Каналы получения прибыли

Широко известные своей способностью отражать волатильность и захватывать ценовое действие, полосы Боллинджера стали любимым инструментом трейдеров на рынке Форекс. Однако, существуют и другие технические инструменты, которые трейдеры могут применять на валютном рынке для захвата выгодных возможностей в колебаниях рынка. Менее известные полосные индикаторы, вроде каналов Дончиана, каналов Кельтнера и STARC-полос также используются, чтобы выделить такие выгодные возможности. Также используемые на рынках фьючерсов и опционов, эти технические инструменты могут быть весьма полезны на таком высоко-ликвидном и техничном рынке как Форекс. Отличаясь своими вычислениями и интерпретациями, каждый инструмент является уникальным, потому что придает большее значение различным компонентам ценового действия. В данной статье мы рассмотрим, как каналы Дончиана, каналы Кельтнера и STARC-полосы работают, и как вы можете использовать их в своих интересах на рынке Форекс.

Каналы Дончиана
Каналы Дончиана представляют собой инструмент ценовых каналов, который доступен в большинстве графических пакетов и может успешно применяться как начинающими, так и опытными трейдерами. Хотя инструменты предназначались в основном для торговли на товарных рынках, эти каналы могут также широко использоваться на валютном рынке, чтобы захватить краткосрочные всплески или долгосрочные тренды. Созданный Ричардом Дончианом, которого считают основателем успешного следования за трендом, инструмент захватывает основные колебания валюты и показывает выгодные входы в начало нового тренда при пересечении верхней или нижней полосы. Базируемый на 20-периодной Скользящей средней (и поэтому иногда называемый индикатором Скользящей средней), инструмент дополнительно устанавливает полосы, которые проходят через самый высокий максимум и самый низкий минимум. В результате, возникают следующие сигналы:

- сигнал покупки возникает, когда цена прорывается и закрывается выше верхней полосы.

- сигнал продажи возникает, когда цена прорывается и закрывается ниже нижней полосы.

Логика, лежащая в основе сигналов может на первый взгляд показаться немного противоречивой, поскольку большинство трейдеров предполагает, что прорыв верхней или нижней границы дает сигнал разворота, но на самом деле все достаточно просто. Если текущее ценовое действие способно преодолеть максимум диапазона (если имеется достаточный импульс), то будет установлен новый максимум, потому что следует восходящий тренд. Напротив, если ценовое действие может преодолеть минимум диапазона, то может быть развитие нисходящего тренда. Давайте взглянем на пример того, как эта теория работает на рынке Форекс.

Часовой график EURUSD. Канал Дончиана.
Часовой график EURUSD. Канал Дончиана.

На представленном выше часовом графике EUR/USD, мы можем видеть, что до 8 декабря, ценовое действие находится в стадии консолидации в рамках полос. Затем, 8 декабря в 14.00, цена делает рывок вверх и закрывается выше полосы в точке A. Это является сигналом для трейдера, чтобы войти в длинную позицию и ликвидировать короткие позиции по данной валютной паре. Если бы трейдер вошел в рынок правильно, то получил бы почти 100 пунктов на краткосрочном внутри-дневном колебании.

Каналы Кельтнера
Другой замечательный канальный инструмент, которое используется на различных рынках всеми типами трейдеров - это канал Кельтнера. Данный инструмент был представлен Честером Кельтнером в его книге "Как делать деньги на товарных рынках" (1960г.) и позже модифицирован знаменитым фьючерсным трейдером Линдой Рашке. Рашке внесла изменения, чтобы принять во внимание вычисление среднего истинного диапазона за 10 периодов. В результате, технический индикатор на основе изменчивости имеет много схожих особенностей с полосами Боллинджера. Разница между двумя инструментами заключается в том, что каналы Кельтнера отражают изменчивость, используя максимальные и минимальные цены, в то время как полосы Боллинджера полагаются на стандартное отклонение. Тем не менее, оба инструмента имеют похожие интерпретации и торговые сигналы на валютных рынках. Подобно полосам Боллинджера, сигналы канала Келтнера возникают, когда цена прорывается выше или ниже полос канала. Здесь, трейдер может заключить выгодные сделки с целью возвращения к линии Скользящей средней или медиане. (подробнее см. в прошлых выпусках журнала)

- если цена прорывается выше верхней полосы, то трейдер может рассмотреть открытие коротких позиций или ликвидацию длинных позиций.

- если цена прорывается ниже нижней полосы, то трейдер может рассмотреть введение длинных позиций или выход из коротких позиций.

Давайте рассмотрим следующий пример:

4-часовой график GBPJPY. Каналы Кельтнера.
4-часовой график GBPJPY. Каналы Кельтнера.

Применяя канал Кельтнера к 4-часовому графику кросс- курса GBP/JPY, показанному на графике выше, мы видим, что цена действительно возвращается к Скользящей средней в рамках канала, подобно тому, как это происходит при применении полос Боллинджера. Осуществляя эффективные входы, валютный трейдер сможет как эффективно захватывать выгодные движения, так и эффективно выходить, максимизируя свою прибыль. Приведенный выше пример демонстрирует великолепный пример такой возможности. Трейдер смог захватить примерно 300 пунктов за нескольких дней после открытия короткой позиции чуть ниже 208 фигуры.

STARC-полосы
Также подобен полосам Боллинджера технический индикатор STARC-полосы (Каналы среднего диапазона Столлера), который рассчитывается, чтобы охватить рыночную изменчивость. Разработанные Мэнингом Столлером в 1980-ых, полосы сходятся и расходятся в зависимости от колебаний компоненты среднего истинного диапазона. Главное различие между этими двумя интерпретациями заключается в том, что STARC-полосы помогают определять сделки с более высокой вероятностью, нежели стандартные отклонения, содержащие ценовое действие. Проще говоря, полосы позволяют трейдеру рассматривать более рискованные или менее рискованные возможности, а не возвращение к медиане.

- повышение цены к верхней полосе предполагает менее рискованную возможность для продажи и более рискованную возможность для покупки.

- снижение цены к нижней полосе предполагает менее рискованную возможность для покупки и более рискованную возможность для продажи.

Нельзя сказать, что цена не пойдет против введенных позиций, однако, STARC-полосы действительно действуют в пользу трейдера, показывая лучшие возможности. Если этот индикатор совместить с грамотным управлением капиталом, валютные трейдеры смогут получать прибыль, заключая сделки с низким риском и минимизируя потери. Давайте взглянем на возможность в валютной паре NZD/USD.

Дневной график NZD/USD. STARC-полосы.
Дневной график NZD/USD. STARC-полосы.

Глядя на представленный ниже график валютной пары NZD/USD, мы видим, что ценовое действие установило осходящий тренд в течение ноября, и рынок выглядит готовым для определенного восстановления. Здесь, трейдер может применить индикатор STARC-полосы так же, как ценовой осциллятор (Стохастик, в данном случае), чтобы подтвердить сделку. После наложения STARC-полос, трейдер может видеть возможность продажи с низким риском, по мере приближения к верхней полосе в точке A. Дождавшись закрытия второй свечи в формации "вечерняя звезда", трейдер может воспользоваться преимуществом, размещая вход ниже закрытия свечи. Получив подтверждение от пересечения вниз на Стохастике (точка X), трейдер мог бы получить прибыль почти 150 пунктов в течение дневной сессии, поскольку курс резко снизился от 0.7150 до почти 0.7000 фигуры. Обратите внимание, что цена касается нижней полосы в этой точке, сигнализируя о возможности покупки с низким риском или потенциальном развороте краткосрочного тренда.

Примеры использования каналов
Теперь, когда мы исследовали торговые возможности с использованием технических индикаторов на основе канала, пришло время детально рассмотреть еще два примера и разобрать, как с их помощью получать прибыль.

На представленном ниже графике мы видим отличную краткосрочную возможность на кросс-курсе GBP/CHF. Мы разместим технический индикатор Канал Дончиана для анализа и пройдем весь процесс заключения сделки шаг за шагом.

Часовой график GBP/USD. Применение канала Дончиана.
Часовой график GBP/USD. Применение канала Дончиана.

Вот пошаговые действия:
1. Применить инструмент Канал Дончиана к ценовому действию. Как только индикатор построен, возможности должны быть ясно видимыми, поскольку вы ищете периоды, где цена прорывается выше или ниже полос инструмента.

2. Дождаться закрытия временного периода, которое находится потенциально выше или ниже полосы. Закрытие необходимо для установки, поскольку ожидаемое действие вполне может вернуться назад в пределы полос, в конечном счете, аннулируя сделку.

3. Разместить вход немного выше или ниже закрытия. Как только импульс получен, направленный уклон должен подтолкнуть цену дальше закрытия.

4. Всегда применять управление риском. Как только вход был выполнен, стоп-ордер должен рассматриваться, как в любой другой ситуации.

Применив канал Дончиана на графике выше, мы находим, что было несколько выгодных возможностей в краткосрочном периоде времени. Первым примером будет точка A: здесь, часовая свеча закрывается ниже основания канала, предполагая развитие нисходящего тренда. В результате, вход размещен на минимуме периода после закрытия - на 2.2777. Последующий стоп-ордер будет размещен немного выше максимума периода - на 2.2847. Как только вы вошли в рынок, вы можете либо ликвидировать свою короткую позицию на первой ветке вниз, либо держать ее дальше. Идеально, если позиция была бы поддержана при сохранении соответствующего соотношения риска к доходности. Однако, в случае если позиция закрыта, вы можете рассмотреть повторный вход в точке B. В конечном счете, сделка получит прибыль более 120 пунктов, оправдывая высокий уровень стоп-ордера.

Применение канала Кельтнера
Не только каналы Дончиана могут использоваться, чтобы захватить выгодные возможности - каналы Кельтнера могут также с успехом применяться для этой цели. Давайте определим возможности каналов Кельтнера шаг за шагом:

1. Наложить индикатор Канал Кельтнера на ценовой график. Как и в примере с каналами Дончиана, возможности должны быть ясно видимыми, поскольку вы ищете пересечение верхних или нижних полос.

2. Определить свечу, закрытие которой является наиболее близким или находится в пределах канала.

Дневной график EURGBP. Применение канала Кельтнера.
Дневной график EURGBP. Применение канала Кельтнера.

3. Разместить вход выше или ниже закрытия свечи.

4. Применять управление деньгами, размещая стоп-ордер немного выше максимума или ниже минимума периода.

На представленном выше графике мы применили канал Кельтнера к дневному графику кросс-курса EUR/GBP. Сначала, мы видим прорыв ценового действия выше верхней полосы в точке I, что является первым признаком скорой возможности для продажи. По мере того, как мы двигаемся вперед к точке II, мы видим, что свечи придвигаются ближе к верхней полосе, готовясь к восстановлению. Имея это в виду, мы размещаем вход ниже свечи, наиболее близкой к полосе, когда она закрывается на 0.6829. Последующий стоп-ордер размещается немного выше максимума на 0.6867. Импульс продаж возобладает и наша позиция, открытая по отложенному ордеру, принесет чуть менее 100 пунктов с хорошим соотношением риска к доходности.

Заключение
Хотя полосы Боллинджера более известны, каналы Дончиана, каналы Кельтнера и STARC-полосы, как оказывается, также предлагают сравнительно выгодные торговые возможности. Разносторонне расширяя свои знания и опыт в различных индикаторах на основе полос, вы сможете найти множество других возможностей на рынке Форекс. Эти менее известные полосные индикаторы могут быть добавлены в арсенал как новичков, так и опытных трейдеров.

Ричард Ли

 
« Пред. - Торговля в каналах   Применение опорных уровней на Форекс - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100