Торговля с каналами

Канал является высоконадежной графической фигурой, сформированной двумя параллельными трендовыми линиями в качестве ее границ. Одна линия соединяет ценовые максимумы, другая ценовые минимумы, а между ними есть зона, где цена остается до тех пор, пока не нарушит эти границы. Трендовые линии, верхняя и нижняя действуют как поддержка и сопротивление.

Существуют различные типы каналов, но по большей части они работают одинаково. Давайте посмотрим примеры каждого из них:

Горизонтальный канал
Такой канал может быть найден как во время восходящего, так и нисходящего тренда. Он не означает изменение предыдущего тренда, а всего лишь паузу доминирующего тренда, но обычно прорыв происходит в том же направлении, что и предыдущий тренд.

Горизонтальный канал
Горизонтальный канал.

Бычий канал
Сам по себе показывает основной тренд. Он не означает изменение этого тренда, пока не будет нарушен.

Бычий канал
Бычий канал.

Медвежий канал
Так же, как и бычий канал, он показывает нам направление тренда.

Медвежий канал
Медвежий канал.

Что касается бычьих и медвежьих каналов, то вы можете видеть, что мы отметили некоторые точки номерами 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. Нет фиксированного количества касаний ценой линий каналов, но важно знать, что нам необходимо, по крайней мере, точки 1, 2, 3 и 4, (означающих два максимума и два минимума), чтобы подтвердить формацию.

Для всех случаев, цель вычисляется путем измерения расстояния между трендовыми линиями и проектирования этого расстояния в сторону прорыва. Это может быть минимальной ценовой целью, куда курс будет стараться продвинуться.

Всегда помните, что обе линии должны быть параллельными между собой. Различные углы будут вводить нас в заблуждение.

Торговля с каналами
Каналы являются достаточно полезными для торговли, потому что они показывают нам определенные точки, где должна начаться реакция. Когда каналы построены должным образом, то они могут помочь нам идентифицировать области поддержки или сопротивления. Поэтому, как только канал определен, мы можем видеть множество точек входа внутри него.

Но, прежде всего, торговля с каналами дает нам великолепную стратегию, потому что мы имеем определенный уровень для стоп-ордера и надежную цель для фиксации прибыли. Фактически, как только цена касается основания или "пола" канала, есть хорошая возможность, что, как только будет подтвержден разворот, цена попытается достигнуть вершины или "потолка" этого канала. В случае, если мы хотим дождаться подтверждения (что рекомендуется), то мы можем провести суб-трендовую линию, или линию меньшего тренда, и как только эта линия будет нарушена, мы получим сигнал, что цена будет пытаться достигнуть противоположной полосы канала.

Для этой стратегии, мы должны всегда помнить, что, если цена преодолевает любой экстремум канала, стратегия теряет свою эффективность и если мы торгуем соответствующим образом, то находимся вне рынка, выведенные либо стоп-ордером, либо лимит-ордером.

Давайте рассмотрим практический пример:
На следующем часовом графике GBP/USD, мы видим бычий канал, начинающийся в 9.00 EST 19 июня и заканчивающийся 20 июня. Вы можете видеть канал, сформированный двумя синими линиями на расстоянии примерно 70 пунктов друг от друга. Также есть зеленые пятна - два сверху и три у основания, которые определяют канал.

Часовой график GBPUSD. Бычий канал
Часовой график GBPUSD. Бычий канал.

Если вы рассмотрите этот же самый канал на меньших графиках, вроде 30или 15-минутных, то сможете увидеть, как цена уважительно относится к обеим трендовым линиям. На этом графике мы можем найти различные зоны и варианты для заключения сделок, используя канал в качестве базовой модели.

Сначала, сразу взглянув на график, как только канал подтвержден второй зеленой точкой сверху (помните, канал, чтобы быть таковым, должен, по крайней мере, иметь два касания ценой основания и два вершины), мы имеем нашу первую сделку на продажу.

На следующем графике, линии построены так же как и на графике выше, но на 30-минутном масштабе, и, кроме того, мы провели дополнительную трендовую линию (красная). Исходя из этого, мы видим, что поскольку цена находится около верхней границы канала, мы предполагаем, что цена восстановится от нее и попробует достигнуть основания.

30-минутный график GBPUSD. Торговля внутри канала
30-минутный график GBPUSD. Торговля внутри канала.

Красная трендовая линия полезна для нас тем, что мы используем ее в качестве подтверждения восстановления. Как только она преодолена (закрытие свечи под трендовой линией), цена должен постараться достигнуть основания канала. Мы должны установить стоп-ордер немного выше верхней границы канала и ордер на фиксацию прибыли около нижней границы.

Чтобы не потерять нашу прибыль, мы рекомендуем использовать скользящий стоп-ордер, чтобы сократить свой риск и застраховать прибыль.

Вы также можете видеть в конце последнего графика, что цена не смогла достигнуть верхней границы канала, что также сообщило нам, когда тренд теряет свою силу или ускорение. Неспособность достигнуть линии канала является предупреждением, что текущий тренд теряет силу (как в данном случае). С другой стороны, если цена прорывается за границы канала, то это должно интерпретироваться как признак того, что текущий тренд ускоряется.

Ответы на вопросы читателей

Вопрос: Вы считаете, что графические каналы работают лучше, чем Полосы Боллинджера и каналы Кельтнера?

Валерия: Хороший вопрос. Фактически, концепция примерно та же самая. Полосы Боллинджера и каналы Кельтнера являются динамическими каналами, основанными на математических стандартных отклонениях. Они также имеют верхнюю и нижнюю границу и среднюю линию, которая указывает на направление торговли. Я не считаю, что какой-то инструмент лучше, а какой-то хуже - фактически они все являются полезными в зависимости от обстоятельств и от того, насколько вы хорошо их знаете и насколько в них уверены. Существует множество систем, которые вы можете использовать для торговли. Однако, важно то, чтобы вы чувствовали себя комфортно с применяемой системой.

Вопрос: Какие временные периоды, по-вашему, лучше всего использовать для торговли с помощью каналов?

Валерия: Как вы можете видеть в наших примерах, мы можем найти каналы на 1или 4-часовых графиках и затем торговать на них, используя меньшие временные масштабы. Например, если вы посмотрите на 4-часовой график японской иены, то увидите большой канал, который развивается с конца июня. Если вы затем перейдете на 15-минутный график, то увидите ясные меньшие трендовые линии и то, как цена изменяет свое направление у основания и вершины канала, нарушая эти линии и давая тем самым хорошие торговые сигналы.

Вопрос: Означает ли это, что как трейдер вы становитесь индифферентным к экономическим и другим новостям?

Валерия: Если вы имеете в виду, торгую ли я во время выхода экономических данных, используя каналы, то мой ответ будет отрицательным. На самом деле, я думаю, что нет какой-либо техники, которая была бы полезной в момент выхода фундаментальных данных. Мы не можем видеть реакцию рынка, основываясь на любом техническом инструменте. Все, что мы можем сделать - это выждать, по крайней мере, 30 минут после выхода новостей, чтобы позволить рынку переварить их, и затем, используя технический анализ, продолжить торговлю.

Вопрос: Можете ли вы порекомендовать какой индикатор или метод лучше всего использовать с Вилами Эндрюса?

Валерия: Этот вид канала основывается на 3 точках, вместо четырех, и дает нам проекцию, куда могут пойти цены. Я предлагаю вам использовать Стохастик в качестве фильтра.

Вопрос: Как вы выбираете инструмент и как проводите тестирования?

Валерия: Это самая трудная часть торговли. Например, я хочу попробовать индикатор Momentum на 1-часовом графике британского фунта. Я смотрю графики, чтобы выяснить, что произошло в прошлые 100 раз, когда индикатор подавал сигнал, а также выясняю сколько в среднем пунктов против меня делал рынок, после получения сигнала (это необходимо, чтобы установить уровень риска) и сколько пунктов рынок делал в мою сторону (для определения потенциальной доходности), затем я проверяю сколько выигрышных сделок и сколько ложных сигналов дает мне индикатор. Если процент выигрышных сделок составляет 70%, то метод хороший, и я могу верить ему. Также я проверяю, сколько плохих сигналов подряд возможно получить, торгуя по нему.

Вопрос: Какие временные форматы лучше всего использовать для внутри-дневной торговли?

Валерия: Что я фактически делаю при внутри-дневной торговле - я сначала смотрю дневной график, чтобы выяснить, есть ли определенный тренд. Затем смотрю 4-часовой масштаб, где я не только наблюдаю за трендом, но и добавляю 60и 200-периодные экспоненциальные Скользящие средние, которые я использую в качестве динамической поддержки и сопротивления в течение дня. Кроме того, я смотрю куда указывают мои индикаторы - в ту же сторону, что и тренд или в другую. Если тренд и индикаторы указывают в одну и ту же сторону, то я перехожу на 30или 15минутный график и пытаюсь найти торговые установки и сигналы в данном направлении. По основным валютам, на американской сессии, на которой я в основном торгую, я имею по крайней мере 2 или 3 сигнала в день по каждой валютной паре.

Вопрос: Когда прорыв канала является более надежным? Как мы можем отфильтровать возможные ложные сигналы?

Валерия: Прорыв является надежным, когда новая свеча открывается снаружи него. В общем случае, если новая свеча, открытая снаружи, делая откат назад, касается линии канала и двигается дальше в сторону прорыва, то это является достаточно надежным на 1или 4-часовом графиках и менее надежным на меньших масштабах.

Вопрос: Как вы защищаетесь от ложных прорывов? Валерия: Как я говорила выше, вам необходимы подтверждения. Если прорыв будет вверх, то вы должны установить свой стоп-ордер немного ниже верхней границы канала, которая до этого действовала в качестве сопротивления.

Вопрос: Насколько надежным является сигнал сужения Полос Боллинджера?

Валерия: Когда Полосы Боллинджера сужаются, это означает снижение изменчивости, т.е. цена перемещается в маленьких диапазонах. Обычно, после сужения канала Боллинджера цена должна прорваться в направлении основного тренда, но конечно не всегда.

Валерия Беднарик

 
« Пред. - Прибыльная колесница   Фундаментальное скальпирование - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100