Cистематизация прибыли

Процесс определения сделок с высокой вероятностью и низким риском для опытного трейдера является достаточно систематизированным. Он просто просматривает различные временные форматы графиков: 60-, 30- или 15-минутный и т.д.

Цель такой беглой визуальной оценки заключается в том, чтобы выявить потенциальные высоко-вероятностные сделки с низким риском. Как только такие возможности найдены, трейдер использует различные методы торговли с соблюдением соответствующей дисциплины и терпения. В данной статье мы рассмотрим одну из таких техник "выявления и перепроверки" на примере немецкого индекса DAX.

Выбор оптимального временного периода
Для нашей сделки в данной статье мы взяли три операционных масштаба: 60-, 30- и 15-минутный графики. 60-минутный график мы выбрали в качестве нашего оптимального временного формата торговли из-за лучшей визуализации тренда, большего потенциала прибыли и меньшего рыночного шума на данном периоде графика. Хотя в этом случае риск может быть несколько выше, прибыль является намного более последовательной.

Согласование временных масштабов
Мы отметили, что верхние временные масштабы (недельный и дневной) имеют одинаковый восходящий уклон, но готовы к коррекции. Затем, мы рассмотрели три более мелких временных формата (60-, 30- и 15-минутный), чтобы наблюдать локальные рыночные движения и найти лучшую точку входа.
Также, обратите внимание, что коррекция восходящего тренда на этих масштабах уже началась. Опорный уровень 5169 является общим для всех рассмотренных временных масштабов: недельного, дневного, 60-, 30- и 15-минутного графиков.

60-минутный график DAX. Начало коррекции к центральной линии
60-минутный график DAX. Начало коррекции к центральной линии.

Показанный выше 60-минутный график иллюстрирует начало коррекции с большим нисходящим баром, закрывшимся прямо на центральной линии "Вил Эндрюса". Модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме (уровень 5169) гарантирует разворот и начало коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится с интенсивным импульсом, по крайней мере, еще несколько баров.

30-минутный график DAX. Начало коррекции к внешней нижней линии
30-минутный график DAX. Начало коррекции к внешней нижней линии.

Приведенный выше 30-минутный график демонстрирует начало коррекции. Рынок на протяжении 6 баров двигался по нижней медианной линии в очень узком восходящем канале и был остановлен на уровне сопротивления - 5169. Затем, цена снизилась одним большим нисходящим баром, очень близко подойдя к внешней нижней линии - параллельной основным линиям "Вил Эндрюса".

Здесь так же, как и на 60-минутном графике, модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме гарантирует разворот и начало существенной коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится с большим импульсом, по крайней мере, на нескольких баров.

15-минутный график DAX. Начало коррекции
15-минутный график DAX. Начало коррекции.

Приведенный выше 15-минутный график иллюстрирует начало коррекции. Рынок продемонстрировал очень сильный, почти вертикальный рост и сформировал консолидацию с узким диапазоном из восьми баров ниже уровня сопротивления на 5169. Затем, произошло почти свободное падение цены одним большим 15-минутным баром.
Как и на первых двух графиках, модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме гарантирует разворот и начало существенной коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится, по крайней мере, еще на нескольких баров с тем же самым взрывным импульсом.

Техника трех ордеров
При рассмотрении графика ниже, мы можем обратить внимание, что нисходящее движение, как и предполагалось, уверенно продолжается, и совершило гэп вниз через верхнюю серединную линию направленных вверх "Вил Эндрюса". При увеличении масштаба графика, мы можем рассмотреть следующую сделку, в случае тестирования или повторного тестирования верхней серединной линии (U-MLH):

  1. ордер на продажу установлен на уровне 5125 -если происходит тестирование или повторное тестирование после движения вниз.
  2. первоначальный стоп-ордер устанавливается на уровне 5129 - сразу выше последнего максимума предыдущего восходящего тренда.
  3. первая цель по прибыли (цель №1) установлена на уровне 5062 - достижение ценой серединной линии (ML).
  4. вторая цель по прибыли (цель №2) установлена на уровне 4990 - достижение ценой нижней серединной линии (L-MLH). Значение этой цели рассчитано, используя технику ATR .

 

Из-за размера и положения гэпа, который, вероятно, является гэпом разрыва, сделка имеет высокую вероятность. Таким образом, мы рассмотрим два варианта торговли:
1. первый будет рассчитан на достижение цели №1.
2. второй предусматривает достижение уровня цели №2.

Но, перед размещением любых ордеров, мы должны будем установить соотношение прибыли к риску и проверить, соответствует ли соотношение прибыли к риску нашему минимальному уровню (2.5).

60-минутный график DAX. Установление целей
60-минутный график DAX. Установление целей.

Давайте перейдем к расчету соотношения прибыли к риску (R/R ratio) для этой короткой сделки с высокой вероятностью и низким риском. Вычисление будет сделано только из расчета достижения цели №1. Для цели №2 никакого риска не будет, потому что, как только цель №1 будет достигнута, мы переместим стоп-ордер на уровень безубыточности - 5125:
1. прибыль для цели №1 составит 63 пункта (уровень входа (5125) минус уровень цели №1 (5062)).
2. риск будет равен 4 пунктам (уровень стоп-ордера (5129) минус уровень входа (5125)).
3. соотношение прибыли к риску составит 15.75 (63 деленное на 4), что является превосходным значением.

Вывод - соотношение прибыли к риску является более, чем приемлемым, поэтому мы заранее разместим три рыночных ордера.

60-минутный график DAX. Размещение ордеров
60-минутный график DAX. Размещение ордеров.

Второй бар открытия сессии несколько восстановился, немного превысив верхнюю серединную линию, таким образом, исполняя наш ордер на вход (см. график выше). Третий бар открытия сессии (последний на графике выше) закрылся в нижней четверти, указывая на нисходящий уклон движения. Мы уверены в нашей короткой позиции, главным образом, из-за гэпа прорыва и последующего расширенного нисходящего бара.

60-минутный график DAX. Откат нисходящего движения
60-минутный график DAX. Откат нисходящего движения.

Рынок начал развивать откат по отношению к нисходящему движению. Это превосходная возможность нарастить короткую позицию. При наращивании, величина добавления должна быть меньше начального объема позиции. Стандартный объем добавления составляет от 33% до 50% от полного объема сделки.

Поэтому, мы входим по заранее установленному рыночному ордеру на уровне 5125. Стоп-ордер устанавливается на том же самом уровне (5129), который использовался при первоначальном входе, с установлением той же самой цели (цель №1).

Поэтому, при первоначальном входе мы разместим две торговые единицы с добавлением затем еще одной - таким образом, общий объем составит три единицы. Две единицы закрываются на уровне цели №1, и третья на уровне цели №2. Огромный потенциал этой сделки требует большего времени реализации, чем подразумевает внутри-дневная торговля, поэтому мы решили перенести позицию на следующий день.

Как и предполагалось, на следующий день рынок продолжил снижаться далее (см. график ниже) с большим гэпом в 55.5 пунктов. Мало того, что цена достигла нашей цели №1, но она превысила ее. При открытии на следующий день, мы все еще находимся в рынке, несмотря на заранее выставленный рыночный ордер на уровне 5062 (цель №1). Таким образом, мы должны вручную закрыть часть позиции (две торговые единицы), прямо на открытии бара - уровень 5032.

60-минутный график DAX. Наращивание позиции.

Мы также переместили стоп-ордер на оставшуюся часть позиции (одна торговая единица) на уровень безубыточности. Мы обращаем внимание, что возникновение второго гэпа, обычно называемого "гэпом продолжения", увеличивает потенциал уже существующей сделки.

50-процентный уровень последнего гэпа представляет половину потенциала полного тренда. Бар открытия следующего дня (см. график выше) имеет огромный хвост вниз, составляющий две трети тела. Это всего лишь сигнализирует о коротком прорыве в сильном нисходящем движении рынка. Выглядит так, что цель №2 имеет высокую вероятность быть достигнутой. В этот момент можно было бы добавить еще одну торговую единицу (нарастить позицию), так как присутствует высокая вероятность получения положительного результата.

Показанный выше график иллюстрирует достижение цели для нашей последней торговой единицы (третьей) на уровне 4990 (цель №2) в течение последнего часа торгов. Таким образом, наша сделка полностью завершена. Мы должны подчеркнуть здесь достоинства заранее установленных ордеров на выход, особенно второго, который помог нам закрыть остаток позиции по наиболее выгодной цене. Без этого, мы не смогли бы оптимально управлять сделкой.

60-минутный график DAX. Наращивание позиции
60-минутный график DAX. Достижение последней цели.

Подведение итогов торговли
Теперь, когда торговля была завершены, давайте посмотрим ее результаты:
Мы осуществили сделку тремя торговыми единицами, все из которых были заключены и закрыты по заранее установленным рыночным ордерам, за исключением ситуации, когда рынок вынудил нас исполнять выход вручную.

Мы рисковали четырьмя пунктами на один контракт равный 100? (127$). Предполагаемая прибыль на один контракт, при первоначально-рассчитанном соотношении прибыли к риску 15.75, составляла 63 пункта. Мы торговали тремя торговыми единицами - две при начальном входе и одна при добавлении. Выходы по ним были следующие: две единицы на уровне 5032 и последняя на уровне 4990.

Поэтому, мы получили следующие результаты:

  1. для двух торговых единиц мы имеем прибыль на один контракт в размере 93 пункта (уровень входа - 5125 минус уровень выхода №1 - 5032).
  2. для третьей торговой единицы мы имеем прибыль на один контракт в размере 135 пунктов (уровень входа -5125 минус уровень выхода №2 - 4990).

Общий финансовый результат на один контракт (все три торговые единицы) составил 321 пункт (2*93 + 1*135) или 8.025? (10.191$). Общее время нахождения в рынке составило два дня - со второго часового бара первого дня до последнего бара следующего дня.

Заключение
В заключении, давайте подведем общий итог, выделив ключевые моменты.

Итак, вот какой общий вывод можно сделать по результатам нашей сделкам:

  1. мы полностью следовали правилам, особенно правилам техники с тремя ордерами исполнения.
  2. полученная прибыль по сделке выглядит более чем удовлетворительной, с результатами выше среднего.
  3. мы нашли возможность для комфортного первого наращивания позиции, которую мы использовали, и, также, второго - ниже уровня 5032, прямо при открытии второго бара второго дня. Мы предпочли не использовать вторую возможность из-за большой величины соответствующего стоп-ордера.

В результате разбора данной сделки, мы изучили важность идентификации типов гэпов и их отношений к серединной линии и соответствующим вспомогательным линиям в рамках "Вил Эндрюса", а также технику управления деньгами при проведении сделки.

Мы принимали во внимание роль просмотра всех пяти временных форматов, чтобы найти высоко-вероятностную сделку с низким риском, обеспечив, таким образом, повышенную уверенность нашим торговым инструментам и методам.

Мирсеа Долога

 
« Пред. - Прибыльные коридоры   Простая торговля на новостях - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100