Стратегический подход

После наблюдения за тем, как ведут себя некоторые валютные пары, стало очевидно, что на рынке Форекс легче торговать более долгосрочно, нежели краткосрочно. Есть много причин, почему на рынке Форекс на более долгосрочных периодах торговать легче. Вот лишь некоторые из них:

Прежде всего, глядя на недельный график любой валютной пары, видно, что ценовая динамика выглядит намного более сглаженной с намного меньшим количеством рыночного шума. Я протестировал различные торговые системы на дневном, недельном, часовом и других внутридневных временных масштабах, и выяснил, что чем больше масштаб графика, тем лучше на нем работает торговая система, так как на более сглаженных графиках торговать легче.

Обычно после того, как рынок делает сильные движения в результате паники, торговые программы институциональных инвесторов входят в рынок и корректируют это движение, оставляя лишь рыночный шум.

Треть объема рынка Форекс является нецентрализованной и нерегулируемой и связана в основном с розничной торговлей. Таким образом, маркет-мейкеры могут сделать ценовой шип, потому что они рискуют на большом количестве сделок. Делая на рынке шип, они могут забрать близкие стоп-ордера своих клиентов себе. Это является довольно распространенной практикой. При торговле на долгосрочных масштабах, вы с большей вероятностью не окажетесь жертвой таких ситуаций.

Другая проблема, имеющая место на рынке Форекс это спрэды, которые здесь очень большие. Каждый раз, когда вы совершаете сделку, вы платите 30$-50$ (для стандартного лота) своему брокеру. Торговля на долгосрочных периодах также позволяет решить эту проблему чем меньше вы торгуете, тем меньше вы заплатите в виде спрэдов.

Одна из особенностей рынка Форекс состоит в замечательных трендах, которые на нем происходят. В данной статье я сконцентрируюсь на паре EUR/USD. Трендовость этой пары особенно очевидна на более долгосрочных временных масштабах, вроде недельного, где устранен весь внутри-дневной шум. Ниже приведен недельный график EUR/USD с использованием свечей "Хайкин-аши".

Недельный график EURUSD. Использование свечей
Недельный график EURUSD. Использование свечей "Хайкин-аши" для устранения шума.

С первого взгляда видно, как хорошо рынок развивал тренд за этот 3-летний период времени и насколько хорошо свечи "Хайкин-аши" захватили тренд.

Особенности торговли по тренду
При торговле по тренду нет ничего важнее, чем правильное управление деньгами и риском. Ниже мы рассмотрим основную стратегию торговли по тренду. Хотя спады бывают довольно высокими из-за неизбежных периодов быстрых разворотов, торговля по тренду может быть легче, чем вы думаете. Основное качество, которое должен иметь трейдер, торгующий по тренду это крепкие нервы, так как он должен быть способен пересидеть период спада и продолжать заключать сделки и дальше. Многие успешные трейдеры торгуют именно по тренду. Многие слышали о "Boston Red Sox" и их владельце Джоне Генри, который сделал большую часть своих денег, торгуя по тренду. Другой пример "черепахи" и их основатель Ричард Донкин.

Контроль за размером позиций
Прежде всего, хочу заметить, что критически важно при торговле по тренду управлять размером своей позиции. Резкие развороты приведут к потере значительной части вашего капитала, если вы торгуете слишком большим объемом, не говоря уже о том, что это будет оказывать на вас очень сильное психологическое давление. Многие трейдеры, которых я знаю, не используют стоп-ордеров или всестороннего технического анализа. Они просто торгуют в направлении общего тренда, стараясь торговать в направлении положительных СВОПов, пережидая при этом спад. Если бы они торговали большими объемами, то их позиции были бы быстро закрыты из-за недостаточности маржинального обеспечения.

Наращивание позиций
Технически чрезвычайно трудно удержаться вне рынка в течение периодов резких разворотов. Как трейдер, вы должны заключать каждую сделку в соответствии с сигналами системы, по которой вы торгуете, потому что вы никогда не знаете наперед, какой из них будет входом в хороший тренд. С точки зрения управления рисков, вы должны максимизировать прибыль, которую вы делаете на тренде и минимизировать потери на резких разворотах в пределах своей торговой системы.

Есть несколько способов сделать это. Многие успешные трейдеры используют, так называемую, пирамиду в своих сделках, означающую добавление к открытой позиции по мере того, как цена перемещается в направлении их сделки. На мой взгляд, это хорошая стратегия. Лично я предпочитаю наращивать позицию в таких ситуациях, продолжая добавлять тот же самый размер к своей позиции в каждой точке получения сигнала. Однако, при этой стратегии крайне важно выйти из всей позиции, как только вы получили сигнал выхода, основанный на ваших правилах торговли. Это может быть техническим сигналом или достижение цели по прибыли.

Стратегия
Данная тактика является достаточно простой и доказала свою эффективность в процессе многочисленных тестирований. К этой тактике в целях ее улучшения могут быть добавлены различные фильтры.

Правила для валютной пары EUR/USD

Вход и выход в длинную позицию
Открывайте длинную позицию, когда цена пересекает вверх максимум предыдущей недели. Добавляйте к длинной позиции каждый раз, когда цена пересекает вверх максимум предыдущих недель. Не входите в рынок более, чем раз в неделю (таким образом, если цена пересечет вниз максимум предыдущей недели и затем пересечет его обратно, то повторно длинная позиция не открывается).

Выходить из всех накопленных длинных позиций следует, когда цена пересекает вниз минимум предыдущих недель.

Если максимум предыдущей недели не является самым высоким в данном восходящем тренде, то входить в рынок не следует.

Вход и выход в короткую позицию
Входите в рынок, когда цена пересекает вниз минимум предыдущей недели. Добавляйте к позиции каждый раз, когда цена пересекает вниз минимум предыдущей недели. Не входите в рынок более одного раза в неделю (таким образом, если цена пересекает вверх минимум предыдущей недели и затем пересекает его обратно, то повторно короткая позиция не открывается).

Выходите из всех накопленных коротких позиций, когда цена пересекает вверх максимум предыдущей недели.

Если минимум предыдущей недели является не самым низким минимумом данного нисходящего тренда, то в рынок входить не следует.

Ключевой момент
Таким образом, при этой стратегии вы практически всегда находитесь в рынке. Именно поэтому вы входите в рынок минимальным объемом, когда цена пересекается выше или ниже ключевого уровня.

Рекомендуемый размер позиции
Я рекомендую начинать торговать по этой системе с рычагом 1:1 и наращивать сделку при каждом сигнале. Другими словами, вы должны торговать по этой системе 1 мини-лотом при торговом счете в 10.000$.

Пример
В приведенном ниже примере трейдер входил бы в длинную позицию 1 единицей расчетного объема каждый раз, как показано на графике (указательный палец) и вышел бы из общей накопленной позиции, как показано значком (большой палец вниз).

Дневной график EURUSD. Пример использования наращивания длинной позиции
Дневной график EURUSD. Пример использования наращивания длинной позиции.

Заключение
Эта стратегия является чрезвычайно простой и достаточно эффективной, пока вы управляете своим спадом должным образом. Эта стратегия представляет собой пример того, как вы можете использовать параметры управления риском, чтобы повысить эффективность своей торговой системы. Для измерения силы тренда я рекомендовал бы использовать дополнительные фильтры, вроде индикаторов ATR, ADX и Индекса изменчивости.

Александр Некритин

 
« Пред. - Модель трех баров   Применение комплексного анализа - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100