В данной статье мы рассмотрим применение комплексного анализа с помощью Волн Эллиотта и различных индикаторов на примере фьючерсного контракта. Валютные фьючерсы торгуются большими объемами рыночными участниками со всего света по разнообразным причинам. В то время как многие участники могут представлять спекулятивный интерес, существует множество ситуаций, когда компании, не связанные с непосредственно игрой на валютном рынке, желают застраховать свой валютный риск, связанный с деловыми сделками или инвестициями в другой стране.

В данном конкретном случае мы рассмотрим текущую ценовую активность фьючерса на австралийский доллар. Этот контракт представляет собой соглашение на будущую сделку по переводу австралийских долларов в американские доллары или американских долларов в австралийские.

Итак, куда двигается австралийский доллар? Ниже представлен дневной график фьючерса австралийского доллара. Глядя на этот график, довольно очевидно, что этот рынок находился в восходящем тренде, начиная с минимума в марте 2006г. Также можно видеть, что в настоящее время идет развитие четвертой волны Эллиотта.

Дневной график фьючерса AUD. Волновая разметка.

Однако, стоит заметить, что текущая ситуация не выглядит как наилучшая возможность для покупки. Прежде, чем принять решение об открытии длинной позиции, давайте оценим долгосрочную картину австралийского доллара. На представленном ниже месячном графике австралийского доллара мы видим развитие другой Волны 4, на сей раз в более долгосрочном периоде.

По сравнению с дневным графиком, картина месячного графика дает более сильный признак того, что бычье движение должно продолжиться и далее. Ниже представлены некоторые ключевые причины этого:

1. Формирование волны 3
Сформированная на месячном графике Волна 3 имеет более чистый восходящий тренд. В отличие от него, дневной график показывает множество колебаний в течение Волны 3, что выглядит менее похожим на классическую разметку Волн Эллиотта.

2. Угол Полос Боллинджер
Минимум Волны 4 достиг нижней полосы Боллинджер, подав нам сигнал, что она возможно завершена. Ключевым моментом здесь является угол Полос Боллинджер во время формирования волны. Обратите внимание, что Полоса Боллинджер подвигается к минимуму Волны 4, когда возникает признак. Это показывает, что все еще есть сильный восходящий импульс.

Месячный график AUD. Подтверждение силы тренда индикаторами.

3. Модель осциллятора
Осциллятор в этой установке близко подходит, но ни разу не пересекает нулевой уровень. В то время как мы допускаем возможность пересечения, в сочетании с моделью Полос Боллинджер, нахождение осциллятора выше ноля является дополнительным признаком силы.

4. Сила ADX
Заключительным подтверждением, хотя и не последним, является то, что индикатор ADX в течение Волны 3 поднялся выше уровня 40. Важно помнить, что не все предварительные маркировки волн оказываются таковыми в итоге. Это касается и Волны 3. Однако, повышение ADX выше уровня 40 помогает подтвердить, что движение было достаточно сильным, чтобы можно было рассматривать формирование Волны 3.

Месячный график AUD. Подтверждение силы движения индикатором ADX.

Суммируя все это, мы можем видеть, что общее направление австралийского доллара в наступившем году имеет хороший шанс быть восходящим. Однако, сила текущей Волны 4 на дневном графике указывает, что в настоящее время (статья написании 19 января) австралийский доллар может быть не готов уверенно двигаться выше. Вместо этого, на дневном графике, скорее всего, должен будет сформироваться более низкий минимум Волны 4.

Наблюдение движения других валют, вроде евро, швейцарского франка и фунта, наряду с продолжением этой установки обеспечит дополнительное подтверждение сделанных выводов.

Джордан Кроу