Торговля на Форекс по правилу четырех недель

Стратегия "Правило четырех недель" проста и понятна по своей сути. Ведь что, казалось бы, может быть проще, только следуй вслед за конкретными и четкими правилами:
- закрывайте короткие позиции и открывайте длинные, когда цены превышают максимумы последних полных четырех календарных недель
- ликвидируйте длинные и открывайте короткие, как только цены снизятся ниже минимума последних полных четырех календарных недель.

Но так представляется только на первый взгляд.

Ну, для начала сам Джон Мерфи, описывая систему, говорил, что по своей природе она является непрерывной. А это уже заставляет задумываться о практической стороне вопроса. Что значит непрерывная? Требует постоянного присутствия в рынке?

Но ведь система по своей сути трендследящая. А что делать в рейндже, в застойные времена? Да и вообще, сам трейдер не может непрерывно находиться за монитором, тем более в рынке.

Далее. Система в том виде как она описана Мастером предназначена для работы на дневных тайм-фреймах. Ну наподобие того как представляется простота трейдинга в рекламе ДЦ: открыл с утра терминал, посчитал пальцем полные календарные дни и недели, выставил ордера, тей-ки, стопы и поехал (именно поехал а не пошел пешком) заниматься более важными делами. А система будет "летом молоко давать, зимой лапу сосать" и золотые монетки с чеканным профилем Папы Пия VI пока мы заняты более важными делами будут из монитора прямо в заранее подставленное ведерко позвякивать. Очень мало верится в подобное.

Следующее. Нас с младых ногтей на рынке учат покупать дешево, продавать дорого. Это просто и понятно, так делается повсеместно, причем при любой торговле: будь то трейдинг или продажа морковки на базаре. Но Джон Мерфи здесь призывает нас к другому - покупать на максимумах и продавать на минимумах. Не у всех это укладывается в голове, но в этом несомненно есть рациональное зерно.

А как быть с рыночными шумами и ложными пробоями, которые присутствуют повсеместно? Значит нужны фильтры, стопы и постоянная готовность к действиям, если рынок пошел не туда. Ведь рынок та еще вольная птица -никому ничего не должен и летает куда и когда захочет. А нас в это время нет на месте, мы заняты более важными делами...

В общем если нырнуть поглубже, да с аквалангом, то можно разглядеть еще много чего интересного. К примеру, в трейдинге есть правило: "Ты пришел сюда за их деньгами, а они за твоими. Поэтому возьми их деньги как можно скорее и выскочи за дверь". Прекрасное правило, но работает оно в первую очередь при торговле против трендов. Если же мы торгуем тренды, то быстрое снятие прибыли приводит к одним расстройствам. Трейдер снимает небольшую прибыль, а потом с тоской смотрит как рынок продолжает уходить в том же направлении, но уже без него.

Усугубляется это еще тем, что прибыльных трендов бывает очень мало, что делает чрезвычайно важным получение максимально возможной прибыли в тех случаях, когда такой не частый, но значительный тренд действительно имеет место.

И вот здесь трейдер должен абсолютно достоверно определить наличие тренда, причем в его ранней стадии. Но этого мало. Если трейдер ошибся, то он должен немедленно закрыть позицию с минимальными потерями. А вот с этим гораздо сложнее и прежде всего психологически. Трейдер не верит, что он ошибся, он надеется, что рынок развернется, что кривая вывезет.

Не развернется и не вывезет. Применяя трендследящую систему на без трендовом рынке трейдер обречен на неудачу. Но он не может с этим смириться и зачастую даже не подозревает о том, что у успешных трейдеров убыточных сделок больше половины. Трейдеры, стабильно зарабатывающие на рынке, теряют деньги в большинстве своих сделок! А секрет очень простой размер средней убыточной операции гораздо меньше, чем средней прибыльной. Можно торговать любым способом, совершать десять сделок в минуту, но основную прибыль будет формировать лишь сравнительно небольшое количество сделок. Как ни крути, а основной доход приносит грамотно пойманный тренд.

В общем мы пришли к основному правилу трейдинга: "Прибыльные позиции держи до конца, вовремя закрывай убыточные". Именно это правило положено в основу стратегии.

Однако подавляющее большинство трейдеров трактуют это правило в точности до наоборот, то есть убыточные позиции держат до конца и не вовремя закрываю прибыльные. Что в конце концов и приводит к печальной статистике - лишь 5% трейдеров удерживаются на рынке и достигают успеха.

Итак, взяв за основу систему, описанную Джоном Мерфи, приложив к ней голову, руки и другие части тела, потратив значительное количество сил, времени, средств в качестве платы рынку за обучение, получили нечто, что называется ТС "Правило четырех недель" и выглядит это нечто следующим образом.

Во-первых, налицо отход от классического варианта системы и ее переработка как в плане открытия, так и в плане закрытия позиций:

- основным тайм фреймом является H1, поэтому уровнем входа считается уровень последних 24 часов.
- так как работа по данной системе в отличие от распространенного мнения предполагает покупать на максимумах и продавать на минимумах и рассчитана на снос стопов, высока вероятность ложных пробоев. Поэтому вход в рынок осуществляется в момент когда тренд (тренд-движение) уже начался, что определяется доработанными трендовыми индикаторами.
- в связи с тем, что ТС является тренд следящей, позиция всегда открывается в направлении "от" МА-200 или как исключение на ее пробое.

После открытия позиции должно быть соблюдено Правило трех свечей:
- 1-я свеча обязательно должна закрыться ниже/выше уровня входа.
- 2-я и 3-я свечи должны подтвердить трендовость сделки (при покупке 1,2,3 свечи - бычьи, при продаже -медвежьи).
- Цены не должны возвращаться к уровню входа (по крайней мере пересекать его ценой закрытия). То есть позиция в принципе сразу же (!) должна стать прибыльной.

Торговля на Форекс по правилу четырех недель
Рис. 1 GBPJPY. Позиция на покупку открывается в т. 1 на пробое уровня входа.

При несоблюдении данных важных моментов позиция немедленно закрывается.

Во-вторых, четко формализованы сигналы на открытие позиции.

Позиция на покупку (рис. 1) открывается при формировании 4-х основных и трех дополнительных сигналов.

Основные сигналы:
- уровень входа пробивается вверх на 20 пунктов (точка 1)
- индикатор MESA повернул и резко пошел вверх
- индикатор ADX начал расти
- индикатор Hybrid пересек вверх уровень 70,0

Дополнительные сигналы:

- индикатор AroonOsc пересек вверх нулевую линию
- индикатор TAI начал расти
- цены находятся в трендовой зоне (зеленая полоса в окне индикаторов)

Позиция на продажу (рис. 2) также открывается при формировании 4-х основных и трех дополнительных сигналов.

Основные сигналы:
- уровень входа пробивается вниз на 20 пунктов (точка 1)
- индикатор MESA повернул и резко пошел вниз
- индикатор ADX начал расти
- индикатор Hybrid пересек вниз уровень 30,0

Дополнительные сигналы:
- индикатор AroonOsc пересек вниз нулевую линию
- индикатор TAI начал расти
- цены находятся в трендовой зоне (фиолетовая полоса в окне индикаторов)

Торговля на Форекс по правилу четырех недель
Рис. 2 GBPJPY. Позиция на продажу открывается в т. 1 на пробое уровня входа.

Все позиции открываются отложенными ордерами, только (!) на пробое уровня входа и только (!) в тот момент, когда тренд (тренд-движение) уже начался. Это повышает вероятность того, что позиция сразу же станет прибыльной, цены вылетят за счет сноса выставленных стопов участниками рынка на значительное от уровня входа расстояние и шансы поймать тренд существенно возрастут.

Закрытие позиции в отличие от открытия и при условии соблюдения вышеперечисленных важных моментов предоставляет трейдеру больший простор для маневра. У кого-то это может быть известное соотношение профит/лосс 2:1 (а может и 3:1). Кто то закрывает позиции при приближении цен к таким препятствиям, как мувинги МА-200, МА-100, линии Тенкан, Киджун, линии тренда и линии канала. Причем не только и не столько на торговом тайм фрейме, а на более высоких: Н4, D1,W1. Ну а кому то полученные прибыли представляются "значительными" и на основании этого позиция также может закрываться.

Но закрывать позиции можно и при помощи сигналов вышеупомянутых индикаторов. Например позиция на покупку после того как тренд (тренд-движение) развился (рис. 3) закрывается если:
- индикатор Hybrid снижается ниже уровня 80,0
- индикатор MESA пресекает вниз свою нулевую линию
- индикатор ADX начинает падать из "биржевого перебора"

Позиция на продажу (рис. 4) закрывается зеркальным образом:
- индикатор Hybrid повышается выше уровня 20,0
- индикатор MESA пресекает вверх свою нулевую линию
- индикатор ADX начинает падать из "биржевого перебора"

Торговля на Форекс по правилу четырех недель
Рис. 3 GBPJPY. Позиция закрывается в т. 2 после того как ADX начал падать

В любом случае, сразу после открытия позиции ВСЕГДА ставятся стопы.

Конечно, кто то скажет, что стопы можно не ставить. И это представляется на первый взгляд выходом. Но только на первый взгляд. Потому как в этом случае в качестве стопа выступает весь (!) депозит и если рынок пойдет против трейдера (а зачастую именно это и происходит), то отсутствие стопа приведет к реальному Margin Call.

Опять таки, выставление стопов это тоже своего рода искусство. Кто то ставит стопы как можно ближе к уровню входа (для минимизации убытков). Но объективное существование рыночного шума, ложные пробои уровней и ложные движения раз за разом будут приводить к необоснованному закрытию позиций, что психологически будет выводить трейдера из равновесия и в конце концов может выбить его из рынка.

Торговля на Форекс по правилу четырех недель
Рис. 4 GBPJPY. Позиция закрывается в т. 2 после того как ADX начал падать из "биржевого перебора".

Кто то ставит стопы как можно дальше от уровня входа. Но не каждый способен пережидать убытки в 3-4 фигуры. И не потому что сам не выдержит напряжения, а потому что не выдержит его депозит.

А есть еще и ограничения по рискам. В данной стратегии риск на одну открытую сделку не может превышать 1% от депозита, а риск на возможные максимальные потери -не более 20% от депозита. Что естественным образом сказывается на установке стопов. В общем, в каждой конкретной ситуации к выставлению стопов необходимо подходить творчески.

И в заключении хочется отметить, что Форекс - это не планы на выходные, не игра, не работа и даже не бизнес, Форекс - это скорее всего диагноз. Придется либо ложиться за полночь, либо вставать с петухами. И причем каждый (!) день, зачастую включая и выходные. И никаких гарантий на успех.

Владимир Романов

 
« Пред. - Исключения для графика колебаний Ганна   Соотношение прибыли к риску - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100