Математика разворота

Итальянский математик Леонардо Фибоначчи еще столетия назад обнаружил модель, которая встречается повсюду в мире. Эта модель также проявляется и в поведении финансовых рынков.

Для большинства читателей прогнозирование с помощью модели Фибоначчи не является каким-то откровением, просто я хотел показать насколько хорошо это может работать, если применяется должным образом.

На рынках, эти соотношения отражаются в движениях цены. В основном, Метод Фибоначчи указывает, что цена рыночного инструмента увеличится или уменьшится в определенное число раз по отношению к предыдущему движению рыночной цены. Однако, мы применим его не к величине ценового движения, а к продолжительности движения. В данном примере мы будем использовать соотношение 1.618.

Теоретически, метод выглядит очень просто. Глядя на дневной график рыночного инструмента (см. пример ниже), идентифицируются два рыночных экстремума максимума или минимума. Затем, считаются торговые дни между двумя установленными точками. После этого, полученное число торговых дней умножается на 1.618. Взяв полученный результат и отложив это число дней вперед от второго максимума или минимума, мы получаем приблизительный разворотный момент на рынке.

Пример
1.618 * 10 торговых дней между минимумами = 16.18торговых дней.
Приблизительно через 16 торговых дней от второго минимума должен быть разворотный день.

Если цены повышались перед проектируемой точкой разворота, то можно ожидать снижения. Аналогично, если цена снижалась перед точкой разворота, можно ожидать повышения.

Этот метод не идентифицирует продолжительность разворота или тренда, а лишь указывает на вероятный день разворота. Кроме того, можно использовать дополнительные технические инструменты, вроде Стохастика, для подтверждения разворота. При этом стоит помнить, что это не точная наука, поэтому нет никакой гарантии, что разворот будет происходить всегда вовремя.

Чем более существенными являются максимумы или минимумы и чем большее число дней между двумя точками, тем выше точность этого метода.

Дневной график Russell. Расчет точки разворота
Дневной график Russell. Расчет точки разворота.

Следующие графики показывают Метод Фибоначчи в действии. Обратите внимание, что рынок действительно развернулся точно в проектируемые дни. В то время как на предыдущем графике для вычисления использовались два минимума, на следующем графике используются два максимума.

Дневной график Russell. Комбинирование Метода Фибоначчи со Стохастиком
Дневной график Russell. Комбинирование Метода Фибоначчи со Стохастиком.

Обратите внимание, как медленный Стохастик подтверждает разворот рынка (указано вертикальной зеленой линией). Также замечу, что я не округлил значение до 13 дней. Округление имеет свои "за" и "против". Я предлагаю, чтобы вы посмотрели, что в вашем случае работает лучше.

Ниже приводятся еще два примера Метода Фибоначчи, используя внутри-дневные графики.

Часовой график Russell. Применение Метода Фибоначчи внутри дня
Часовой график Russell. Применение Метода Фибоначчи внутри дня.

Как вы можете видеть на графике выше и ниже, развороты произошли точно в прогнозируемой точке. Как видите, на графике выше для вычисления использовались два минимума. На графике ниже были использованы два максимума. Обратите внимание, что, как и в первом примере, значения не округлялись.

Часовой график Russell. Применение Метода Фибоначчи внутри дня
Часовой график Russell. Применение Метода Фибоначчи внутри дня.

Заключение
Метод Фибоначчи всего лишь является инструментом, а не "Святой чашей Грааля", поэтому не стоит ожидать 100процентной точности. Но, я полагаю, что приведенные примеры покажут вам некоторые дополнительные возможности, которые существуют при прогнозировании рыночных движений.

Винсент Тронконе

 
« Пред. - Повторные прорывы   Математический анализ рынков - След. »

Популярное


Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100