Предельное натяжение

Обычно трейдеры имеют склонность покупать у основания и продавать на вершине. Рыночные психологи имеют множество объяснений относительно того, с чем связано такое желание, но мне кажется и так ясно, что трейдеры склонны ожидать большую прибыль от нахождения торговых установок, в которых они фактически продают от максимума дня или покупают от минимума дня. К сожалению, это удается гораздо реже, чем должно быть статистически, чтобы делать деньги. Тем не менее, существуют способы использовать технические модели чрезвычайной перекупленности / перепроданности, чтобы найти достаточно приличные торговые установки.

Если рассматривать это с точки зрения внутридневной торговли, то разворотные сделки могут быть найдены обычно в тех рыночных инструментах, против которых идти психологически довольно сложно. Идеально, если рынок очень быстро двигался вверх или вниз практически без пауз или откатов. Подобные примеры вы сможете найти практически на всех рынках. Как вы можете видеть, в таких ситуациях бывает не так уж много (если вообще есть) возможностей купить/продать на откатах во время этого непрерывного движения вверх или вниз, и трейдеру ничего не остается кроме, как с расстройством наблюдать за продолжающимся без него движением. Конечно, кто-то возможно и вскакивает на ходу в такое движение и даже, возможно, делает на этом какие-то деньги, но это не имеет никакого отношения к осмысленной торговой стратегии.

В данном случае, вы вынуждены либо искать другой рыночный инструмент для торговли, либо ждать возможности, чтобы войти в противоположную сторону с целью захватить откат. Конечно, это не очень комфортно с психологической точки зрения, но если вы терпеливы и твердо ждете четкую техническую установку, то сможете выделять точки входа, при которых вы будете избавлены от неприятностей продолжающегося движения против вас. В отличие от большинства тактик торговли по тренду, для разворотных сделок требуется некоторая доля искусства и определенный опыт. Однако, эти сделки, если оценивать их с точки зрения соотношения прибыли к риску стоят того, чтобы приглядеться к ним повнимательнее:

Прежде всего, базовая техническая установка представлена на следующем графике:

1-минутный график ERTS. Формирование торговой установки
1-минутный график ERTS. Формирование торговой установки.

Как видно на графике выше, торговая установка "натяжение" формируется, когда происходит устойчивое снижение цены с расширением диапазонов баров вкупе с постоянным нахождением Стохастика в зоне перепроданности.

Ключевой вопрос, конечно, заключается в том, когда рассматривать подходящий момент для входа в рынок.

Перепроданное состояние рынка может, конечно, стать еще более перепроданным, поэтому наблюдение одной лишь графической ситуации "натяжения" недостаточно. В качестве следующего фильтра мы должны видеть, наблюдается ли подобная модель на более крупном временном масштабе (например, 5-минутном). Для дополнительного подтверждения вы можете также наблюдать 15-минутный и 60-минутый графики.

5-минутный график ERTS. Подтверждение торговой установки
5-минутный график ERTS. Подтверждение торговой установки.

В этот момент торговая установка готова. Теперь нам необходимо, чтобы произошло одно из двух событий или, возможно, оба вместе:

  1. Толчок вверх на связанном рынке - для акций это может быть индекс (например, S&P или Nasdaq).
  2. Признак, что наплыв продавцов уменьшился (это может быть чтение котировок или наблюдение тикового графика).

Второй пункт является, вероятно, наиболее важным для успешной сделки. Графики дают вам только возможность интерпретации и ожидания, что цена, основываясь на ценовом действии, даст вам заключительный ключ, чтобы решить эту задачу. Что из себя представляют ключевые компоненты чтения котировок? Просто наблюдайте рыночную активность, которая отображается на вашем мониторе. К сожалению, нет какого-либо легкого ответа на вопрос, как научиться "правильно читать" котировки. Скажу только одно - это требует терпения и постоянства.

5-минутный график ERTS. Получение сигнала начала восстановления цены
5-минутный график ERTS. Получение сигнала начала восстановления цены.

Хотя, чтение котировок не так уж сложно - в нашем случае, акции ERTS очень сильно снизились и, как вы чувствуете, должны совершить отскок, но вы должны видеть свидетельства со стороны покупателей прежде, чем ставить на это свой капитал. Вы уже имеете очень сильную перепроданность на 1-минутном и 5-минутном графиках, и теперь вы видите, что Стохастик на 5-минутном графике развернулся вверх - теперь вам нужен катализатор.

Как вы видите на графике выше, Стохастик развернулся вверх, и сформировалась первая бычья свеча за весь день. Это увеличивает вероятность повышения цены.

В нашем случае, на уровне 56$ проходила 200-дневная EMA, что безусловно оказало нам определенную помощь, но что было более важно, так это то, что наплыв продаж уменьшился, являясь свидетельством наличия предложения на уровне 55.75/80$. То, что покупатели удержали цену явилось для нас хорошим признаков.

Индексы Nasdaq и S&P вскоре после этого совершили толчок вверх, и мы могли открыть длинную позицию по 55.86, закрыв половину на 55.99 на тот случай, если 200-дневная EMA окажет слишком большое сопротивление. Второй половине сделки мы позволяем двигаться далее с переносом стоп-ордера на уровень безубыточности, пока Стохастик на 1-минутном графике не пересечется вниз.

1-минутный график ERTS. Заключение сделки
1-минутный график ERTS. Заключение сделки.

Как вы видите на представленном выше графике, цена акций ERTS действительно продолжила двигаться вверх, но учитывая, что мы торгуем против тренда, мы всегда готовы выйти из сделки на первом же признаке ослабления роста. Те, кто основывал эту сделку исключительно на 5-или 15-минутном графике, были бы вознаграждены немного больше, но это связано с большим временем и принимаемым риском.

Как уже упоминалось выше, данная торговая установка должна выполнить все критерии, чтобы можно было заключать сделку. Даже если все предварительные условия будут выполнены, окончательного сигнала, а именно начала движения в противоположную сторону, может и не появиться. Идеальные сделки "натяжения" возникают в длинную сторону на сильных рынках, и в короткую сторону на слабых рынках.

Дейв Флойд

 
« Пред. - Понятная модель   Рыночный синтез - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100