Понятная модель

Параллельные каналы представляют собой одну из наиболее распространенных графических моделей. Они дают много возможностей для получения прибыли, независимо от того, развивает ли рынок тренд или нет. Горизонтальные каналы более известны как торговые диапазоны, когда рынок развивает боковой тренд. Восходящие каналы возникают, когда рынок развивает бычий тренд, а нисходящие каналы формируются, когда рынок развивает нисходящий тренд. Независимо от текущих рыночных условий, параллельные каналы могут быть найдены на всех рынках и временных масштабах.

Торговая установка

В течение периода с середины июня до начала июля 2007 года, цена фьючерса S&P400 MidCap E-mini устойчиво двигалась в повышающемся канале, как видно на 60-минутном графике ниже. Хотя цена находилась около исторического максимума, она колебалась в большом торговом диапазоне. Выделенный параллельный канал показывает меньшее движение в пределах этого диапазона.

60-минутный график фьючерса MC. Формирование восходящего параллельного канала
60-минутный график фьючерса MC. Формирование восходящего параллельного канала.

Параллельные каналы могут быть идентифицированы, когда сформированы две вершины и два основания (отмечены малиновым цветом на графике выше). Как только такой канал был идентифицирован, торговая стратегия заключается в том, чтобы дождаться, когда цена повысится к верхней трендовой линии или снизится к нижней трендовой линии, чтобы найти торговую установку. Есть два варианта движения цены после этого: цена продолжит двигаться в канале, отскакивая от верхней и нижней границы канала, подобно теннисному шарику, или прорвется выше или ниже границы канала. Во втором случае, цена либо ускорит доминирующий тренд, либо развернется в противоположном направлении.

После того, как цена совершила пятое касание границы канала - рынок сместился к нижней трендовой линии, и цена вновь отскочила вверх.

60-минутный график фьючерса MC. Движение рынка в параллельном канале
60-минутный график фьючерса MC. Движение рынка в параллельном канале.

Отскок вверх после пятого касания трендовой линии продлился не очень долго, поскольку цена смогла преодолеть лишь менее половины диапазона, после чего вновь вернулась к нижней трендовой линии. Когда она вновь достигла нижней трендовой линии, это подтвердило нежелание рынка двигаться вверх. Это означает, что параллельный канал потерял свою значимость, и модель близка к завершению. Цена подает признаки, что рынок либо собирается консолидироваться, либо развернуться. Хотя, это и указывает на высокую вероятность движения в короткую сторону, еще слишком рано входить в рынок, пока не будет получено подтверждение - сформирован более низкий максимум или цена продвинется ниже нижней границы параллельного канала, которая является поддержкой.

60-минутный график фьючерса MC. Открытие короткой позиции
60-минутный график фьючерса MC. Открытие короткой позиции.

Вход в короткую сторону был осуществлен, когда цена вернулась к нижней трендовой линии, но уже как к сопротивлению. Когда она коснулась трендовой линии и развернулась, преодолев минимум предыдущего бара, это стало очевидным сигналом для открытия короткой позиции.

Стоп-ордер размещается сразу выше трендовой линии - выше самого высокого максимума бара (2 бара перед входом). Это гарантирует нам, что в случае, если реализация модели не состоится, то вход в короткую сторону будет признан де-факто как преждевременный или ошибочный. Цель по прибыли также была установлена достаточно легко, так как это вполне очевидный уровень поддержки. Вторая цель по прибыли выбрана не менее легко, поскольку она идеально совпала с круглой цифрой - уровень 900. Кроме того, это является четкой поддержкой последней области разворота.

60-минутный график фьючерса MC. Фиксация части прибыли
60-минутный график фьючерса MC. Фиксация части прибыли.

Первая цель по прибыли была достигнута почти сразу же в результате большого гэпа вниз. Тут же произошла частичная фиксация прибыли, и стоп-ордер на оставшуюся часть позиции был перемещен сразу выше основания гэпа - на уровень 912. Если этот уровень будет нарушен, то позиция ликвидируется полностью. Однако, как видно на графике выше, цена оставалась ниже этого гэпа в течение следующих нескольких баров.

60-минутный график фьючерса MC. Окончательная фиксация прибыли
60-минутный график фьючерса MC. Окончательная фиксация прибыли.

После консолидации, нисходящий тренд продолжился, и цена достигла 2-й цели по прибыли, что привело к полному закрытию нашей короткой позиции.

Как было сказано выше, параллельные каналы могут быть обнаружены почти на всех временных масштабах и с их помощью легко идентифицируются входы и выходы из рынка. Эта модель обеспечивает очень хорошее соотношение риска к прибыли, делая торговлю по ней достаточно легкой. Основная задача заключается в своевременной идентификации этих моделей и их отслеживании, чтобы использовать в своих интересах формирующиеся торговые установки.

Шейн Харен

 
« Пред. - Автоматизированая торговля   Предельное натяжение - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100