Стратегия торговли на форекс по тренду (Скользящие средние и MACD)

В теории, торговать по тренду кажется довольно легко. Все, что вы должны делать - это продолжать покупать, когда видите, что цена повышается и продолжает продавать, когда видите, что она снижается. Однако, на практике, это намного труднее сделать успешно. Самая большая опасность для торговли по тренду связана со слишком поздним входом в тренд - т.е. в момент истощения. Тем не менее, несмотря на эти трудности, торговля по тренду является одним из самых популярных торговых стилей, потому что, когда тренд развивается, будь то на краткосрочном или долгосрочном основании, он может длиться в течении многих часов, дней и даже месяцев.

В данной статье мы рассмотрим стратегию, которая поможет вам входить в тренд в нужный момент, давая нам вполне понятные уровни входа и выхода.

Описание стратегии

Данная стратегия вовлекает использование набор двух Скользящих средних (MA) для торговой установки:

  • Простая Скользящая средняя (SMA) с периодом 50 - сигнальная линия, которая вызывает заключение сделки.
  • Простая Скользящая средняя (SMA) с периодом 100 - дает ясный сигнал тренда.

Фактический период Скользящей средней зависит от масштаба графика, который вы используете. Эта стратегия лучше всего работает на часовых и дневных графиках. Главная предпосылка стратегии заключается в том, что следует покупать или продавать только в тех случаях, когда цена пересекает Скользящую среднюю в направлении тренда.

Правила для торговли в длинную сторону

1. Дождаться, когда цена переместится выше и 50-периодной простой Скользящей средней и 100-периодной SMA.

2. Как только цена превысила самую ближнюю SMA на 10 пунктов и более, открыть длинную позицию, если индикатор MACD совершил положительное пересечение в пределах последних пяти баров, иначе следует ждать следующего сигнала MACD.

3. Установить первоначальный стоп-ордер на уровне минимума пяти последних баров.

4. Закрыть половину позиции при продвижении на двойную величину риска и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

5. Закрыть вторую половину позиции, когда цена перемещается ниже 50-периодной SMA на 10 пунктов.

Правила для торговли в короткую сторону

1. Дождаться, когда цена переместится как ниже 50-периодной SMA, так и ниже 100-периодной SMA.

2. Как только цена преодолела вниз самую ближнюю SMA на 10 пунктов и более, открыть короткую позицию, если индикатор MACD совершил отрицательное пересечение в пределах последних пяти баров, иначе следует ждать следующего сигнала MACD.

3. Установить первоначальный стоп-ордер на уровне максимума пяти последних баров.

4. Закрыть половину позиции при продвижении на двойную величину риска и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

5. Закрыть вторую половину позиции, когда цена перемещается выше 50-периодной SMA на 10 пунктов.

Сделка не заключается, если цена просто находится между 50-периодной и 100-периодной Скользящими средними.

Примеры

Стратегия торговли на форекс по тренду
Часовой график EURUSD. Применение стратегии в длинную сторону.

Давайте рассмотрим наш первый пример на часовом графике EUR/USD выше. Торговая установка сформировалась 13 марта 2006 года, когда цена пересекла вверх и 50-часовую SMA и 100-часовую SMA. Однако, мы не входим в рынок немедленно, потому что линии MACD пересеклись вверх более пяти баров назад - для входа мы предпочитаем подождать второго пересечения линий MACD вверх. Причина, почему мы придерживаемся этого правила связана с тем, что мы не хотим покупать, когда восходящий импульс уже продолжается некоторое время и, соответственно, уже может истощиться. Второй сигнал входа

возникает несколько часов спустя на уровне 1.1945. Мы входим в рынок и размещаем наш первоначальный стоп-ордер на минимуме последних пяти баров, который равен 1.1917. Наша первая цель в два раза превышает наш риск в 28 пунктов (1.1945 - 1.1917) или 56 пунктов, означая цель по прибыли на отметке 1.2001. Наша цель достигается в 11.00 EST на следующий день. Затем мы перемещаем наш стоп-ордер на уровень безубыточности и ждем, когда цена снизится ниже 50-часовой SMA на 10 пунктов. Это произошло 20 марта 2006 года в 10.00 EST, и вторая часть позиции была закрыта на уровне 1.2165 с общей прибылью по всей сделке в 138 пунктов.

Положительные и отрицательные колебания

Стратегия торговли на форекс по тренду
Часовой график EURUSD. Ложный сигнал продажи.

Почему мы не можем торговать только на пересечении линий MACD? Как вы можете видеть на часовом графике EUR/USD выше, многочисленные положительные и отрицательные колебания произошли в период с 13 по 15 марта 2006г. Однако, большинство сделок по этим сигналам, как в верхнюю, так и в нижнюю сторону, было бы закрыто перед получением какой-либо значительной прибыли.

Точно так же мы не можем торговать только на пересечении Скользящих средних, без индикатора MACD. Взгляните на график выше. Если бы мы использовали сигнал пересечения Скользящих средних вниз, когда индикатор MACD был положительный, сделка оказалась бы убыточной.

Стратегия торговли на форекс по тренду
Дневной график USDJPY. Применение стратегии на долгосрочном масштабе.

Следующий пример, представленный на дневном графике USD/JPY выше, показывает применение данной стратегии на более долгосрочном временном масштабе. Торговая установка возникает 16 сентября 2005 года, когда цена пересекает вверх и 50-дневную и 100-дневную простую Скользящую среднюю. Мы сразу же берем этот сигнал, потому что линии MACD пересеклись вверх в пределах последних пяти баров, давая нам уровень входа приблизительно на 110.95. Мы размещаем наш первоначальный стоп-ордер на пятидневном минимуме - на отметке 108.98, и устанавливаем нашу первую цель по прибыли на величине двукратного риска, что соответствует уровню 114.89. Цена достигает первую цель три недели спустя - 13 октября 2005 года, в тот же момент мы перемещаем наш стоп-ордер на уровень безубыточности и ждем снижения цены ниже 50-дневной SMA на 10 пунктов, чтобы выйти из второй половины сделки. Это происходит 14 декабря 2005 года, на уровне 117.43, что дает нам общую прибыль по всей сделке в размере 521 пунктов.

При использовании этой стратегии на дневных графиках следует иметь в виду, что хотя прибыль может быть гораздо больше, также возрастает и риск. Наш первоначальный стоп-ордер был расположен на 200 пунктов от уровня нашего входа. Безусловно, впоследствии конечная прибыль, составившая 521 пунктов, с лихвой компенсировала этот риск. Кроме того, трейдеры, использующие для данной торговой установки дневные графики, должны быть намного более терпеливыми со своими сделками, потому что позиция может остаться открытой в течение многих месяцев.

Примеры торговли в короткую сторону

Стратегия торговли на форекс по тренду
Часовой график AUDUSD. Применение стратегии в короткую сторону.

Представленный выше часовой график AUD/USD показывает применение этой стратегии на продажу. Сначала валютная пара торговалась в диапазоне между 50- и 100-периодными простыми Скользящими средними. Мы ждем, пока цена продвинется ниже 50- и 100-часовых SMA и смотрим, было ли отрицательное пересечение линий MACD в пределах пяти последних баров. Как мы видим, такое пересечение было, поэтому мы открываем короткую позицию, когда цена перемещается на 10 пунктов ниже ближайшей Скользящей средней, которой в данном случае является 100-часовая SMA. Наша цена входа равна 0.7349. Наш первоначальный стоп-ордер размещается на самом высоком максимуме за последние пять баров - на уровне 0.7376. Таким образом, наш начальный риск составляет 27 пунктов. Наша первая цель в два раза превышает риск и равна 0.7295. Эта цель достигается семь часов спустя, после чего мы перемещаем стоп-ордер по второй половине позиции на уровень безубыточности и ждем, когда цена продвинется выше 50-часовой SMA на 10 пунктов, чтобы окончательно выйти из сделки. Это происходит 22 марта 2006 года, когда цена достигает уровня 0.7193, что приносит нам в сумме 105 пунктов по всей сделке. Несомненно, это хороший результат, учитывая, что мы рисковали всего 27 пунктами в этой сделке.

Стратегия торговли на форекс по тренду
Дневной график EURJPY. Применение стратегии на долгосрочном масштабе.

В качестве примера данной стратегии на долгосрочном масштабе мы рассмотрим показанный выше дневной график EUR/JPY. Как вы видите, как только сформировался ясный тренд, он может длиться в течение долгого времени. Если бы это было не так, то цены просто колебалась бы между этими двумя Скользящими средними.

25 апреля 2005 года мы видели прорыв курса EUR/JPY ниже 50- и 100-дневной SMA. Проверив, что MACD подтверждает нисходящий импульс, мы открываем короткую позицию на 10 пунктов ниже ближайшей Скользящей средней (100-дневной SMA) - на уровне 137.76. Первоначальный стоп-ордер размещается на самом высоком максимуме за последние пять баров, что соответствует уровню 140.47. Это означает, что наш риск в этой сделке составляет 271 пунктов. Наша первая цель равна величине двукратного риска (542 пунктов), что соответствует уровню 132.34. Первая цель достигается чуть более месяца спустя - 2 июня 2005г. В этот момент мы перемещаем наш стоп-ордер по оставшейся части позиции на уровень безубыточности и ожидаем полного закрытия сделки, когда цена переместится выше 50-дневной SMA на 10 пунктов. Скользящая средняя была нарушена 30 июня 2005 года, и мы закрываем оставшуюся часть позиции на уровне 134.21. Таким образом, мы выходим из рынка с общей прибылью по всей сделке в 448 пунктов.

Неудачи стратегии

Стратегия торговли на форекс по тренду
Часовой график EURGBP. Неудачное применение стратегии.

Данная стратегия вовсе не застрахована от ошибок. Как и в случае со многими трендовыми торговыми стратегиями, она лучше всего работает на валютных парах или временных масштабах, где развиваются хорошие тренды. Поэтому, трудно применять эту стратегию на валютных парах, которые традиционно считаются диапазонными, вроде пары EUR/GBP.

Представленный выше часовой график EUR/GBR наглядно демонстрирует такое неудачное применение нашей стратегии. 7 марта 2006 года цена опускается ниже 50- и 100-часовой SMA на 10 пунктов. Линии MACD, в соответствие с нашими правилами, совершили отрицательное пересечение, так что мы открываем короткую позицию на 10 пунктов ниже Скользящей средней - по цене 0.6840. Стоп-ордер размещается на самом высоком максимуме за последние пять баров - на уровне 0.6860. Это означает, что наш риск по сделке составляет 20 пунктов, а наша первая цель по прибыли, соответственно, будет вдвое превышать риск и будет равна 0.6800.

Курс EUR/GBP продолжает снижаться, но недостаточно, чтобы достигнуть нашей цели по прибыли. Минимум

движения был на уровне 0.6839, прежде чем валютная пара полностью развернулась обратно выше 50-часовой SMA. Произошедший разворот, в конечном счете, привел к срабатыванию нашего стоп-ордера на уровне 0.6860, и мы в итоге потеряли 20 пунктов на этой сделке.

Заключение

Данная стратегия комбинирования Скользящих средних и индикатора MACD может помочь вам войти в тренд в наиболее подходящий момент. Однако, трейдеры при применении этой стратегии должны убедиться, что они имеют дело с трендовыми валютными парами. Эта стратегия особенно хорошо работает на основных валютных парах. Трейдеры должны также проверить силу прорыва ниже Скользящей средней в момент входа. В последнем примере с неудачным применением данной стратегии, если бы мы использовали Индекс средней направленности (ADX), то мы бы увидели, что индикатор ADX был очень низким, указывая на отсутствие достаточного импульса, чтобы продолжить движение.

Кэти Линн и Борис Шлоссберг

 
« Пред. - Использование индикатора ATR   Торговля на прорыве - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100