Цена и время

Одна из проблем, c которой сталкиваются трейдеры, торгующие вне биржевого зала со всеми продуктами процентной ставки - это то, что они имеют несколько резких движений. Но между этими резкими движениями существуют длительные периоды бездеятельности, которые некоторые трейдеры называют "флэтовой линией". Эти периоды имеют тенденцию искажать или уменьшать эффективность торговых методов, потому что время продолжает проходить, в то время как цена прекращает изменяться. Используя Медианные линии, я вижу, что цена "дрейфовала" на Медиане, потому что время смещалось вправо (или проходило), в то время как цена оставалась все той же. Существуют ли какое-либо решение в этой ситуации?

Фактически, существует несколько способов решить проблему "эффекта дрейфа", и сегодня мы рассмотрим один из этих способов подробно, а также то, как объединить его с Медианными линиями, чтобы торговать в этих ситуациях наиболее эффективно. Самый старый и наиболее известный метод - это график "крестики-нолики", и вы можете использовать его наравне с Медианными линиями. Но я не считаю, что комбинация графика "крестики-нолики" с Медианной линией будет наилучшим вариантом. Вместо этого я люблю использовать график баров "на основе тика", где каждый бар на графике показывает количество тиков торговой активности. Таким образом, если я посмотрю на 300-тиковый бар, то каждый бар на графике покажет 300 тиков активности и открытие, максимум, минимум и закрытие которые произойдут во время этих 300 тиков. Как только 300 тиков было достигнуто, начинается новый бар. Выбирая бары на основе тиков, я убираю время из заданного уравнения, что не так уж плохо. В этом случае, это является положительным моментом, потому что вообще устраняет дрейфующий эффект, который я упомянул выше, и это делает Медианные линии намного более эффективными, показывая мне, где цена, скорее всего, найдет поддержку и сопротивление. Давайте сравним график баров на основе цены и график баров на основе времени:

Цена и время

Это 15-минутный график на основе времени. Обратите внимание, как цена имеет тенденцию останавливаться "замирая" время от времени. Это заставляет цену "дрейфовать" через любую Медианную линию, которую вы построите на графике, уменьшая ее эффективность. Теперь, давайте сравним это с графиком на основе тика за тот же самый период времени:

Цена и время

Обратите внимание, как на этом графике "мертвые периоды" буквально исчезли с графика, хотя это график за тот же самый временной период. Поскольку бары основаны на числе тиков, эти "мертвые периоды" скрыты в пределах баров. Теперь давайте взглянем на несколько фактических сделок, шаг за шагом, и посмотрим, как торговать, используя тиковые бары и Медианные линии:

Цена и время

Пример 1: Цена сделала хорошее ралли вверх, и сейчас она повторно протестировала свои максимумы и, не достигнув нового максимума, опустилась немного ниже, а затем сформировала тройную вершину на 119,10, ниже максимумов колебания движения. Вы видите, что я добавил красную наклонную Медианную линию, построенную от предшествующих трех альтернативных центров.

Теперь обратите внимание, что последний бар на этом графике "расширяется" или движется обратно вниз через верхнюю параллель Медианной линии после попытки удержаться выше нее. И обратите внимание, что цена закрылась в нижней трети "расширенного" бара. Мы говорим, что этот бар закрылся "с хорошим разделением", что является признаком давления продаж или импульса, который он имел в нижнюю сторону, как только он был не в состоянии удержаться выше верхней параллели Медианной линии. Качество разделения, найденное в расширяющемся баре дает нам ключи для его вероятной надежности. Это означает, что, если бар расширяется через Медианную линию или одну из ее параллелей, но закрывается рядом или на линии, через которую он расширялся, он имеет плохое разделение и представляет собой плохой пример расширенного бара и, таким образом, будет менее надежным в торговле.

Расширяющийся бар может использоваться для сделок с высокой вероятностью, и именно это мы попытаемся сделать в данном примере. Давайте посмотрим на потенциальную сделку, которая имеет смысл и предлагает хорошее соотношение доходности к риску.

Цена и время

Поскольку цена закрылась с хорошим разделением и также оставила тройную вершину выше наклоненной вниз верхней параллели Медианной линии, я буду продавать на этом рынке, если цена даст мне войти в сделку с хорошим соотношением доходности к риску. Давайте рассмотрим все это по порядку:

Под входом с высокой вероятностью, я подразумеваю рассмотрение десятка тысяч фактических сделок, которые я совершил за тридцать с лишним лет. Я могу выделить каждую сделку, предпринятую в соответствие с методом входа, и затем сделать всесторонний статистический анализ, который покажет мне вероятности успеха каждого торгового входа, который я использую для торговли. В этой конкретной сделке, я собираюсь продавать после "расширения и повторного тестирования", который я использовал тысячи раз и поэтому я знаю, что вероятность успеха этой сделки выше 70%.

Как я упоминал ранее, качество разделения в этом расширяющемся баре придает этому входу более высокую вероятность успеха. Еще раз, разделение визуально говорит нам о качестве давления продаж или покупок, связанных с баром. Лучшее разделение в том же самом направлении, поскольку рассмотренный вход показывает сильную корреляцию с вероятным успехом сделки.

Теперь торговый план: я хочу продать при повторном тестировании верхней параллели Медианной линии на 119.08. Мой начальный стоп-ордер будет на три тика выше тройной вершины на 119.10 - на 119.13. Это означает, что я рискую 5 тиками на контракт или 156.25$.

Моя цель по прибыли будет на тестировании нижней параллели Медианной линии, которая первоначально находится на 118.20. Это означает, что, если я прав, то я ожидаю сделать 20 тиков, что составляет 625$ на контракт. Это дает мне соотношение доходности к риску 20/5 или 4. Я не беру сделки, которые имеют соотношение доходности к риску менее 2, таким образом, данная сделка более чем приемлема. Давайте посмотрим, даст ли рынок нам торговую возможность:

Цена и время

Цена возвращается и повторно тестирует наклоненную вниз верхнюю Медианную линию, давая мне цену для входа в короткую позицию по 119.08. Помните из теории по Медианной линии, мы ожидаем, что цена исчерпает энергию на или около Медианной линии или ее параллели, таким образом не должно быть неожиданностью, что цена прекратила идти выше после тестирования верхней параллели Медианной линии - фактически, это именно то, чего я ожидал, и почему мой план состоял в том, чтобы пойти в короткую сторону при тестировании верхней параллели Медианной линии.

Как только я вхожу в короткую позицию, я устанавливаю лимит-ордер на 118.20. Обратите внимание, что цена закрылась на своих минимумах - это то, что я люблю видеть, когда нахожусь в короткой позиции. Это указывает, что цена, скорее всего, все еще несет дополнительную направленную энергию в нижнюю сторону. Теперь, когда я в короткой позиции, я должен буду наблюдать, как цена продвигается дальше:

Цена и время

Цена продолжает двигаться ниже, снова делая нисходящий бар с широким диапазоном, который закрывается на своих минимумах. И когда цена пересекает и закрывается ниже наклоненной вниз Медианной линии, это является признаком, что я должен оценить свой риск и если возможно, уменьшить его, пробуя пододвинуть поближе мой стопордер к текущей цене. Но я должен быть осторожен, чтобы он не был уязвим для "рыночного шума".

Глядя на ценовое действие после того, как я открыл позицию, я нахожусь в затруднительном положении: было всего два ценовых бара, они оба являются барами с широким диапазоном с закрытием рядом или на своих минимумах. Поскольку цена пошла прямо вниз, нет никакого ценового контекста для меня, чтобы спрятать мои стоп-ордера.

Что я имею в виду? Я могу использовать рыночные формации, такие как двойные вершины или основания, торговые диапазоны, максимумы или минимумы колебания, чтобы спрятать свои стоп-ордера, приближая их остановки к ценовому действию. Как вы можете видеть в данном примере, нет никаких формаций (никакого контекста), чтобы их можно было использовать для этой цели. Лучшее, что я могу сделать, когда этот бар закроется - это поставить стопордер на уровень безубыточности.

Цена и время

Цена делает другой новый минимум, но затем восстанавливается, поднимаясь обратно выше наклоненной вниз Медианной линии перед падением, чтобы закрыться неизменной, ниже Медианной линии. Следующий бар снова тестирует Медианную линию, но затем двигается ниже, делая другой новый минимум, и закрывается около своего минимума. Следующий бар открывается без изменений, затем оставляет двойное основание перед краткосрочным подъемом выше Медианной линии, хотя закрывается обратно ниже Медианной линии. Обратите внимание, что мы теперь имеем четыре бара, закрывшихся ниже Медианной линии.

Следующий бар снова открывается без изменений, ниже Медианной линии, и делает новый минимум, прорываясь через двойное основание, но повышается, чтобы закрыться неизменным. Я обращаю внимание, что диапазон этого бара является более узким, чем бары, которые я видел. Обычно, когда диапазоны баров являются узкими - это признак того, что цена может исчерпывать направленную энергию. Это не плохо, но это для меня является красным светом, говорящим мне о необходимости искать дальнейшую информацию и попробовать уменьшить мой риск, когда это возможно. Я хочу пододвинуть поближе мои стопордера, но предпочитаю дать цене еще бар или два.

Следующий бар снова открывается неизменным, затем поднимается обратно, чтобы протестировать Медианную линию, где он исчерпывает энергию. И этот бар закрывается на своих минимумах. Наконец, последний бар открывается неизменным, торгуясь с понижением, оставляя двойное основание, но закрывается на своих максимумах. И он также является самым узким баром в этой серии баров, которые формируют диапазон, где цена восстанавливает свою израсходованную направленную энергию.

Две вещи побуждают меня передвинуть мой стоп-ордер поближе: сузившиеся диапазоны баров и переменные закрытия на экстремумах баров в пределах диапазона. Обе из этих вещей говорят мне, что цена восстанавливает энергию и что важно переместить мои стоп-ордера настолько близко к ценовому действию, насколько возможно (не подвергая их опасности "рыночного шума". На графике я отмечаю максимум мини-колебания, сделанного ценой, когда она бегло возвратилась выше Медианной линии на 118.31. Затем я перемещаю свой стоп-ордер на уровень безубыточности с 119.08 на 119.02, что на три тика выше максимума мини-колебания. По существу, мы теперь играем уже на деньги рынка. Я называю это "окружение прибыли", и наша цель состоит в том, чтобы добраться до уровня, где мы играем на деньги рынка как можно скорее.

Я также повторно вычислил мою цель по прибыли, просто определяя, где цена пересечется с наклоненной вниз нижней параллелью Медианной линии. Поскольку я нахожусь в короткой позиции против наклоненной вниз линии, мои цели по прибыли двигаются ниже, означая, что моя прибыль будет увеличиваться. Моя новая цель по прибыли теперь находится на 118.18.

Цена и время

Теперь цена формирует истинный "сгусток энергии", который распространяется приблизительно на шестнадцать баров. Даже при том, что направленное ценовое действие замедлилось, обратите внимание, что в отличие от традиционных баров на основе времени, бары на основе тиков все еще показывают нам ценовые формации.

В то время как мы находимся в этом агонизирующем "сгустке энергии", я хотел бы пододвинуть поближе мою цель по прибыли, но я не вижу никакой рыночной формации, которая позволит мне сделать это, оставаясь недосягаемым для рыночного шума. Я только должен буду быть терпеливым, пока рынок даст мне больше информации.

Как бы то ни было, я могу переместить мою цель по прибыли ниже. Я проверяю, где цена пересечется с нижней параллелью Медианной линии и перемещаю ее на 118.16.

Цена и время

Цена, наконец, прорывается ниже текущей консолидации. Как только первый бар закрывается ниже зоны консолидации, я перемещаю мой лимит-ордер от уровня 119.02 вниз на три тика выше вершины консолидации на 118.26, из которой цена только что прорвалась вниз, что оставляет 118.29.

Поскольку формируется несколько больше баров, обратите внимание, что они снова являются барами с узким диапазоном. Я только что переместил мой лимит-ордер настолько близко, насколько возможно. Но я измерил, где цена пересечется с нижней параллелью Медианной линии и отметил ее, чтобы переместить мой ордер по прибыли ниже, потому что я нахожусь в короткой позиции против наклоненной вниз линии. Я перемещаю мой лимит-ордер на 118.14.

Цена и время

Цена прорывается из узкого диапазона (или второго сгустка энергии) и закрывается на своих минимумах. Как я сказал ранее, последовательные бары, которые закрываются на своих экстремумах, подают признак, что цена имеет дальнейшую направленную энергию в том же самом направлении, и после времени проведенного в консолидации, восстановив энергию, мы можем ожидать, что цена имела достаточно направленной энергии, чтобы быстро достичь моей цели по прибыли. И действительно, в течение следующего бара, цена прорывается через нижнюю параллель Медианной линии и достигает моего лимит-ордера на 118.14.

Это была хорошая сделка, принесшая в результате мне 26 тиков, что составило 812.50$ на один контракт.

Важные моменты этой сделки:

  • Выбирали сделку с высокой вероятностью, которая имела хорошее соотношение риска и доходности;
  • Устанавливали стоп-ордера за рыночными формациями;
  • Устанавливали цель по прибыли достаточно далеко от "рыночного шума";
  • Не забывали контролировать цель по прибыли и перемещать ее соответствующим образом по мере продвижения рынка. Поскольку это была короткая сделка против наклоненной вниз линии, то она с течением времени принесла дополнительные 6 тиков.

Тимоти Модж

 
« Пред. - Торговля на неудавшихся прорывах   Основы построения индикаторов - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100