Фрактальный подход к рынку

Конечно, нет никаких гарантий, когда речь заходит об определении рыночного движения, но мы можем уверенно заявить, что одна из самых интересных вещей, которую может взять себе на вооружение трейдер - это фрактальный подход к рынку, т.е. рассмотрение рынка в целом как сумму частностей. Представьте, что движения меньших временных периодов равны целому - т.е. движению больших периодов, и эти части масштабируют целое и друг друга.

Мысль Роберта Рея, который написал "Теорию Доу" более 80 лет назад, звучит так: "Одна стальная деталь не делает мост, но каждый инженер знает, что это - определенная часть общей структуры".

Фрактальный подход к рынку
Диаграмма 1. Пример масштабирования движения на валютной паре USD/CHF.

Представленный на диаграмме 1 график демонстрирует этот принцип. Каждая выделенная область на этом 240минутном графике USD/CHF отражает ту же самую модель движения - импульсный рост, сопровождаемый реакционной коррекцией. И, несмотря на крутые снижения, или восстановления, рынок показывает нам бычью позицию в трех различных масштабах, или моделях.

Если бы мы смотрели это в торговой программе, то могли бы прокрутить график и показать два меньших варианта той же самой модели перед ралли в правой стороне графика. Почему это настолько важно? Потому что каждая модель, сама по себе, является бычьей, и потому что степень восстановления сформировала другой более высокий минимум.

Диаграмма 1 дает нам важное понимание, как двигаются рынки. И, причина, почему это работает для нас, заключается в том, что так работает почти все в мире.

Рынок либо растет и показывает положительную кривую, либо сжимается и показывает отрицательную кривую роста.

Модели, созданные импульсными и реакционными движениями цены, отражают текущие фундаментальные факторы для данного рынка и помогают нам сразу определить, растет ли рынок или сокращается.

Но, прежде, чем вы продолжите торговать на отдельных рынках, основываясь на их моделях роста, надо учитывать, что данная диаграмма представляет лишь один из типов рынка - рынок с низкой доходностью. Направления импульсных движений, которые определяют масштабы (восстановления) подвержены влиянию моделей и направлений рынков более активно торгуемых классов активов, которые отражают текущие инвестиционные условия и глобальный деловой цикл.

Модели низко-доходных валютных пар, где страны проводят подобную кейнсианскую политику, или товарных рынков, которые могут быть легко замещены, можно сравнить с планетами, берущими свою энергию от больших звезд. Это напоминает рынок S&P 500 с его дивидендами по "голубым фишкам" и глобальным влиянием, либо австралийского доллара с его высокой доходностью.

Фрактальный подход к рынку
Диаграмма 2. Краткосрочная медвежья модель на S&P 500.

Мы обратили внимание на график валютной пары U SD/ CHF в этот день, потому что этот рынок перемещается против рынков активов большего класса. Учитывая рынок S&P 500 (см. диаграмму 2) и краткосрочную медвежью модель австралийского доллара, и несколько разочаровывающие данные по ВВП Китая, вышедшие днем ранее, а также то, что валютная пара USD/CHF, имеющая не менее четырех бычьих моделей/масштабов, было только вопросом времени, когда этот сигнал выстрелит.

Джей Норис

 
« Пред. - Торговля на Форекс на прорывах – управление риском   Как определить соотношение риска к прибыли на Форекс? - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100