Торговля на Форекс на прорывах – управление риском

Торговля на прорывах стала очень популярна на рынке Форекс, поскольку трейдеры часто ждут, что валютные пары совершат прорыв из своих диапазонов консолидаций. Стратегия торговли на прорывах является довольно прямолинейной - трейдеры стремятся войти в длинную сторону при выходе цены выше сопротивления, либо в короткую сторону, если цена совершит прорыв ниже поддержки. Однако, неизменно возникает один вопрос - как можно избежать ложных прорывов?

Ложные прорывы возникают, когда цена проходит через уровень поддержки или сопротивления и сразу же начинает двигаться в противоположном направлении. Ниже представлен пример ложного прорыва на графике валютной пары EUR/USD. Линия поддержки была сформирована в начале торгового дня, как обозначено серией более высоких минимумов. Цена продвинулась через линию поддержки, возможно, вызвав открытие новых коротких позиций, но быстро вернулась обратно выше нее. Конечно, трейдеры хотели бы иметь предупреждающие сигналы относительно восстановления цены после прорыва поддержки.

Торговля на Форекс на прорывах – управление риском
Диаграмма 1. Пример ложного прорыва линии поддержки.

Многие трейдеры думают, что решение может быть связано с использованием какого-либо индикатора. К сожалению, каждый индикатор, который мы имеем, является запаздывающим по своему характеру. Будь то классический осциллятор, Скользящие средние, каналы или Полосы Боллинджера, они все основываются на интерпретации прошлого ценового действия, в попытке найти ценовое направление. Это может принести трейдерам потери при торговле на прорыве, потому что очень часто цена будет двигаться против нас быстрее, чем индикатор сможет это отобразить.

Один аспект, которым мы можем управлять как трейдеры - это принимаемый нами риск. Мы должны решить, сколько пунктов мы, в конечном счете, готовы потерять, при попытке получить прибыль. Ниже представлен дневной график валютной пары U SD/CAD. Как мы видим, торговый диапазон был нарушен, и многие трейдеры на прорыве открыли новые короткие позиции под уровнем 0.9850.

Торговля на Форекс на прорывах – управление риском
Диаграмма 2. Зоны риска.

На диаграмме показано, что риск был разделен на две части, равных половине ширины нашего диапазона. Агрессивные трейдеры могут предпочесть установить стоп-ордер в Зоне риска 1. В случае восстановления цены, трейдеры, использующие эту зону, быстро выйдут из рынка. Уменьшение риска до минимально возможного уровня определенно является плюсом, так как позволяет быстро ликвидировать убыточную сделку, сократив потери. Однако, это может не дать достаточного пространства для нашей сделки, в случае если рынок развернется в первоначальном направлении.

Консервативные трейдеры могут разместить стоп-ордера в Зоне риска 2. Риск до 100 пунктов (до 0.9950 на графике выше) обеспечивает вполне достаточно места для колебаний рынка. Если цена совершит прорыв через сопротивление, то наша сделка не сразу же будет закрыта по такому стоп-ордеру. Однако, более широкий стоп-ордер означает более высокий риск. Если наша сделка продолжает двигаться против нас, мы в конечном счете можем понести вдвое большие потери, нежели трейдер, выбравший Зону риска 1.

Парадигма риска

Агрессивный стоп-ордер

Больше вероятность срабатывания стоп- ордера

Меньше величина потерь

Консервативный стоп-ордер

Меньше вероятность срабатывания стоп- ордера

Больше величина потерь

Как трейдеры мы должны решить, в какую категорию мы хотим попасть, используя Парадигму риска, показанную в таблице выше. Как только мы выбрали курс действия относительно риска, мы можем, в конечном счете, игнорировать вероятность ложных прорывов, которые столь сильно беспокоят многих трейдеров. Сосредотачиваясь на этих условиях, мы можем контролировать и, в конечном счете, планировать свои сделки на прорыве более эффективно, и быть лучше готовы к любому рыночному движению.

Волкер Инглэнд

 
« Пред. - Торговля на новостях на Форекс   Фрактальный подход к рынку - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100