Торговля на острие

Разработанный и названный в свою честь Аланом Эндрюсом технический индикатор, известный как "Вилы Эндрюса" может использоваться трейдерами, чтобы установить выгодные возможности на валютных рынках. На долгосрочной основе, этот индикатор может использоваться, чтобы идентифицировать и измерять полные циклы, которые затрагивают соответствующую активность на рынке. В данной статье мы рассмотрим, что из себя представляет этот индикатор и как его можно применить в своей торговле, используя два различных подхода: торговля в пределах линий и торговля вне линий Вил Эндрюса.

Определение вил
Являясь доступным в многочисленных графических программах, индикатор "Вилы Эндрюса" (иногда упоминаемый как "инструмент средней линии") широко признан и новичками и опытными трейдерами. Сопоставимый с линиям поддержки и сопротивления, индикатор предлагает две огромных линии поддержки/сопротивления со средней линией, которая может служить как поддержкой/сопротивлением, так и линия регрессии. Эндрюс полагал, что ценовое действие будет стремиться к средней линии в 80% времени, с сильными колебаниями или изменениями в настроении в остающиеся 20%. В результате, общий долгосрочный тренд будет (в теории) оставаться неповрежденным, независимо от меньших колебаний. Если происходит изменение настроения и изменение соотношения сил спроса и предложения, то цены отклонятся, создавая новый тренд. Именно эти ситуации могут создавать существенные возможности для получения прибыли на валютном рынке. Трейдер может увеличить точность этих сделок, используя Вилы Эндрюса в комбинации с другими техническими индикаторами, которые мы обсудим ниже.

Применение вил
Чтобы применять Вилы Эндрюса, трейдер должен сна-
чала выделить максимум или минимум, который предварительно сформировался на графике. Первая точка или центр будет построен на этом пике или впадине и помечен как точка A (как показано на графике 1).

Как только центр был выбран, трейдер должен определить как пик, так и впадину справа от первого центра. Это, наиболее вероятно, будет коррекция в противоположном направлении предыдущего движения выше или ниже. Возвращаясь к графику 1, мы видим, что меньшая коррекция от впадины (точка A) отлично подойдет, так как мы установим обе точки - B и C.

Как только эти точки были определены, мы можем построить данный инструмент. Ручка формации начинается с центральной точки (точка A) и служит средней линией. Два зубца, сформированные следующей парой пика и впадины (точки B и C) служат поддержкой и сопротивлением тренда.

График 1. Построение Вил Эндрюса.
График 1. Построение Вил Эндрюса.

На графике 1 показано применение Вил Эндрюса к ценовому действию валютной пары EUR/USD. Центральная точка (A) была построена на предварительно сформированной впадине, а точки B и C были установлены справа от этого центра. Линия, построенная от точки A, является средней линией, в то время как эти два "зубца" служат поддержкой и сопротивлением.

Когда построены Вилы Эндрюса, трейдер может либо торговать в пределах канала, либо определять прорывы к верхней или нижней стороне канала. На графике 2 вы можете видеть, что "зубцы" хорошо работают в качестве поддержки и сопротивления, где трейдеры могут входить в длинные позиции от основания (точка E) и продавать от вершин (точка D), поскольку цена будет стремиться к медиане. Как всегда, точность торговли улучшается, если есть подтверждение. Добавление базового ценового осциллятора будет вполне достаточно.

График 2. Работа Вил Эндрюса.
График 2. Работа Вил Эндрюса.

График 2 демонстрирует применение Вил Эндрюса на восходящем тренде валютной пары GBP/USD. Обратите внимание на множественные возможности, предлагаемые трейдеру внутри и снаружи границ.

Дополнительно, трейдер может ввести позиции на прорывах поддержки и сопротивления. Два отличных примера представлены в точках F и G. Здесь, рыночное настроение изменилось, формируя ценовую динамику, которая отклонилась от средней линии и прорвалось через канал трендовых линий. Поскольку цена пытается упасть обратно в срединную область, трейдер может осуществить очень выгодные сделки. Однако, как при любой торговле, важно соблюдать разумное управление деньгами и искать подтверждение.

Торговля в пределах линий
Давайте посмотрим, как трейдер может получить прибыль при торговле в пределах линий. График 3 представляет собой хороший пример такого подхода. На нем мы видим, как цена валютной пары EUR/CAD отскочила от средней линии и повысилась до верхнего сопротивления Вил Эндрюса (точка A1). На увеличенном графике 4 мы видим классическую свечную модель "вечерняя звезда". Здесь, повышающийся импульс покупок начал исчезать, формируя "дожи" прямо ниже верхнего зубца. Если мы применим Стохастик, то увидим пересечение ниже сигнальной линии, что подтверждает нисходящий импульс.

Принимая эти признаки в рассмотрение, трейдер мог бы осуществить вход в точке X (график 4), немного ниже закрытия третьей свечи. Используя разумное управление деньгами и соответствующие уровни стоп-ордеров, вход мог быть выполнен на нисходящем импульсе, поскольку цена еще раз стремится к средней линии. Еще лучше, здесь трейдер мог ввести выгодную позицию близко к 1000-пунктовой отметке.

График 3. Торговля в рамках линий.
График 3. Торговля в рамках линий.

График 3 представляет еще один пример торговли внутри линий на валютной паре EUR/CAD. Хорошая возможность возникает, поскольку цена приближается к 1.5000-й фигуре.

График 4. Использование осциллятора для подтверждения.
График 4. Использование осциллятора для подтверждения.

График 4 представляет более укрупненный вид техни-
ческой формации, которая помогает осуществить хороший вход. В данном случае, трейдер может найти подтверждение сделки от нисходящего пересечения Стохастика и свечной формации "вечерняя звезда".

Торговля вне линий
Хотя торговые возможности вне линий возникают значительно реже, чем в пределах линий, они могут вести к расширенным движениям. Однако, они могут быть немного сложными. Предположение здесь связано с тем, что цена будет стремиться назад к медиане, подобно ценовому действию в пределах линий. Но, возможно, что рынок решил изменить свое направление, следовательно, прорыв снаружи может быть формированием нового тренда. Чтобы избежать катастрофических потерь, добавляются простые параметры, чтобы захватить восстановление в канал и, в то же самое время, отфильтровать неблагоприятные движения, которые, в конечном счете, приводят к закрытию трейдерами своих позиций слишком рано.

На графике 5 мы видим, что ценовое действие предложило такую возможность в точке A. Валютная пара EUR/ USD прорвалось через поддержку в первую неделю апреля. Как только прорыв был определен, мы выделяем и изменяем масштаб график, чтобы получить лучшую перспективу.

График 5. Прорыв за пределы линий.
График 5. Прорыв за пределы линий.

Обратите внимание, как на представленном выше графике 5 цена стремится еще раз к медиане. Это движение предлагает хорошую возможность для торговли, однако не стоит забывать об управлении деньгами и торговой стратегии.

График 6. Использование MACD.
График 6. Использование MACD.

На графике 6 трейдеру предлагается множество возможностей торговли на прорыве обратно в общий тренд, поскольку цена консолидируется в диапазоне. Однако, реальная возможность возникает на прорыве, который происходит позже в октябре. Более определенно, трейдер может видеть, что цена консолидируется до прорыва, устанавливая уровень поддержки на отметке 1.1958 $ (синяя линия). Используя осциллятор Схождения-расхождения Скользящих средних (MACD), трейдер видит, что формируется бычий сигнал схождения, поскольку есть меньший минимум на гистограмме, соответствующий равному минимуму на ценовом графике. Трейдер видит потенциальную возможность прорыва, поскольку цена повышается, чтобы протестировать верхнее сопротивление на 1.2446$.

На графике 6 видно, что конвергенция на MACD, объединенная со снижением цены, предполагает прорыв вверх в ближайшее время.

Как можно осуществить вход в данном примере? Во- первых, вы должны удостовериться, что верхнее сопротивление протестировано прежде, чем даже рассматривать возможность сделки. Если сопротивление не протестировано, это может подразумевать, что нисходящий тренд находится в действии, и зная это, вы оградите себя от неприятности заключения невыгодной сделки. На графике 6 вы видите, что цена внезапно развернулась назад в зубцы в начале октября, достигая максимума на 1.2446$. Если цена сможет прорваться выше этого сопротивления, то это подтвердит дальнейшее повышение цены, поскольку новый импульс покупок вступит в рынок. В результате, вы должны разместить свой ордер на вход на 30 пунктов выше цели (красная линия), с установкой последующего стоп-ордера после входа. Как только ваш ордер на вход был исполнен, стоп-ордер должен быть размещен на 5 пунктов ниже предыдущего минимума. Учитывая данный покупательный импульс, мы предполагаем, что минимум не будет протестирован, потому что цена продолжит повышаться и не сделает шипа вниз.

Шаг за шагом
Хотя эти два метода (торговля в пределах и вне линий) могут показаться несколько сложными, их весьма легко применять, если разбить это на этапы. Трейдеры найдут, что метод Вил Эндрюса приводит к намного лучшим результатам, когда применяется к основным валютным парам, вроде EUR/USD и GBP/USD из-за их трендового характера. Кросс-курсы, хотя они действительно демонстрируют трендовые модели, имеют тенденцию быть более диапазонными и приводить к более слабым результатам
(подробнее см. "Трендовые и диапазонные валюты" в прошлых выпусках журнала).

График 7. Идентификация хороших возможностей.
График 7. Идентификация хороших возможностей.

Теперь, давайте разберем весь процесс. Валютная пара NZD/USD, отображенная на графиках 7, 8 и 9, представляет отличный пример торговых возможностей и "в пределах линий" и "вне линий", на которых трейдеры могут зарабатывать. Сначала, мы разберем подход "в пределах линий", выбирая пример A на графике 7:

1. идентификация ценового действия, которое прорвалось через среднюю линию, и приближается к верхнему зубцу сопротивления.

2. тестирование верхнего зубца сопротивления, распознание модели "вечерняя звезда" или другой медвежьей свечной модели. Глядя на график 8, мы видим формирование "вечерней звезды" в точке X. Это будет служить первым сигналом.

3. подтверждение снижения с помощью ценового осциллятора. На графике 8, на Стохастике происходит пересечение вниз, подтверждая последующий нисходящий тренд валюты. Также обратите внимание, что пересечение происходит прежде, чем завершается формация, что дает трейдеру опережающий сигнал.

4. размещение ордера на вход осуществляется немного ниже закрытия третьей и заключительной свечи формации. Обычно, в подобных ситуациях, 5 пунктов ниже минимума будет достаточным.

5. стоп-ордер располагается приблизительно на 50 пунктов выше уровня входа. Если цена повышается после "вечерней звезды", то трейдеры должны выйти как можно скорее, минимизируя потери, но все еще допуская разумный риск. В данном примере, вход мог быть размещен на отметке 0.6595, со стоп-ордером на уровне 0.6645 и целью на уровне 0.6454, что обеспечивает соотношение риска к доходности почти 3:1.

График 8. Комбинация свечной модели и сигнала индикатора.
График 8. Комбинация свечной модели и сигнала индикатора.

На графике 8 видно, что модель "вечерняя звезда" в точке X предполагает последующее снижение цены, которое подтверждается нисходящим пересечением на Стохастике.

Для рассмотрения прорывов вне трендовых линий, давайте взглянем на следующий пример, помеченный B на графике 7. Здесь цена прорвалась выше верхней трендовой линии, но выглядит готовой восстановиться назад к медиане. Используя ту же самую валютную пару NZD/USD, давайте используем другой подход:

1. идентификация ценового действия, двигающегося к средней линии. Трейдер должен иметь подтверждение, что цена действительно снижается и развернется обратно через верхнюю трендовую линию. На графике 9, цена снизилась через трендовую линию, подтверждая давление продавцов.

2. идентификация существенной линии поддержки/ сопротивления. Здесь трейдеры должны подтвердить прорыв существенного уровня поддержки, чтобы выделить достаточный импульс и увеличить вероятность торговли.

3. размещение ордера на вход на 30 пунктов ниже уровня поддержки. В нашем примере (см. график 9), так как уровень поддержки находится на отметки 0.7200, вход будет осуществлен на уровне 0.7180. Последующий стоп- ордер будет установлен немного выше отметки 0.7300 - предыдущий максимум, что дает нам соотношение риска к вознаграждению почти 2:1, когда мы устанавливаем цель по прибыли на уровне 0.7000.

График 9 Торговля на прорыве.
График 9 Торговля на прорыве.

4. получение подтверждения от ценового осциллятора. Пересечение вниз, возникающее на Стохастике, дает трейдеру вполне достаточное подтверждение прорыва поддержки ценой.

График 9 более детально показывает возникновение хорошей возможности, по мере движения цены к средней линии.

Заключение
Хотя данный инструмент, прежде всего, применяется на фьючерсных и фондовых рынках, Вилы Эндрюса могут обеспечить валютного трейдера выгодными возможностями в долгосрочной или среднесрочной перспективе, позволяя зарабатывать на больших рыночных колебаниях. Когда Вилы Эндрюса применяются должным образом и используются в комбинации с разумным управлением деньгами и другими инструментами технического анализа, трейдер может находить хорошие торговые возможности, отфильтровывая некоторые изменчивые движения, которые могут привести к потерям. Если все описанные выше критерии применяются должным образом, то сделка будет приносить бо`льшую доходность по сравнению с более краткосрочными вариантами.

Ричард Ли

 
« Пред. - Внутри-дневная торговля   Стратегия торговли на цветных барах - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100