Активно-торгуемые рынки и вода имеют очень похожую особенность. И то и другое проводит все свое время в поисках пути наименьшего сопротивления. Успешный трейдер стремится идентифицировать эту дорожку наименьшего сопротивления. Однако, найти эту дорожку - легче сказать чем сделать. Ничто не будет работать все время, но я нашел комбинацию индикаторов, с помощью которых я идентифицирую вероятную дорожку для движения рынка.

Для этого я использую комбинацию канала Скользящей средней, трех Скользящих средних и Полос Боллинджера на 15-минутном графике.

15-минутный график GBPUSD. Комбинация Полос и каналов.

Канал Скользящей средней - 28-периодная экспоненциальная Скользящая средняя на основе максимума и минимума (красным цветом). Если рынок торгуется в пределах канала, то он испытывает недостаток в четком направлении, и нет хорошей возможности для торговли.

62-периодная экспоненциальная Скользящая средняя по ценам закрытия (черным цветом) - выше нее торговать только в длинную сторону, ниже - только в короткую сторону. Торговать по тренду, идентифицированному взаимным расположением цены и Скользящей средней.

5и 13-периодная экспоненциальные Скользящие средние по ценам закрытия (зеленая и голубая соответственно) - следует искать пересечения в районе прорывов Канала MA.

Полосы Боллинджера с параметрами 20 периодов и 2 стандартных отклонения по ценам закрытия (синим цветом). Используются для идентификации направленной изменчивости и возможности перемещать стоп-ордера.

Основная идея состоит в том, чтобы найти возможности с потенциальным направленным движением. Все мы нуждаемся в направлении, чтобы сделать пункты на рынке. Исключая периоды ненаправленного движения и неправильную сторону рынка, мы можем сосредоточиться на том, чтобы находить торговые возможности с высоким потенциалом.

Ответы на вопросы читателей

Вопрос: Какие временные периоды лучше всего подходят для этого стиля торговли? Подходит ли этот метод лучше всего для диапазонных рынков?

Роберт: Я предпочитаю его использовать на 15-минутном графике. Базовый метод должен работать на любом временном масштабе. Очевидная разница будет в параметрах индикаторов, которые должны быть изменены с целью оградить вас от торговли в диапазонных периодах рынка. Я, например, чувствую себя неуютно при торговле в диапазоне. Потенциал прибыли ограничен, а риск того, что рыночные колебания достанут ваш стоп-ордер является довольно большим.

Вопрос: Что вы можете сказать о Каналах Дончиана? Роберт: Мне нравится использовать Каналы Дончиана для позиционной торговли. Я думаю, что это лучшая простая система следования за трендом. Однако, я думаю, что для краткосрочной торговли вы должны использовать чтонибудь более дискретное. Для долгосрочных периодов же Каналы Дончиана подходят лучше всего.

Вопрос: Вы смотрите свечные модели в областях, где полосы и каналы подают сигнал, для лучшего выбора времени входа в рынок?

Роберт: Я не смотрю на свечные формации. Лично для меня они не работают. Я вижу слишком большую долю случайности в их формировании.

Вопрос: Не могли бы вы пояснить выбор периода для ваших Скользящих средних?

Роберт: Да конечно. Идея заключается в том, чтобы иметь 3 Скользящих средних, представляющих различные суждения для данного временного масштаба. В настоящее время я использую периоды 5, 13, 62. В прошлом я использовал другие периоды, но после ряда тестирований, я остановился на этих.

Вопрос: В вашем примере используется 15-минутный график, когда применим этот временной масштаб?

Роберт: Для краткосрочной торговли я предпочитаю 15минутный график, так как он менее изменчив, чем 5-минутный и для моего стиля более четкий, нежели 30-минутный и более надежный, чем часовой. Обычно бывают хорошие движения на 15-минутном графике при открытии европейской и американской сессии.

Вопрос: Как насчет торговли от вершины или основания канала к центру или к противоположной стороне?

Роберт: Вы можете попробовать. Лично меня соотношение доходности к риску не устраивает. Диапазон имеет потенциал лишь 10-15 пунктов, размещение стоп-ордера за пределами диапазона может означать риск 20 пунктов - соотношение доходности к риску 1:2. Мне это не подходит.

Вопрос: Какую стратегию выхода вы используете. Я думаю, что выход намного важнее, чем вход?

Роберт: Я использую скользящие стоп-ордера, чтобы ограничить потери и затем зафиксировать прибыль, когда полоса Боллинджера дает мне идею относительно того, как быстро перемещать стоп-ордер. Если цена достигает полосы и полоса не расширяется, то стоп-ордер можно переместить раньше. Если же полосы расширяются, то это предоставляет рынку немного больше места, но одно правило неизменно - никогда не перемещать стоп-ордер в худшую сторону, увеличивая риск по сделке.

Вопрос: Вы избегаете торговать, когда нет никаких существенных экономических отчетов в течение дня?

Роберт: Вовсе нет. Я более склонен пропустить торговый день, когда выходит много важных новостей. Краткосрочная торговля прямо на публикации важных данных может быть проблематичной. Также я стараюсь избегать дней после банковских выходных в США, так как нехватка объема может привести к ложным сигналам.

Вопрос: Какая ваша обычная цель в пунктах или стратегия выхода, и сколько в среднем сделок в неделю вы заключаете и какой из них процент выигрышных сделок?

Роберт: Моя цель 40-50 пунктов в неделю. В среднем я заключаю всего 4-10 сделок в неделю. Если выразить это в процентах, то, в зависимости от применяемых рычагов, я стремлюсь к прибыли от 2% до 5% в неделю.

Роберт Фаерстоун