Как торговать на форекс на новостях?

Одним из основных преимуществ торговли валютами является то, что рынок FOREX работает 24 часа в сутки (с 5pm EST воскресенья до 4pm EST пятницы). Экономические новости - один из важнейших катализаторов кратковременных движений на любом рынке, что особенно справедливо для валютного, который зависит от экономических новостей не только США, но и также всего земного шара.

Восьми основным валютам, обычно предоставляемых брокерами для торговли, и более 17 их производным всегда сопутствуют определенные экономические данные, на основании которых трейдеры открывают свои позиции. Вообще, есть не менее 7 ежедневно выпускаемых показателей, касающихся 8 основных валют. Так что для тех, кто решил торговать на новостях, существует множество возможностей. Здесь мы рассмотрим новости, имеющие для рынка форекс наибольшее значение, и то, как трейдеры реагируют на эти сдвигающие рынки данные.

На каких валютах следует сконцентрироваться?

Есть 8 основных валют:

1. Доллар США (USD)
2. Евро (EUR)
3. Британский фунт (GBP)
4. Японская йена (JPY)
5. Швейцарский франк (CHF)
6. Канадский доллар (CAD)
7. Австралийский доллар (AUD)
8. Новозеландский доллар (NZD)

Они составляют несколько основных валютных пар:

1. EUR/USD
2. USD/JPY
3. AUD/USD
4. GBP/JPY
5. EUR/CHF
6. CHF/JPY

Вы можете торговать ими из любого места на земле. Выберите себе валюты и соответствующие им экономические новости и уделяйте им должное внимание. Но, так как US доллар является обратной стороной торговли в 90% случаев, экономические данные США оказывают на рынок наиболее сильное влияние.

Торговля на новостях труднее, чем вы можете подумать. Здесь задействованы не только мнения, но и слухи, а также пересмотры показателей. К тому же, некоторые макроэкономические индикаторы важнее других. Это определяется политической и экономической значимостью страны, выпускающей новость, и важностью новости в сравнении с другими новостями, выходящими в это же время.

Когда выходят новости?

В таблице 1 приведено примерное время (EST, время восточное = GMT -05:00) выхода наиболее важных экономических новостей для каждой страны. В это время вы должны уделять рынку повышенное внимание.

Country

Currency

Time (EST)

США

USD

8:30 - 10:00

Япония

JPY

18:50-23:30

Канада

CAD

7:00-8:30

Великобритания

GBP

2:00 - 4:30

Италия

EUR

3:45 - 5:00

Германия

EUR

2:00 - 6:00

Франция

EUR

2:45 - 4:00

Швейцария

CHF

1:45 - 5:30

Новая Зеландия

NZD

16:45-21:00

Австралия

AUD

17:30-19:30

Таблица 1. Время выхода важных экономических новостей

Какие новости являются ключевыми для движений валют на форекс?

При торговле на новостях вы в первую очередь должны знать, выход каких показателей ожидается на этой неделе. Вот наиболее значимые для любой страны макроэкономические индикаторы:

1. Решения по процентной ставке  - Interest rate
2. Розничные продажи - Retail sales
3. Инфляция (потребительские цены и цены производителей)  - Inflation (consumer price or producer price)
4. Безработица - Unemployment
5. Промышленное производство - Industrial production
6. Индекс общего состояния экономики  - Business sentiment
7. Индекс потребительского доверия - Consumer confidence
8. Торговый баланс  - Trade balance
9. Индекс промышленного сектора - Manufacturing sector

В зависимости от текущего состояния экономики важность этих показателей может меняться. К примеру, безработица в этом месяце может быть более важна, нежели решения по процентной ставке. Таким образом, нужно быть в курсе того, на чем фокусируется рынок в данный момент.

В таблице 2 проранжированы макроэкономические индикаторы, относящиеся к США, вызвавшие наиболее сильные движения как на 15-минутных, так и на дневных графиках. Различие в реакциях в основном соотносится с "глубиной данных". Ранжирование и порядковый номер здесь несколько условны, потому как некоторые показатели глубже и существенней других, в то время как другие дают возможность для всесторонних интерпретаций. Помните, что данные по американскому доллару имеют для рынка FX наиболее важное значение, т.к. эта валюта задействована в 90% всех валютных операций.

15-минутные графики:

Дневные графики:

1. Безработица (в несельскохозяйственных отраслях экономики) Unemployment (Non-Farm Payrolls)

1. Безработица (в несельскохозяйственных отраслях экономики) Unemployment (Non-Farm Payrolls)

2. Процентные ставки (установленные FOMC) Interest Rates (FOMC Rate Decisions)

2. Индекс делового оптимизма с сфере услуг ISM Non-Manufacturing

3. Инфляция (Индекс потребительских цен) Inflation (Consumer Price Index)

3. Личные расходы Personal Spending

4. Розничные продажи Retail Sales

4. Инфляция (Индекс потребительских цен) Inflation (CPI)

5. Индекс промышленных цен Producer Price Index

5. Данные о продаже существующей недвижимости Existing Ноте Sales

6. Продажи новых домов New Ноте Sales

6. Индекс доверия потребителей Consumer Confidence

7. Продажи существующих домов Existing Ноте Sales

7. Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета UofM Confidence

8. Заказы на товары длительного пользования Durable Goods

8. Процентные ставки FOMC Interest Rates FOMC

9. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц Non-Farm Payrolls

9. Промышленное производство Industrial Production

Таблица 2: Приоритетность макроэкономических индикаторов США.

Как долго длится воздействие новостей на форекс?

Период, в течение которого рынок "переваривает" вышедшие новости измеряется часами, если не днями. Эффект от выхода новостей обычно срабатывает на первый или второй день, но влияние обычно длится до четырех дней. А воздействие новости на поток ордеров весьма заметно на третий день и все еще наблюдается на четвертый.

И все-таки, как торговать на форекс на новостях?

Наиболее распространенный способ торговли на новостях: это подождать периода консолидации после выхода хорошего показателя, а потом торговать на прорыве, следующим за этим показателем. Это осуществимо как на краткосрочных, так и на дневных графиках. Посмотрите на рис. 1. После слабых значений Non-Farm Payrolls в сентябре, рынок сдерживал дыхание в преддверии октябрьских показателей, которые были опубликованы в ноябре. В течение 17 часов после выхода данных EUR/USD торговался в диапазоне 30 пунктов. Для торгующих на новостях трейдеров была отличная возможность сделать прибыль на пробое, тем более что вероятность резкого изменения была очень высока.

Как торговать на форекс на новостях?
Рис. 1. График показывает неуверенность рынка после выпуска в ноябре данных Non-Farm Payrolls за октябрь. Заметьте, что увеличение волатильности произошло из-за того, что вышли новости хуже ожидаемых.

Как мы заметили ранее, торговля на новостях сложнее, чем вы можете себе представить. Почему? Первая причина в волатильности. Вы можете сделать все правильно, но вас может выбросить по стопу, или же у рынка не окажется достаточно импульса для продолжения движения.

Давайте посмотрим на рис. 2. Здесь график демонстрирует реакцию на ту же новость, что и на рис. 3, только на другом таймфрейме. Этот пример показывает, насколько трудна бывает торговля на новостях. 4 ноября 2005 рынок ожидал, что в США появится 120,000 новых рабочих мест, однако отчет засвидетельствовал значение 56,000. Разочарование привело к продажам доллара и росту евро; пара за первые 25 минут выросла на 60 пунктов. Однако импульс роста доллара был настолько сильным, что EUR/USD упала ниже своего предыдущего low и достигла уровня 1,5-годового минимума. Трейдерам, торгующим на пробое, были предоставлены прекрасные возможности, однако бычье настроение доллара было настолько мощным, что этот плохой показатель не смог обеспечить устойчивого ралли. Вам следует помнить, что движение, возникающее вледствие хорошего показателя, должно также демонстрировать хорошое развитие.

Как торговать на форекс на новостях?
Рис. 2. Этот внутридневной график показывает, что при выходе худших чем ожидалось данных, пара EUR/USD ненадолго выросла, но сильный импульс доллара взял ситуацию под контроль и доллар начал расти. (Помните, что когда EUR/USD падает, то USD растет, и наоборот.)

Как можно избежать влияния волатильности при торговли на форекс на новостях?

Ответ на то, как можно избежать всплеска волатильно-сти так, чтобы не столкнуться с риском разворота, в том, чтобы торговать FX-опционами на споте, представляющими собой новое поколение инструментов, которые только начинают исследовать трейдеры. Поищите в интернете и вы найдете множество форекс брокеров, предоставляющих разнообразные экзотические опционы. Экзотические опционы обычно имеют т.н. "барьерный уровень" и будут про-фитны или непрофитны в зависимости от того, пробит ли этот барьер. (Подобно принципу беттинга - коснется ли инструмент заданного уровня или нет). Выплата по ним предопределена, и цена опциона напрямую зависит от этой выплаты. Вот наиболее популярные типы опционов, использующиеся при торговле на новостях:

  • Двойной опцион "одно-касание"
  • Опцион "одно-касание"
  • Двойной опцион "без-касания"

У двойного опциона "одно-касание" есть два барьерных уровня. Для получения прибыли один из уровней должен быть достигнут до истечения срока опциона. Если же ни один из этих уровней не достигнут, опцион не приносит прибыль. Двойной опцион "одно-касание" идеален для торговли на новостях, так как направление пробоя не имеет значения. Если один из уровней опциона достигнут (пусть даже цена после этого развернулась), выплата все равно происходит.

Опцион "одно-касание" имеет один барьерный уровень, который делает его несколько дешевле двойного опциона "одно-касание". Тут работает тот же самый критерий -выплата происходит только тогда, когда уровень достигнут до истечения срока опциона. Это весьма перспективный опцион, если вы знаете, что новостные данные будут больше или меньше прогнозируемого значения.

Двойной опцион "без-касания" - полная противоположность двойному опциону "одно-касание". Есть два барьерных уровня, но в этом случае цена не должна коснуться ни одного из них, иначе выплата не происходит. Этот опцион хорош для тех торгующих на новостях трейдеров, кто решает, что выход новости не повлечет за собой сильное движение и валютная пара продолжит торговаться в диапазоне.

Опционы FX на споте - отличная альтернатива для тех, кто не хочет подвергнуться риску несвоевременной вола-тильности перед тем как обнаружить, что цена на споте действительно движется в нужном направлении.

Заключение

Как мы увидели, валютный рынок определенно склонен к краткосрочным движениям после выхода как новостей США, так и мировых. Если вы хотите успешно торговать по новостям на форекс, основные моменты - это знать, какие ожидаются экономические новости, какие из них наиболее важны при данной экономической ситуации, и, конечно же, как торговать, используя эти данные. Для трейдеров, которые хотят сыграть на всплеске волатильности без риска возможного разворота, существуют разнообразные экзотические опционы; если вы постоянно исследуете и пребываете в курсе последних экономических новостей, вы можете быть вознаграждены.

Кэти Лиен

 
« Пред. - Использование объема для эффективной торговли на форекс   Торговля на форекс с помощью MACD - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100