Как торговать на дневном и недельном графике?

Рыночные движения, которые раньше разворачивались за месяцы, теперь происходят за недели, а те движения, на которые требовались недели, теперь происходят за считанные дни. Сжатие времени превратило многих позиционных трейдеров в трейдеров на колебаниях, а иногда и во внутри-дневных трейдеров. Итак, что же случилось с теми, кто предпочитал минимизировать количество сделок и удерживать позиции в течение длительного периода времени? Неужели эти инвесторы ушли с рынка?

Конечно, нет. Они просто сменили свою тактику.

В 2007 году я был членом команды по проектированию торговых систем. Мы разработали метод торговли на дневном и недельном графике. Он включал три линии RSI и одну простую Скользящую среднюю, и мог применяться к любому рынку - акции, валюты, товарные фьючерсы, биржевые фонды и т.д.

Метод торговли на дневном и недельном графике требует, чтобы три линии RSI располагались в соответствующем порядке:
RSI с периодом 8 больше чем
RSI с периодом 14, который находится выше чем
RSI с периодом 19;
Текущее закрытие (дня или недели) выше простой Скользящей средней с периодом 9.

Сигналы по дневному методу происходят по цене закрытия дня. Сигналы по недельному методу - по цене закрытия в пятницу.

Ниже представлен недельный график QQQQ, демонстрирующий метод торговли на дневном и недельном графике:

Как торговать на Форекс на дневном и недельном графике?
Метод торговли на дневном и недельном графике

Метод  может применяться на любом временном масштабе, хотя и был разработан и протестирован для использования на дневном и недельном графике. Сигнал возникает, когда условия RSI и SMA выполнены. Позиция на покупку или продажу открывается на следующий день (при дневном масштабе) или в понедельник (при недельном масштабе) после возникновения сигнала.

Мы протестировали метод торговли на дневном и недельном графике, используя данные 2007 года на портфеле акций, и выяснили, что недельный метод приносит более высокую доходность с меньшим количеством сделок, чем дневной метод.

Как уже было сказано, метод торговли на дневном и недельном графике работает на многих рынках, и с биржевыми фондами он работает так же, как и с акциями. Для целей тестирования я сформировал портфель из 17 ETF, как бычьих, так и медвежьих. Лишь с несколькими исключениями - все сделки были без кредитного рычага. Где было возможно, я искал противоположные пары - например, SPY и SH. Период для тестирования был с 1.09.2008 по 31.08.2009, который включал условия как бычьего, так и медвежьего рынка.

Вот список фондов ETF, которые использовались в портфеле:
бычьи: DBA, DBC, DIA, DGP, OIH, QQQQ, SPY, TLT и UYG;
медвежьи: CMD, DDG, DOG, GLL, PSQ, SH, SKF и TBT.

Для входа в рынок требуется, чтобы по недельному методу, как уже было сказано, было совпадение между RSI и SMA, в то время как для выхода этого быть не должно. Ценой входа/выхода является цена открытия в понедельник после получения сигнала. Никаких других фильтров не использовалось.

Вот результаты тестирования:


Период тестирования 1.09.2008— 31.08.2009

 

Число выигрышных сделок

15

Общее число сделок

23

Коэффициент выигрышных сделок

0.65

Среднее соотношение прибыли и потерь, на сделку

1.48%

Средняя наибольшая потеря

-11.08%

Средняя максимальная просадка

-14.61%

Средняя наибольшая прибыль

16.59%

Среднее соотношение прибыли к риску

1.50

Общий процент прибыли

6.04%

Общая доходность портфеля составила 6.04%, исключая дивиденды, проскальзывание и торговые расходы. Количество сделок для каждого ETF почти вдвое снизилось за последние двенадцать месяцев, что является минимальным значением. В то время как такая маленькая доходность может выглядеть как провал метода торговли на дневном и недельном графике для рынка ETF, стоит учитывать, что индекс S&P500 за тот же самый период упал на 20.43%, исключая дивиденды.

Поэтому, я могу сделать вывод, что недельный метод неплохо работает с ETF, удерживая вас вне рынка (или формируя короткие позиции) во время медвежьего рынка - и длинные позиции в течение бычьих условий. Однако, следует всегда помнить, что прошлая работа метода не гарантирует будущие результаты. Прежде чем применять этот метод в своей торговле, необходимо протестировать его на своем рынке и соответствующем временном отрезке, включающем разные состояния рынка.

Дэйв Стеклер

 
« Пред. - Как найти промежуточные вершины на бычьем рынке?   Торговать на Форекс для проживания или для увеличения инвестиций? - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100