риски, так как рынок может сформировать серию подобный изменчивых баров, прежде чем произойдет разворот. Также, обратите внимание, что такое ценовое действие на фондовом рынке редко происходит в течение дня, за исключением открытия.

Рекомендуется уменьшить риск, переходя на более мелкий временной формат и дожидаясь разворота там, перед открытием позиции против тренда. Также шансы улучшаются, если толчковые бары сталкиваются с другими формами поддержки/сопротивления, которые обеспечивают взаимное подтверждение уровня входа. Нельзя забывать о защите во время торговли. Как только цена возвращается в пределы полос, основной тренд может быстро возобновиться, если откат не подает других сигналов разворота. Можно смотреть соответствующие свечные модели, вроде "завесы темных облаков", которые заполняют любой гэп, сформированный баром вне полосы. Эта сложная установка может принести хорошую прибыль, если управляется должным образом.

Трейдеры на колебаниях обычно работают внутри пологих полос для извлечения последовательной прибыли. Можно разработать стратегии, которые входят в позиции против тренда у одной полосы и выходят у другой. Эти торговые установки сталкиваются с гораздо меньшим количеством быстрых разворотов, нежели входы на прорыве у экстремума полосы. Имейте в виду, что центральная полоса представляет естественное препятствие для увеличения прибыли, которое необходимо учитывать при вычислении соотношения прибыли/риска. Убедитесь, что безопасный выход около этой центральной точки все еще приносит приличную прибыль для сделки.

Многократное сопротивление/поддержка

Полосы Боллинджера
Диаграмма 2. Уровни поддержки/сопротивления с учетом Полос Боллинджера.

На диаграмме 2 мы видим широкий диапазон, который обеспечивает выгодные условия для торговли на колебаниях. Полосы Боллинджера с периодом в 13 баров объединены с простыми горизонтальными уровнями поддержки/ сопротивления, подтверждая естественные зоны разворота на экстремумах полос. Лучше входить в рынок против тренда, когда предыдущий бар отмечает разворотную свечу вне полосы. Дождитесь прорыва центральной полосы, если не возникает никакого ясного сигнала. Выходить из рынка рекомендуется, если цена быстро не расширяется в другом направлении или если сигнал потерпел неудачу и тень свечи поглощена. Внимательно следите за реакцией цены на уровни поддержки/сопротивления, так как, в конечном счете, цена выйдет из бокового рынка.

Используя Полосы Боллинджера на множественных временных форматах, можно избежать дорогостоящих ошибок относительно тренда. Смотрите на тот же самый рынок в 3 различных временных масштабах. Желательно, чтобы одна полоса была выше, а одна ниже ценового графика, который согласуется с периодом торговли. Каждая установка дает различный диапазон экстремумов полосы и относительного положения цены в пределах индикаторов. Достигается приемлемое соотношение прибыли/риска для основного временного периода, но отслеживаются сочетания всех уровней поддержки/сопротивления на других масштабах. Посмотрите, обеспечивает ли период торговли достаточное время, чтобы двигаться в пределах барьеров и целей полос на других масштабах.

Имейте в виду, что все полосы динамически изменяются вслед за ценой. Это обеспечивает постоянную обратную связь, которая смещает целевые значения с каждым баром. При умелом использовании, этот мощный индикатор помогает трейдерам на колебаниях ожидать, как будет двигаться цена. Чем дольше цена двигается боком, тем более сжатыми становятся полосы. Изменение тенденции самих полос начинается с поворота полосы, которая ближе всего находилась к предыдущему ценовому тренду. Например, когда восходящий тренд двигается по верхней полосе, ожидайте, что эта сторона индикатора развернется вниз раньше второй полосы, когда цена перейдет в диапазон или нисходящий тренд.

Комбинируйте Полосы Боллинджера с импульсными индикаторами. Это помогает отфильтровывать трендовое движение от диапазонных рынков и позволяет улучшить выбор времени для входа в рынок. Добавьте ленту Скользящих средних к цене, и разместите гистограмму MACD в нижнем окне. Цена часто остается хорошо в пределах сжатия полосы в течение ранних стадий новых стадий рыночной динамики. По мере того, как эти индикаторы показывают повышающийся импульс, внимательно следите за уровнями прорыва моделей/полос и ищите входы в рынок в пределах сужающихся баров.

Алан Фарли

 
« Пред. - Каналы Кельтнера и осцилятор Чайкина   Как торговать с высокой прибылью и низким риском? - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100