Идентификация тренда

Если есть одна часть торговой задачи, которая остается немного неясной для трейдеров, то она связана с "трендом". В зависимости от того, с кем вы говорите, вы получите разные ответы. Однако, независимо от их ответов, критически важно, что вы получите правильный ответ в контексте того, как этот человек торгует. Неудача в правильной идентификации тренда может очень сильно уменьшить шансы на успех.

Прежде всего, необходимо определиться с тем, на каком временном масштабе вы планируете заключить свою сделку. Лично я имею только три варианта: 60-минутный, 240минутный или дневной график, поскольку это единственные три временных масштаба, которым я следую для поиска торговых установок. Как бы то ни было, огромное большинство сделок основывается на 60-минутном графике. Поэтому, давайте пока упростим нашу задачу, и не будем отвлекаться на другие временные масштабы, поскольку это может быть немного запутывающим.

Идентификация тренда
60-минутный график AUDUSD. Идентификация тренда.

Какой тренд на графике выше (в выделенной области)? При всей кажущейся очевидности, это не столь простой вопрос. Ответ, основываясь на моем подходе, заключается в том, что для ответа на этот вопрос просто не достаточно информации. Несомненно, последние несколько баров двигались вверх, но общая картина все еще остается нисходящей.

Давайте добавим еще информации на график.

Идентификация тренда с добавлением Скользящей средней
60-минутный график AUDUSD. Идентификация тренда с добавлением Скользящей средней.

Добавляя Скользящую среднюю, можно намного лучше проанализировать "текущий" тренд. Помните, я не интересуюсь тем, что произошло несколько часов назад, меня интересует, что произошло за последние 4-6 часов. Без Скользящей средней почти невозможно правильно идентифицировать текущий тренд. Пробитие Скользящей средней вверх или вниз отнюдь не означает изменение тренда, а всего лишь смену уклона (верхняя стрелка). Об изменение тренда же говорит изменение направления Скользящей средней (нижняя стрелка).

Давайте взглянем на другой пример.

EURUSD. Идентификация тренда
240-минутный график EURUSD. Идентификация тренда.

Я думаю, что некоторые читатели, воскликнут: "тренд восходящий, и я буду покупать на этом откате". Однако, опять у нас просто недостаточно информации, чтобы сделать какойлибо вывод. Давайте добавим Скользящую среднюю.

EURUSD. Идентификация тренда с добавлением Скользящей средней
240-минутный график EURUSD. Идентификация тренда с добавлением Скользящей средней.

Как вы видите, Скользящая средняя сменила направление на нисходящее, что указывает на высокую вероятность движения вниз, нежели дальнейшего повышения.

Если вы неправильно идентифицировали тренд, то будете стараться покупать на поддержке или, в данном случае, на уровне Фибоначчи. Этой проигрышной сделки можно было легко избежать, если вы правильно идентифицировали тренд.

EURUSD. Заключение сделки против тренда
240-минутный график EURUSD. Заключение сделки против тренда.

Даже при том, что сделка заключалась по всем канонам технического анализа - на поддержки уровня Фибоначчи при нахождении Стохастика в зоне перепроданности, результат был отрицательным, так как был неправильно идентифицирован тренд.

Естественно, недостаток одномерного подхода состоит в том, что он имеет дело только с определением тренда на одном временном масштабе. В то время как этот подход может устроить некоторых трейдеров, я считаю, что будет более эффективным рассматривать множественные временные форматы как способ потенциально увеличить шансы успеха в торговле.

Сейчас мы покажем, как рассмотрение одного или двух дополнительных временных масштабов может быть достаточно полезным.

Итак, какой тренд на графике EUR/USD ниже?

EURUSD. Идентификация тренда
60-минутный график EURUSD. Идентификация тренда.

Фактически есть два правильных ответа:

1. Боковой;
2. Нисходящий.

Цены находятся ниже слегка наклоненной вниз Скользящей средней. Этот график не демонстрирует восходящий тренд. Однако, каким будет ваш ответ, если в то же самое время вы посмотрите на 240-минутный график EUR/USD:

EURUSD. Идентификация тренда
240-минутный график EURUSD. Идентификация тренда.

Здесь, есть только один ответ - восходящий тренд. Итак, когда вы комбинируете анализ обоих графиков, у вас возникает дилемма. Если вы собираетесь совершать торговлю на 60-минутном графике, то открытие короткой позиции выглядит проблематичным (несмотря на нисходящий тренд на этом масштабе), так как следующий более высокий масштаб времени указывает, что вы идете против общего тренда. Наоборот, если вы собираетесь торговать на 240-минутном графике, то 60-минутный график был бы менее уместен, так как вы искали бы возможность осуществить высоко-вероятностный вход в длинную сторону. Более крупные временные масштабы всегда имеют приоритет.

Это та часть торговли, где она может быть больше "искусством", нежели "наукой" и следовательно выдвигает на первый план серьезные ограничения на простой механический подход. В дальнейших статьях мы рассмотрим, насколько субъективными могут быть различия.

Давайте взглянем на другой пример. В данном случае нам представлены три временных периода для анализа. В то время как на 240-минутном и дневном графиках явно просматривается нисходящий тренд, 60-минутный график, скорее всего, ограничит нисходящее движении из-за своего текущего технического состояния.

EURJPY. Восходящий тренд
60-минутный график EURJPY. Восходящий тренд.

EURJPY. Нисходящий тренд с восходящей коррекцией
240-минутный график EURJPY. Нисходящий тренд с восходящей коррекцией.

EURJPY. Разворот восходящего тренда
Дневной график EURJPY. Разворот восходящего тренда.

Какой же будет ответ в этом случае? Следует дождаться дополнительной информации.

Кто читал мои статьи, знает, что я всегда предпочитаю дождаться больше информации и считаю это наиболее эффективной торговлей. Есть ли в данном примере возможность заработать на длинной позиции по паре EUR/JPY?

Абсолютно, но вероятность этой сделки уменьшается из-за ситуации на более крупных временных масштабах.

В то время как идентификация тренда является ключевой частью, это всего лишь одна из частей общей задачи.

Дэйв Флойд

 
« Пред. - Тонкие подсказки для торговли валютами   Пивот уровни - След. »

Популярное


Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100