Эффективные комбинации временных графиков для максимизации прибыли

По существу это торговый подход для тех, кто любит точно настраивать свои уровни входа и выхода и не хочет иметь дело только с одним временным графиком. Этот подход многие рассматривают как оптимальный для торговли на любых спекулятивных рынках, потому в нем вы пытаетесь найти наилучшие точки для входа в сделку и выхода из нее.

Сочетание нескольких временных интервалов берет лучшее как из длительных так и из краткосрочных подходов. Оно не дает вам опрометчиво кидаться в сделку и также помогает войти в нее не слишком поздно. Этот подход снабжает вас подсказками касательно уровня закрытия, которые (почти всегда) дают вам рекомендации выхода из сделки при наилучших, о каких вы могли только думать, уровнях.

Ну вот, я рассказал вам об основных (главных) преимуществах такого подхода к торговле, а как насчет недостатков? По моему мнению, есть несколько слабых мест, присущих этому методу. Одно в том, что сочетание двух таймфреймов может привести трейдера к потере фокуса на самой сделке, а чувство неуверенности из-за движений на краткосрочном таймфрейме (более зашумленном) может привести к взятию противоположного направления на долгосрочном.

Хотя это может показаться правдоподобным с теоретической точки зрения, в действительности же мы можем видеть, что при сочетании двух временных интервалов, краткосрочный не только не противоречит с общей картиной, как только вы вошли в сделку, но скорее даже помогает для выбора лучшего уровня закрытия этой сделки. Основная цель подхода комбинирования таймфреймов: обозревать различные возможности, которые нам предлагает рынок и вести к сделкам, на которые мы можем положиться.

Почему же большинство трейдеров не использует этот подход? Ну, я думаю, что основная часть трейдеров в некотором смысле использует его вольно или невольно. Они не признаются в этом, однако я полагаю, что трейдеры все чаще используют несколько таймфреймов. Люди понимают как важно иметь "картину в целом", как минимум сценарий, который решал бы эту задачу, а затем получить таймфрейм для использования в этом сценарии, чтобы он предоставил сигналы входа в сделки. Основной момент в работе с несколькими временными интервалами - использовать те, с которыми вы чувствуете себя комфортно, а не те, которые "звучат заманчиво" или те, что "использует мой друг". Это не работает. Каждый отдельно взятый трейдер непохож на других (и слава богу!) и следовательно чувствует себя комфортно с его собственной комбинацией таймфреймов. Таким образом, забудьте о том, что хорошо для других и сосредоточьтесь на том, что действительно хорошо для вас. Что касается меня, скажу, что меня устраивает комбинация 4ч/60мин и 15мин, хотя многие находят 15-минутки слишком длинными для краткосрочного интервала. Обычно люди используют таймфреймы вроде 10/5/3; как видите, вам следует иметь дело только с теми, с какими вы себя хорошо чувствуете, иначе же вы в конце концов запутаетесь.

Комбинируя таймфреймы вы должны понимать, что в вашей торговле на самом деле ничего не меняется. Я имею в виду, что вам следует оставить те же индикаторы и те же схемы, по которым вы сверяетесь для того чтобы войти в сделку. Не надо менять основы вашей торговли. Вы будете пользоваться разными графиками чтобы улучшить свои уровни входа и выхода, но это никак не повлияет на процесс принятия вами решений. С другой стороны, отфильтровывая неудачные, плохие сделки, этот подход сбережет ваши деньги, и, бывает, что это удержит вас от входа и в хорошую сделку, но я считаю, что ради сохранения денег можно пренебречь некоторыми упущенными возможностями.

В примерах, приведенных ниже мы рассмотрим графики с моими схемами. Они служат лишь для информативных целей. Просто подумайте, как они будут выглядеть с вашими СОБСТВЕННЫМИ схемами. Важный момент здесь - это то, что вы получите навык как использовать метод нескольких временных графиков в своей торговле.

КАКИЕ ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ Я ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬ?
Как я сказал ранее - "используйте и комбинируйте только те таймфреймы, с которыми вы чувствуете себя комфортно", но правда в том, что есть некоторые советы/подсказки, которые помогут получить максимальную отдачу при использования этого подхода.

Как правило, я буду подразумевать под "долгосрочным таймфреймом" любой между часовым и дневным, а под "краткосрочным таймфреймом" - любой между 15и 5 минутами. Я пренебрегаю 30-минутками (многие авторы их так любят - извините, ребята) из чисто практических соображений. Также в этой статье мы сосредоточимся на комбинациях, включающих в себя внутридневные краткосрочные таймфреймы.

Основным правилом будет (это может звучать несколько наивно, но я обещаю, что мы увидим все намного более ясно, пройдясь по графиикам чуть позже) установить сценарий для каждой пары: скажем, 60-минутные рассматривать как долгосрочные, и использовать 10-минутные, чтобы точно отследить цену для входа. Следовательно, вы должны следить чтобы 10-минутный график показывал то же направление, что и 60-минутный, придавая сделке "экстра" импульс, точно настраивая уровень входа; и таким образом, получить наилучшее соотношение риск/вознаграждение.

Чем больший тайфрейм используется в торговом сценарии, тем более надежным будет он. НО, тем также сложнее будет отследить правильные уровни входа на краткосрочном графике, т.к. среднесуточная скорость с трудом поддается измерению на 10-15-минутных интервалах. 1 дневная свечка равна 24 x 6 = 154 10-минутным и 24 x 4 = 96 15минутным. Разница во времени большая, и вы можете хорошо разглядеть бычьи/медведжьи развороты внутри дня, которые не отражаются на дневных свечках. Но эта разни ца слишком велика, и такая комбинация (по крайней мере до тех пока вы достаточно не овладели этим методом) определенно должна быть отвергнута. В основном вам следует брать в расчет меньше различающиеся интервалы: к примеру, 60-минутные и 10-минутные; некоторые используют даже 60-минутные и 5-минутные. Вариант 60-15 также неплох, однако в этом случае интервал слишком мал (всего 4 свечки), чтобы принять его за подходящую комбинацию. С 15-минутными таймфреймами я бы лучше использовал 4-часовые или подобные им.

В этой статье я буду придерживаться комбинаций, где 60-минутный график используется в качестве "долгосрочного таймфрейма".

"СОЧЕТАНИЕ" НЕ ОЗНАЧАЕТ "СМЕШИВАНИЕ" (РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА)
Несомненно это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, как только начинают применять этот подход в своей торговле. В некоторый момент краткосрочный график идет противоположно долгосрочному. Они теряют фокус и просто смотрят на каждый отдельный пик идущий против них, как на цену, которую они платят за это "бессмысленное" сочетание графиков. После этого они сразу закрывают сделку, отменяют ее (следуя сигналу на краткосрочном графике) лишь для того, чтобы несколькими моментами позднее увидеть, что цена взяла свое предыдущее направление. Затем они пытаются снова присоседиться к движению, полагая, что план, которому они следовали, не так уж и плох, но колеблются, не зная, войти им сейчас или нет, может быть подождать небольшого возврата… а цена все движется и движется…

Возможно это звучит как анекдот, но это реальная история, происходящая со многими трейдерами изо дня в день. С этой комбинацией графиков они не работают сознательно, но я могу признать, что они ее "используют", хотя и не во благо себе. Вот что случается со многими новичками хотя бы раз в жизни: трейдер открывает сделку на основании, скажем, 60-минутного графика, и идет в длинную EUR/USD @ 1.2045. Затем, видя что сделка не идет в задуманном им направлении или лишь едва движется, решает свериться с другими графиками - просто "посмотреть", что он сделал не так. Он видит что 10-минутный график показывает прекрасную возможность для короткой, и думает, что это может быть причиной, почему цена не движется в нужном ему направлении. Он закрывает сделку, и сейчас он на короткой @ 1.2039. Цена продолжает стагнацию в узком диапазоне, но наш трейдер поднялся на несколько пунктов. Он проверяет 60-минутный график и начинает полагать, что начальная схема больше никуда не годится, и он поменяет ее на ту, что обнаружил на 10-минутном, эта выглядит многообещающе и хорошо работает для торговли на резких колебаниях. Два часа спустя цена 1.2070. Он останавливается, но решает не идти на длинную по этой цене, и ждет возобновления. Уровень закрытия выводит пару на отметку 1.2115. Я считаю, что это уже не анекдот.

Не перемешивайте графики, но сочетайте их. Используйте краткосрочный для улучшения уровней входа и выхода. Используйте долгосрочный как тот, что дает направление торговли. Практикуйтесь и полюбите это. Результат может быть достойным ваших усилий.

ПРИМЕР ТОРГОВЛИ
Чтобы показать как это все работает я выбрал практически хрестоматийный пример. Так вы сможете ухватить суть всего того, о чем я вам только что говорил. Посмотрите на графики 1 и 2. График 1 это 60-минутное действие цены EUR/USD. График 2 отображает внутренние действия цены на 5-минутных интервалах. На 60-минутном графике мы четко можем видеть нисходящий трендовый канал, где цена пробует верхний уровень, и где может быть прекрасная возможность для входа на короткой. Но мы не знаем, удержится ли эта цена в канале или же она сейчас собирается пробить его. Как раз самое время обратить внимание на 5минутный график, не раньше, не позже, а именно сейчас. Мы видим что MACD вот-вот может сработать в медвежьем направлении, как раз в момент, когда цена решительно пробует верхний уровень канала. После того как дивергенция подтверждается, мы смотрим как ведет себя цена: она уходит вниз от верхней границы. Самое время взять короткую. Таким образом, мы улучшили наш результат для конкретной сделки: лучшего уровня для входа нам вряд ли бы удалось найти.

Что насчет выхода? Читайте графики дальше. Сделка идет дальше и пара пробивает уровень 1.2015 (сильный статичный уровень поддержки/сопротивления), MACD на 5-минутнов графике начинает показывать бычью дивергенцию. Есть! Сразу как подтверждается бычье движение на 5минутном, сделка закрывается. Конечно, это очень примитивный пример, но старайтесь всегда сохранять такую простоту и вы будете вознаграждены. Такая простая стратегия выхода срабатывает в большинстве случаев.

60-минутный EUR/USD: Мы ищем сигнала для входа на короткой
График 1: 60-минутный EUR/USD: Мы ищем сигнала для входа на короткой

5-минутный EUR/USD: Здесь у нас есть сигнал для короткой. X - уровень, улучшающий соотношение риска/ вознаграждения.
График 2: 5-минутный EUR/USD: Здесь у нас есть сигнал для короткой. X - уровень, улучшающий соотношение риска/ вознаграждения. Мы войдем в сделку на 1.2047, стоп около 1.2060, цель 1.2015.

Иногда такая стратегия выхода (вроде той, что вы используете) может вывести вас из сделки слишком рано. Те, кому не нравится эта методика, несомненно будут вам это твердить. Эта стратегия также может быть улучшена, но это тема для другой статьи. Но я могу быть уверен, что при использовании этой простой стратегии вы сможете охватить около 80% всех сделок.

Ответы на вопросы читателей

В: Является ли комбинация графиков - дневные, 4-часовые, 1-часовые - общепринятой в торговле на форекс?

О: Да, конечно, особенно комбинация "дневные и часовые". Вообще комбинации таймфремов заслуживают того, чтобы написать по ним целую книгу, и я ограничусь здесь только краткосрочными таймфреймами. И если вы все-таки собираетесь работать по такой схеме, особенно на дневных-часовых (я отбрасываю комбинацию 4-часовые - часовые, потому как интервал времени между ними несущественный), конечно же, приступайте.

В: Тони, а в чем причина того, что вы предпочитаете комбинации 4 часа - 15 минут и дневные - часовые? Есть ли тут взаимосвязь?

О: В основном от того, что я вижу, что они работают на протяжении многих лет. Как я уже подчеркнул в статье, вы можете использовать таймфреймы, которые лучше всего подходят именно вам. Если вы примете в расчет временную разницу между ними (не сочетая такие как 1ч-15мин или 4ч-1ч и т.д.) и найдете комбинацию, которая вам подходит и РАБОТАЕТ, я буду только рад за вас.

В: Когда я тестировал свою стратегию, я сравнивал 30-минутные с 5-минутными и видел совпадение где-то на 50% при условии использования одинаковых начальных установок. Результаты же нисколько не совпадали, и я понял, что следует торговать на таймфреймах скорее раздельно, нежели вместе. Все ли ваши торговые стратегии используют несколько таймфреймов или есть какие-то, использующие только один таймфрейм?

О: О, действительно, прекрасный вопрос. Если у вас при тестировании системы выявляется такое совпадение, то это показывает, что вам проще использовать только 1 таймфрейм, нет нужды сочетать его с другим. Из-за того, что точки входа и выхода на том и другом практически одинаковы, сочетание таймфреймов может лишь навредить вам, дезориентировав вас, когда таймфреймы показывают противоположные направления. Необходимость сочетания таймфреймов исходит из тех фактов, что на краткосрочном вы корректируете свои точки входа и выхода, а долгосрочный дает вам картину в целом. Когда оба таймфрейма идут в одном и том же направлении и тестирование на исторических данных показывает вам то же самое, выберите один из них и работайте на нем. Я комбинирую таймфреймы особенно когда у меня случается незащищенная (от неблагоприятного движения цен) сделка, т.е. сделка, заключенная на основе трендовых линий/каналов, подтвержденная одним индикатором или вообще не подтвержденная. Пример приведенный в статье также подпадает под этот случай. Вы также можете этим пользоваться, к примеру, когда MACD показывает медвежье расхождение на 60-минутном графике перед пересечением, подтвеждающим расхождение - вы понимаете что имеете медвежье пересечение, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ на 5-минутном графике, что позволяет вам присоединиться к коротким обычно на 10-15 пунктов лучше, что для 60-минутного графика являет хорошую подстраховку. Когда я привожу в пример MACD, я имею в виду также и Slow Stochastic, RSI, ROC, OBV, CCI, и так далее и так далее…

В: Обычно я использую недельные и дневные графики для получения общей картины и 4-часовые и 1-часовые для точек входа, но это в большинстве случаев вызывает замешательство. Может мне стоит использовать в работе только 2 из всех представленных здесь?

О: Еще один классный вопрос. Я считаю, что недельный следует исключить из этого списка. Я конечно не знаю размера баланса на вашем торговом счете, однако работа на таймфреймах длиннее дневных предполагает наличие большого кошелька, чтобы удерживаться на плаву. 300-500 пунктов - это средний базис недельного диапазона цены. Этот диапазон могут позволить себе немногие, и даже просто используя недельные графики для отображения глобальной ситуации, я нахожу, что они все равно чересчур долгосрочные. Я также против использования дневных и 4часовых - тут проблемы с временным интервалом… 1 дневная свечка = 6 x 4-часовых, так что в дни штиля (узкого диапазона) они будут вести себя почти одинаково, это не есть хорошо, так вы не ухватите ни одной нити торговли. Если вы используете дневные и хотите немного "подсократить" свои таймфреймы (как я понимаю, вы среднесрочный трейдер), я бы порекомендовал вам в качестве сценария Дневные/Часовые. Если вы станете на них работать, дайте мне знать, как у вас пойдут дела.

В: Значит ли использование меньших таймфреймов использование вами тесных стопов или вы даете своей торговле "пространство чтобы дышать" на больших таймфреймах?

О: Меньший график только для целей точной настройки.Как вы можете видеть из примера 5-минутная дивергенция MACD помогла нам выявить сигнал на короткую вблизи максимума верхней границы канала нисходящего тренда. Это значит что ваше вознаграждение за риск значительно увеличится. Вам надо выставить стоп, основываясь на вашем 60-минутном графике, но на самом деле расстояние до этого стопа, если мы сравним его с тем же до уровня лимита/цели, гораздо гораздо меньшее, потому что мы точно откорректировали и улучшили наш уровень входа. Вот в чем выгода от комбинирования таймфреймов.

В: Тони, я вот сейчас рассматривал графики Дневные-Часовые за последний месяц, смотрел историю и, используя эти 2 таймфрейма, заметил устойчивый и продолжительный тренд на часовых. Несколькими днями позже я попробовал использовать эту методику на EUR/USD и она работала. Вправду сказать, что среди всех комбинаций таймфреймов комбинация ДневныеЧасовые самая широкоиспользуемая?

О: Думаю, так оно и есть. Она включает два из наиболее используемых таймфреймов и в связи с этим имеет смысл и должна быть вместе с тем должна быть прибыльной.

В: Какое количество свечей составляет подходящий временной промежуток (разницу) между таймфреймами? К примеру - Дневные-Часовые - 24 свечи, 4-часовые и 15-минутные - 16 свечей, какое количество правильное?

О: Для меня число свечей варьируется от 10 до 24 (дневные-часовые) - этот диапазон является приемлемым для постоянной работы.

В: Вы используете MACD на 5-минутном графике. Является ли это надежным показателем в этом таймфрейме в условиях отсутствия тренда?

О: Думаю да, но это моя точка зрения…. Вряд ли он работает как-то лучше других РАСПРОСТРАНЕННЫХ индикаторов, таких как RSI, Stochastics, CCI… у них у всех в основе - ОБЪЕМ. Их используют множество людей, за их использованием стоит большой тороговый оборот, так что я нахожу их все надежными.

В: При выборе временной комбинации, вы начинаете с той, что указывает в том же направлении или выбираете временной промежуток вроде от 1 до 6?

О: Если честно, я говорил вам что лучшие возможности кроются там, где меньший график идет в направлении противоположном большему. Продолжая предыдущий пример, когда я заметил, что MACD дает расхождение на часовом, мне захотелось посмотреть на 5-минутный взглядом покупателя. Такая комбинация позволяет мне взять лучшую цену. Таким образом как только 5-минутный MACD прекратил рост и приготовился для медвжьего пересечения (вниз), я получаю сигнал - присоединиться к движению. Вот этого момента я и ждал - оба таймфрейма идут в одном направлении, и я получаю лучшую цену, которой бы я не дождался на 60-минутном пересечении, и я готов выставить стоп и лимит и пусть все идет дальше. Вот как все это работает в идеале.

Тони Юсте

 
« Пред. - Торговля с помощью полос и каналов   Дневная торговля против долгосрочной торговли - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100