Баланс между лидирующими и запаздывающими индикаторами

Вы бы хотели иметь торговую методику, которая дает вам заранее определенные уровни входа, разумно близкие точки стоп-ордеров, и предварительно рассчитанные цели по прибыли, как только вы входите в движение? Добавьте к этому очень высокий процент выигрышных сделок. Это не пустое обещание - это может стать действительностью, при надлежащем комбинировании высокоэффективных лидирующих и запаздывающих индикаторов в общую торговую методику.

Почти каждый технический индикатор является запаздывающим индикатором. Скользящие средние, MACD, RSI, Стохастик - называя все это, мы говорим о запаздывающих индикаторах. Сначала есть движение цены, затем немного позже индикатор сигнализирует о покупке или продаже. Именно поэтому запаздывающие индикаторы называются запаздывающими или отстающими. Они отстают от рыночного действия. Они дают сигнал после свершившегося факта. Лидирующие индикаторы, с другой стороны, говорят нам заранее, где рынок, скорее всего, найдет поддержку или сопротивление. Большинство трейдеров, которые пытаются использовать лидирующие или опережающие индикаторы, смотрят на различные формы перекупленности или перепроданности осцилляторов. Большинство осцилляторов, однако, относится к категории совпадающих или отстающих индикаторов. Они могут сказать нам, когда рынок находится в точке сопротивления или на уровне поддержки, но обычно они не дают нам полезную информацию заранее.

Трейдеры обоснованно рассматривают использование опережающих индикаторов достаточно рискованным, потому что немного трейдеров понимают, как разместить истинный лидирующий индикатор надлежащим образом, чтобы достигнуть желаемых результатов. Секрет состоит в том, чтобы достигнуть надлежащего баланса, сочетая опережающие и отстающие индикаторы на временных масштабах. Если мы сможем достигнуть этой цели, то мы сможем придумать торговый подход, который намного превзойдет результаты использования любого из них по отдельности. Давайте рассмотрим проблему более детально. Трейдеры, будучи людьми рациональными, предпочитают запаздывающие индикаторы, потому что они хотят получить определенный уровень комфорта при наблюдении за рынком уже в движении, прежде чем войти. К сожалению, этот вид комфорта приходит с изменением цены. Как только отстающий индикатор твердо установился в данном направлении, каждый другой игрок также видит движение и каждый входит приблизительно в то же самое время. Те, кто обеспечивает необходимую ликвидность, чтобы выполнять ордера трейдеров, торгующих на запаздывающих индикаторах, должны получить свою прибыль, поэтому как раз в этот момент мы готовы к восстановлению. Это восстановление обычно происходит в зону, где игроки на запаздывающих индикаторах размещают свои стоп-ордера. В итоге трейдер, торгующий на запаздывающих индикаторах, может быть правым относительно рыночного направления, но слишком часто его позиция будет закрыта по стоп-ордеру прежде, чем рынок пойдет туда, куда он и предполагал. Итак, как мы можем выйти из этой ситуации? Покупайте на предварительно рассчитанных уровнях падения во время восходящего тренда. Продавайте на предварительно рассчитанных уровнях подъема во время нисходящего тренда. Мы определяем расположение таких уровней падения и подъемов благодаря высокоэффективным лидирующим индикаторам.

В своей торговой карьере я нашел только два лидирующих индикатора, которые имеют необходимую надежность, оправдывающую их использование. Первый - это Предсказывающий осциллятор, который я создал в начале восьмидесятых. Он является производной от детрендового осциллятора. Он сообщает мне на день раньше, где рынок найдет поддержку или сопротивление. Он не говорит мне, что рынок будет торговаться на этих точках, он только говорит мне, что, если рынок доберется до них, то там будет существенная поддержка или сопротивление. Второй лидирующий индикатор, который я использую и который я значительно развил, получен из усовершенствованной формы анализа Фибоначчи, названный мной Уровни ДиНаполи. Комбинируя множество расширений и восстановлений уникальными способами, трейдер способен заранее очень точно определить, где рынок, скорее всего, найдет хорошую поддержка или сопротивление при последующем движении. Не имеет значения, находятся ли они на одноминутном или месячном графике - эти уровни состоятельны повсюду. Однако, проблема с этим очень точным опережающим индикатором, как и со всеми лидирующими индикаторами, состоит в том, что он представляет небольшую ценность для покупки у поддержки при сильном нисходящем тренде или для продажи у сопротивления во время сильного восходящего движения, если только вы не ищите возможности для скальпирования рынка на очень краткосрочных сделках. Именно поэтому для торговли вам необходим надежный анализ общего настроения рынка.

Как это работает:

Во-первых, определите общее настроение рынка (контекст) для торговли, используя запаздывающие индикаторы. Затем установите уровень входа, используя высокоэффективный лидирующий индикатор. Продолжайте использовать лидирующий индикатор, чтобы найти точку размещения стоп-ордера. В случае восходящего тренда, она должна быть ниже существенного уровня поддержки. В случае нисходящего тренда, стоп-ордер должен быть выше существенного уровня сопротивления. Обратите внимание - я не использую стоп-ордер рассчитанный по абсолютному значению. Если размер стоп-ордера является слишком большим, исходя из критериев управления деньгами, просто откажитесь от сделки. Так как точка размещения стоп-ордера известна заранее, то такое вычисление легко сделать. Как только точки входа и стоп-ордера установлены, можно вычислить целевой уровень для взятия прибыли (с помощью лидирующего индикатора). Ордер закрытия сделки размещается на рынке сразу же после вычисления этого значения. Не дожидайтесь, пока рынок доберется туда, чтобы посмотреть, что произойдет дальше.

Если вы используете высокоэффективные лидирующие индикаторы, то преимущества этого типа торговли существенны. Вы можете достигнуть чрезвычайно высокого процента выигрышных сделок. Кроме того, ваши ордера будут исполнены с минимальным проскальзыванием, потому что вы покупаете с глубины, когда рынок снижается, и продаете на подъеме, когда рынок повышается. Если вы торгуете с использованием управления размерами позиций, то подобный подход позволяет получить огромное преимущество по сравнению с введением сделок при преодолении определенного уровня.

Есть ли недостатки у этого подхода? Конечно! Требуется немного опыта, чтобы научиться использовать этот метод. Скажем, рыночный подход, который вы используете для определения направления рынка, указал на сильный восходящий тренд. Вы покупаете при падении в пределах этого восходящего тренда, но вы поместили ваш ордер на вход слишком консервативно, на уровне поддержки, который не был достигнут. Рынок двигается без вас. Если вы делаете это неоднократно, и вы правы восемь раз из десяти относительно рыночного направления, то ваш ордер будет исполнен только в двух случаях - когда вы неправы! Это может быть, мягко говоря, печально и подчеркивает необходимость точного использования и полного знания высокоэффективных опережающих индикаторов, чтобы методика работала. Другая проблема возникает, когда вы берете цели по прибыли. Вы достигаете ясного уровня сопротивления и закрываете свою позицию, и рынок продолжает идти дальше. Если вы не дисциплинированный трейдер, то вы можете вернуться прямо тут же в рынок, как только рынок соберется делать серьезную коррекцию. Эта проблема может быть смягчена, если вы торгуете несколькими лотами. Вы всегда можете некоторые из них оставить открытыми. Я пробовал этот подход и нашел, что переход ко всем позициям в предварительно определенных логических целях по прибыли всегда лучше для итогового результата.

Другой метод, который вы можете использовать, чтобы размещать позиции на сильном бычьем движении состоит в том, чтобы повторно входить в рынок на откатах у уровней поддержки на более низких временных масштабах. Скажем, вы вышли из дневной позиции во вторник, и вы повторно входите на получасовом графике в четверг. Что интересно в этом подходе - то, что даже если вы повторно входите в рынок по более высокой цене, то вы можете быть на более безопасном уровне. Это означает, что статистически вы были бы менее уязвимы к неблагоприятной изменчивости, которая могла бы активировать ваши стоп-ордера и вынудить вас принять потери. Этот подход позволяет вам управлять риском, не поднимая ваши стоп-ордера к областям, где они могут быть уязвимы!

Как правило, я ищу мои запаздывающие индикаторы или совпадающие индикаторы на более высоком временном масштабе. Затем я комбинирую этот индикатор с моими опережающими индикаторами на более низком временном формате. Например, дневная модель, которую я использую в качестве установки, чтобы идти в длинную позицию, только что сформировалась. Я буду смотреть часовой (или меньший) график, чтобы вычислить точный вход и точки размещения стоп-ордера. В зависимости от характера запаздывающего индикатора, который обеспечил контекст для сделки, я определяю силу рынка. Затем я буду использовать предварительно рассчитанные цели по прибыли или на часовом или на дневном графике для точки выхода. Подход работает одинаково хорошо при использовании получасового графика в качестве установка и переходу к пятиминутному графику для анализа вашего лидирующего индикатора. Если вы торгуете большими позициями на месячном графике, то вы можете сверяться с дневным анализом, чтобы определить свой вход, выход и цели по прибыли.

Отстающие и совпадающие индикаторы, которые я использую, чтобы определить рыночный тренд - это перемещенные Скользящие средние, комбинация MACD и Стохастика, так же как ряд из 9 ценовых моделей. Единственными лидирующими индикаторами, которые я использую, как я уже говорил, являются предсказывающий цену осциллятор и специальная, усовершенствованная форма анализа Фибоначчи. Чем более точными будут ваши запаздывающие индикаторы, тем лучше будут ваши результаты. Чем более точны ваши лидирующие индикаторы, тем лучше ваши результаты.

Теперь давайте проанализируем различные типы трейдеров, чтобы посмотреть, кому лучше всего подошел бы этот подход, а кто не смог бы успешно воспользоваться этим методом торговли. Давайте возьмем менеджера фонда, имеющего в управлении более пяти миллионов долларов. Такой трейдер может позволить себе диверсифицировать свой портфель на широком спектре рынков и хеджировать свои сделки по разнообразным системам. Он имеет активы, чтобы принять рыночный спад (что более мелкий трейдер не может себе позволить) и он может нанять помощников, чтобы не быть привязанным к рынку целый день - возможно, ему не нужен этот подход. С другой стороны, давайте возьмем трейдера со счетом от 25.000 $ до 50.000 $. Это часто индивидуальный трейдер, который пытается зарабатывать себе на жизнь, торгуя на рынке. Он часто нуждается в доходе, с которого он сможет заплатить по своим счетам. Ему может быть нужна поддержка его друзей и семьи, чтобы продолжить это занятие. Его жене может быть трудно понять объяснение о 30%-ом соотношении выигрышей и существенных потерях в течение двух месяцев, даже если прибыль на третьем месяце перевешивает потери. Высокая точность торгового плана, который показывает последовательный выигрыш, позволяет избегать этой проблемы. Это способствует тому, чтобы он искал возможности для более эффективного взаимодействия с рынком.

Другим аспектом является брокерское обслуживание, которое может быть ему доступно. Влиятельные связи, которые способен выстроить крупный трейдер, не доступны мелкому трейдеру. Все мы знаем, что один лот на S&P рассматривается по-другому, нежели 10 или 50 лотов. Поэтому, для мелких трейдеров может быть особенно привлекательно иметь рыночные ордера на предварительно определенных ценовых уровнях, до того как рынок окажется там. Для целей хеджирования этот подход может быть находкой. Вы устраняете потребность в контексте. Все что вам необходимо делаете в этот момент - это просто смотреть, где вы находитесь относительно ваших опережающих индикаторов. Действуйте или ждите, как диктуют числа.

Как правило, смешивание лидирующих и запаздывающих индикаторов не подходит для строгих несубъективных систем торговли. Это, однако, отлично подходит трейдерам, которые используют некоторый уровень рассуждений в своих торговых операциях. Системные трейдеры должны быть на рынке постоянно, следя за сигналами, чтобы не пропустить большое движение, которое покроет их потери. Это очень трудно для индивидуальных трейдеров. Однако, подход, который дает высокий процент выигрышных сделок и, который по своей природе является субъективным, может быть успешно использован по желанию, вне зависимости от сезонности и прочих факторов. В конце концов, не поэтому ли в первую очередь большинство из нас идет торговать?

Джо ДиНаполи

 
« Пред. - Тактика торговли на Полосах Боллинджера   Принципы проектирования торговой системы - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100