Скальпирование в торговле на Форекс

Термином скальпирование обычно обозначается торговля, при которой регулярно берется небольшая прибыль, при многократном входе/выходе из торговых позиций. Скальпирование мало чем отличается от внутридневной торговли, когда трейдер открывает и закрывает позиции в течение текущей торговой сессии. Другими словами, он никогда не переносит позицию на другой торговый период или на следующий день.

В то время, как внутри-дневные трейдеры могут открывать торговые позиции по несколько раз за день, те кто практикуют скальпирование, торгуют намного чаще и пытаются многократно захватывать действительно маленькую прибыль во время торговой сессии. И если внутри-дневные трейдеры могут торговать на 5- и 30-минутных графиках, скальпирование часто вовлекает торговлю на 1-минутных и тиковых графиках. Например, практикующие скальпирование трейдеры стремятся захватывать резкие движения, которые происходят в момент выхода экономических данных и других важных новостных событий, вроде отчета по занятости или данных по валовому внутреннему продукту, если те находятся в фокусе рынков.

Выгода скальпирования

При скальпировании трейдеры предпочитают брать от 5 до 10 пунктов с каждой сделки, многократно повторяя этот процесс в течение дня. Использование высоких кредитных рычагов и заключение сделок всего с несколькими пунктами прибыли может свестись к весьма хорошей прибыли, особенно если сделки прибыльны и могут многократно повторяться в течение дня. При стандартном лоте средняя стоимость пункта равна приблизительно 10$. Соответственно, с каждых пяти пунктов прибыли, трейдер может получить 50$ на одной сделке. Десять сделок в день - это будет 500$.

Индивидуальность трейдера

Однако, скальпирование подходит не для каждого - у вас должен быть соответствующий характер, чтобы заниматься скальпированием. Трейдер должен быть готов сидеть перед компьютером в течение всей сессии, и он должен выдерживать интенсивную концентрацию, если берется за скальпирование. Вы не можете оторвать глаз от монитора, когда пробуете скальпировать небольшие движения, вроде пяти пунктов. Даже если вы считаете, что имеете выдержку, чтобы сидеть перед компьютером весь день, то должны быть человеком, который может реагировать очень быстро, не анализируя каждое движение. Нет времени на раздумья. Способность "нажать на спусковой крючок" является необходимым качеством для скальпирования. Это особенно важно, чтобы сократить торговую позицию, если она двигается против вас даже на 2-3 пункта.

Отличие от маркет-мейкера

Действия трейдера при скальпировании подобны тому, что делают маркет-мейкеры, которые торгуют на спрэде. Когда маркетмейкер покупает позицию, он стремится сразу же возместить эту позицию и захватить спрэд. Хотя эти два типа инвесторов обслуживают различные цели, это именно то, что маркет-мейкер делает в течение дня. Это не относится к тем трейдерам банка, которые берут собственные позиции для банка.

Тем не менее, очень важно понять разницу между маркет-мейкером и скальпирующим трейдером. Маркетмейкер зарабатывает на спрэде, в то время как трейдер платит спрэд. Таким образом, когда скальпирующий трейдер покупает по цене "аск" и продает по цене "бид", он должен дождаться, чтобы рынок продвинулся достаточно для покрытия спрэда, который он заплатил. С другой стороны, маркет-мейкер продает по цене "аск" и покупает по цене "бид", немедленно получая прибыль. Таким образом, риски маркет-мейкера по сравнению с рисками скальпирующего трейдера, хотя они оба стремятся входить и выходить из рынка очень часто и быстро, намного ниже. Маркетмейкеры любят тех трейдеров, кто практикует скальпирование, потому что они торгуют часто и платят спрэд. Это означает, что чем больше сделок заключает трейдер, тем больше заработает маркет-мейкер на спрэде.

Плюсы и минусы скальпирования

Скальпирование - это очень скоростной вид торговли. Если вы любите активную торговлю и предпочитаете сосредотачиваться на 1- или 2-минутных графиках, то скальпирование может вам подойти. Если ваш темперамент позволяет быстро реагировать, и без колебания быстро брать потери - не более 2-3 пунктов, то скальпирование также может быть вашим торговым стилем.

Но если вы предпочитаете анализировать, и продумывать каждое свое решение, то, возможно, вам не подойдет скальпирование.

С чего начать

Торговля методом скальпирования требует, чтобы у вас был очень хороший, надежный доступ к рыночным котировкам и торговая платформа, которая позволяет совершать очень быструю покупку или продажу. Обычно, такая платформа имеет кнопку покупки и продажи для каждой валютной пары, чтобы все, что должен сделать трейдер для входа или выхода из торговой позиции - это нажать на соответствующую кнопку. На высоколиквидных рынках исполнение может занимать доли секунды.

Выбор брокера

Помните, что рынок Форекс, в значительной степени, является нерегулируемым, хотя правительствами и самими участниками предпринимаются определенные попытки ввести законодательство, которое бы в некоторой степени регулировало торговлю на международном валютном рынке.

Как трейдер, вы сами изучаете и подписываете соглашение с брокером, в котором прописаны ваши обязанности и обязанности брокера. Вы должны обратить внимание на то, какое маржинальное обеспечение требует брокер, и уровень принудительного закрытия позиций, когда рынок идет против вас, что иногда даже может означать автоматическую ликвидацию вашего торгового счета, если вы пользуетесь слишком высоким кредитным плечом. Поэтому внимательно изучите условия торговли выбранного брокера, и убедитесь, что они полностью вам подходят.

Торговая платформа

Для скальпирования вы должны очень хорошо знать торговую платформу, которую предлагает ваш брокер. Различные брокеры могут предложить разные платформы, поэтому вы всегда должны открывать демо-счет, чтобы попрактиковаться с платформой, пока не будете чувствовать себя комфортно при ее использовании. Так как вы собираетесь скальпировать рынок, то нет места никаким ошибкам в использовании вашей платформы. Если вы по ошибке нажмете кнопку продажи, когда хотели купить, то вы невольно входите против ожидаемого движения, если только вам случайно не повезет. Подобные ошибки могут быть очень дорогостоящими. Ошибки и небрежность могут привести к серьезным потерям. Детально изучите торговую платформу, прежде чем вы будете ставить реальные деньги.

Ликвидность

При скальпировании вы должны торговать на наиболее ликвидных рынках. Такие рынки обычно приходятся на основные валютные пары, вроде EUR/USD или USD/JPY Также, в зависимости от валютной пары, некоторые торговые сессии могут быть намного более ликвидными, чем другие. Даже при том, что торговля на рынке Форекс происходит круглосуточно, объемы не всегда те же самые в течение дня. Обычно, когда открывается лондонская сессия в 3.00EST, объем возрастает, поскольку Лондон является основным центром торговли на рынке Форекс. В 8.00EST открывается нью-йоркская сессия и добавляет объем. Таким образом, когда открыты два основных центра торговли рынка Форекс, это - обычно является временем наибольшей ликвидности. Сидней и Токио - другие ведущие поставщики объема.

Гарантированное исполнение

При скальпировании вы должны быть уверены, что ваши сделки будут исполнены по той цене, по которой вы хотели. Поэтому, убедитесь, что условия торговли вашего брокера вам подходят, так как некоторые брокеры могут ограничивать гарантированное исполнение только периодами "спокойного рынка". Другие вообще не обеспечивают никаких гарантий исполнения. Если исполнение вашего рыночного ордера происходит на несколько пунктов от уровня размещения, то происходит, так называемое, "проскальзывание". При скальпировании вы не

можете себе позволить проскальзывание цены в дополнение к спрэду, поэтому вы должны убедиться, что ваш ордер может и будет исполнен именно по установленной вами цене.

Временной масштаб

Чтобы многократно исполнять сделки, вы должны иметь торговую систему, которой сможете следовать почти автоматически. Поскольку скальпирование не дает вам времени на глубокий анализ, вы должны иметь систему, которую можете постоянно использовать с достаточным уровнем уверенности. При скальпировании вам будут необходимы очень краткосрочные временные масштабы, вроде тиковых, 1-, 2- или 5-минутных графиков.

Подготовка к скальпированию

1. Получить чувство направления.

Всегда полезно торговать с трендом, по крайней мере, если вы - новичок. Чтобы идентифицировать тренд, установите недельный и дневной масштаб времени, и постройте трендовые линии, уровни Фибоначчи и Скользящие средние. Это - ваши ориентиры, представляющие области сопротивления и поддержки. Если ваши графики показывают, что рынок развивает восходящий тренд (цены двигается снизу-вверх), то для вас будет предпочтительно покупать от всех уровней поддержки, когда они будут достигнуты. С другой стороны, если наблюдается нисходящий тренд, то старайтесь продавать каждый раз, когда цена достигает уровня сопротивления. В зависимости от частоты ваших сделок, могут использоваться различные типы графиков и Скользящих средних, чтобы помочь вам определить направление.В приведенном выше примере мы видим сильный восходящий уклон валютной пары EUR/U SD. Дневной график ниже показывает, что цена достигла расширения Фибоначчи 127.6, приблизительно на уровне 1.3975. Ясно, что есть вероятность отката к трендовой линии в районе 1.3850. При скальпировании вы можете занять короткую сторону в этой ситуации, как только ваши более краткосрочные графики подтвердят сигнал входа.

Скальпирование на Форекс
Недельный график EURUSD. Идентификация тренда.

Скальпирование на Форекс
Дневной график EUR/USD. Идентификация тренда.

2. Подготовка торговых графиков

Установите 10-минутный и 1-минутный графики. Используйте 10-минутный график для получения ощущения, куда рынок двигается в настоящее время, и используйте 1 - минутный график, чтобы фактически входить и выходить из своих сделок. Убедитесь, что настроили свою торговую платформу таким образом, чтобы вы могли легко переходить между временными периодами.

Скальпирование на Форекс
10-минутный график EURUSD. Определение текущего направления рынка.

Торговая система

В описанной здесь системе, которую вы также можете использовать для прибыльной торговли, мы включили индикатор RSI с тремя периодами и ориентирами состояния рынка на уровнях 90% и 10%. Данная система предусматривает, что вы торгуете только в короткую сторону, когда линия RSI пересекает уровень 90%, и только в длинную сторону, когда линия RSI находится ниже 10%-го уровня. Есть один нюанс - лучше дождаться 2-го пересечения в любую из этих двух зон.

Тестирование системы

Теперь, прежде, чем следовать торговой системе, протестируйте ее на реальном счете, ведя учет всех выигрышных и всех проигрышных сделок, которые вы заключаете. Очень часто, именно это поможет вам добиться прибыльной торговли, вместо того, чтобы механически полагаться на торговую систему. Другими словами, быстро останавливайте потери и берите прибыль, когда имеете свои 7-10 пунктов. В этом и заключается скальпирование - метод, который не предназначен, чтобы держать позиции через откаты. Если вы убедитесь, что можете управлять торговой системой и способны быстро нажать на "спусковой крючок", то сможете многократно повторить этот процесс в течение одной торговой сессии и заработать приличную прибыль.

Помните, что чрезмерный анализ может привести к, так называемому, "параличу анализа". Поэтому, практикуйте торговый метод, пока он не станет для вас автоматическим, и даже рутинным, из-за частого повторения. Вы используете скальпирование, чтобы получить прибыль, а не повысить свой адреналин, подобно игроку в казино. Профессиональные трейдеры - не игроки, они - спекулянты, которые знают, как рассчитать риск, дождаться шансов, которые складываются в их пользу и управлять своими эмоциями.

Заключение

Не скальпируйте, если не чувствуете себя сосредоточенным по какой-либо причине. Личные проблемы или плохое самочувствие будут часто выводить вас из игры. Прекратите торговать, если получили серию потерь, и дайте себе время, чтобы восстановиться. Не пытайтесь отомстить рынку. Скальпирование может быть

легким и стимулирующим занятием, но также может вызывать напряжение и усталость. Вы должны убедиться, что ваша индивидуальность подходит для столь скоростной торговли. Вы можете учиться скальпированию, а затем замедлить процесс торговли и прийти к выводу, что вам больше подходит внутри-дневная или торговля на колебаниях. Помните, что скальпирование подходит далеко не для каждого.

Всегда ведите регистрацию своих сделок. Используйте копии торгового экрана, чтобы записывать свои сделки и затем распечатайте их для своего журнала. Это позволит вам многое узнать о торговле и еще больше о себе, как о трейдере.

Сэлвин Гишен

 
« Пред. - Как получать прибыль на Форекс?   Уменьшение потерь на Форекс с помощью стохастика - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100