Торговля на новостях

Одним из главных преимуществ торговли валютой является то, что рынок Форекс открыт 24 часа в сутки (с 17.00 EST в воскресенье до 16.00 EST в пятницу). Экономические данные имеют тенденцию быть одним из наиболее важных катализаторов краткосрочных движений на любом рынке, но это является особенно верным для валютного рынка, который реагирует не только на американские экономические новости, но также и на новости со всего мира. По крайней мере, для восьми основных валют, доступных для торговли у большинства валютных брокеров и более чем 17 их производных, всегда есть публикуемые экономические данные, которые трейдеры могут использовать в качестве информации для открытия тех или иных позиций. Вообще, не менее семи порций данных публикуется ежедневно по восьми основным валютам или странам, которым те наиболее тесно следуют. Поэтому для тех, кто хочет торговать на новостях, существует множество возможностей. В данной статье мы рассмотрим, публикации каких экономических новостей наиболее уместны для валютных трейдеров, и как трейдеры могут торговать на этих данных.

На какой валюте следует концентрироваться
Ниже представлены восемь основных валют:
1. Доллар США (USD)
2. Евро (EUR)
3. Британский фунт (GBP)
4. Японская иена (JPY)
5. Швейцарский франк (CHF)
6. Канадский доллар (CAD)
7. Австралийский доллар (AUD)
8. Новозеландский доллар (NZD)

Ниже представлены примеры некоторых наиболее ликвидных производных из валют, перечисленных выше:
1. EUR/USD
2. USD/JPY
3. AUD/USD
4. GBP/JPY
5. EUR/CHF
6. CHF/JPY

Как вы можете видеть из этих списков, валюты, которыми мы можем легко торговать, охватывают весь земной шар. Это означает, что вы можете подобрать валюты и экономические данные, на которые будете обращать особое внимание. Но, как правило, так как доллар США является "другой стороной" 90% всех валютных сделок, то публикация американских данных имеет тенденцию иметь наиболее ярко выраженное влияние на рынок.

Торговля на новостях труднее, чем это может показаться на первый взгляд. Мало того, что важно учитывать публикуемые цифры, но также и прогнозы по ним и пересмотренные значения. Также, некоторые данные являются более важными, чем другие. Это может зависеть как от страны, по которой выходят данные, так и от важности данных по отношению к другим данных, публикуемым в то же самое время.

Когда выходят новости
В представленной ниже таблице приводится приблизительное время (EST), в которое публикуются наиболее важные экономические данные для каждой страны. Это время, в которое вы должны обращать дополнительное внимание на рынок, если планируете торговать на новостях.

Страна

Валюта

Время

США

USD

8.30 - 10.00

Япония

JPY

18.50 - 23.30

Канада

CAD

7.00 - 8.30

Великобритания

GBP

2.00 - 4.30

Италия

EUR

3.45 - 5.00

Германия

EUR

2.00 - 6.00

Франция

EUR

2.45 - 4.00

Швейцария

CHF

1.45 - 5.30

Новая Зеландия

NZD

16.45 - 21.00

Австралия

AUD

17.30 - 19.30

 

Какие данные наиболее важны
При торговле на новостях, вы, прежде всего, должны знать, публикация каких данных ожидается на этой неделе. Существует множество источников публикующих календарь выхода экономических данных. Во-вторых, ключевым моментом является то, чтобы знать, какие данные являются наиболее важными. Многие источники выделяют наиболее важные данные, кроме того, они публикуют прогнозы по выходящим данным. Обычно, эти экономические данные являются наиболее важными для любой страны:

1. Решение по процентным ставкам.
2. Розничные продажи.
3. Инфляция (потребительских цен или цен производителей).
4. Безработица.
5. Промышленное производство.
6. Обзоры бизнес-климата.
7. Обзоры потребительской уверенности.
8. Торговый баланс.
9. Обзоры производственного сектора.

В зависимости от текущего состояния экономики, относительная важность этих данных может изменяться. Например, безработица может в данном месяце быть более важной, чем торговля или решения по процентным ставкам. Поэтому, важно учитывать, на чем рынок концентрируется в настоящее время.

В таблице, приведенной ниже, представлены данные по США, оказывающие наибольшее влияние в 2004 году, как для 20-минутного, так и для дневного периода. Разница в реакции в общем случае зависит от глубины данных. Некоторые данные обеспечивают только общие цифры, в то время как другие обеспечивают обширные таблицы компонентов, которые могут быть подчинены различным интерпретациям. Имейте в виду, что данные по США имеют тенденцию быть наиболее важными на рынке Форекс, потому что доллар вовлечен в 90% всех валютных сделок.

Для 2004 года (20-минутный период)

Для 2004 года (дневной период)

1. Безработица (Non-Farm Payrolls)

1. Безработица (Non-Farm Payrolls)

2. Процентные ставки (FOMC Rate Decisions)

2. Процентные ставки (FOMC Rate Decisions)

3. Торговый баланс (Trade balance)

3. Иностранные покупки ценных бумаг США (TIC Data)

4. Инфляция (Consumer Price Index)

4. Торговый баланс (Trade balance)

5. Розничные продажи (Retail Sales)

5. Текущий счет (Current Account)

6. ВВП (GDP)

6. Товары длительного пользования (Durable Goods)

7. Текущий счет (Current Account)

7. Розничные продажи (Retail Sales)

8. Товары длительного пользования (Durable Goods)

8. Инфляция (Consumer Price Index)

9. Иностранные покупки ценных бумаг США (TIC Data)

9. ВВП (GDP)

 

Как долго продолжается воздействие
Согласно исследованию Мартина Эванса и Ричарда Лионса, опубликованного в журнале "Международные деньги и финансы" (2004г.), рынок может реагировать на опубликованные новости часы, если не дни, после их выхода. Авторы пришли к выводу, что эффект в общем случае происходит на первый или второй день, но воздействие, кажется, может задерживаться до четвертого дня. Воздействие на поток ордеров, с другой стороны, все еще очень явно остается на третий день и заметно в четвертый день.

Как торговать на новостях
Исследование, опубликованное весной 2005 года на сайте www.dailyfx.com пришло к выводу, что, в 2004 году, основные девять данных по США (см. таблицу выше) привели в среднем к 56 пунктам реакция в валютной паре EUR/ USD за первые 20 минут после их выхода. В зависимости от характера данных, движение может составить от 33 до 124 пунктов. Этот широкий диапазон показывает, насколько существенной может быть торговля на новостях для краткосрочных трейдеров.

Самый обычный способ торговли на новостях состоит в том, чтобы рассмотреть период консолидации перед публикацией важных данных и торговать на прорыве границ консолидации после выхода этих данных. Это может быть сделано как на краткосрочном внутри-дневном основании, так и на дневном основании. Давайте взглянем на график ниже в качестве примера. После выхода слабых данных по рабочим местам (Non-Farm Payrolls) в сентябре, рынок "затаил" дыхание перед октябрьскими данными, которые должны были быть опубликованы в ноябре. За 17 часов до выхода торгового диапазона в 30 пунктов. Для трейдеров, торгующих на новостях, это предоставило отличную возможность заключить сделку на прорыве, тем более, что вероятность резкого движения в это время была чрезвычайно высокой.

Мы упамянули выше, что торговля на новостях труднее, чем может показаться на первый взгляд. Основная причина этого - волатильность. Вы можете сделать правильное предположение относительно последующего движения, но быть закрыты по стоп-ордеру, или рынок может просто не иметь импульса, чтобы поддержать движение.

60-минутный график EURUSD. Реакция на данные.
60-минутный график EURUSD. Реакция на данные.

Давайте взглянем на график ниже в качестве примера. Этот график демонстрирует активность после выхода тех же самых экономических новостей, что и выше, но на более крупном временном масштабе, чтобы показать, как трудно может быть торговля на новостях. 4 ноября 2005 года рынок ожидал, что американская экономика добавит 120.000 рабочих мест, но вместо этого добавилось всего 56.000 рабочих мест. Эти данные привели к резкому разочарованию рынка и вызвали снижение доллара против Евро на 60 пунктов за первые 25 минут. Однако, восходящий импульс доллара был настолько сильным, что движение быстро развернулось и час спустя курс EUR/USD нарушил свой предыдущий минимум и фактически преодолел 1.5-годовой минимум против доллара. Была хорошая возможность для торговли на прорыве, но бычий импульс доллара был настолько сильным, что такие плохие данные по рабочим местам не смогли вызвать существенную коррекцию в его ралли. Одна из вещей, которую вы должны иметь в виду - это то, что, в результате хороших данных, сильное движение также должно показать сильное продолжение.

5-минутный график EURUSD. Укрупненный вид движения после данных.
5-минутный график EURUSD. Укрупненный вид движения после данных.

Можно ли защититься от волатильности
Захват прорыва при волатильности, без необходимости столкнуться с риском быстрого разворота возможен благодаря торговли опционами на спот-курс, являющиеся новым видом инструментов, которое трейдеры только начинают обнаруживать. Вы можете найти множество брокеров на рынке Форекс, которые предлагают разнообразные экзотические опционы. Экзотические опционы в общем случае имеют барьерный уровень (так называемые барьерные опционы) и будут выгодны или нет в зависимости от того, нарушен ли уровень барьера. Выплата предопределена и премия или цена опциона зависит от выплаты. Ниже приведены самые популярные типы экзотических опционов, используемых для торговли на новостях:

- Двойной опцион с касанием

- Опцион с касанием

- Двойной опцион без касания

Двойной опцион с касанием имеет два уровня барьера. Любой из уровней должен быть нарушен до истечения опциона, чтобы по нему была произведена выплата, и он стал выгодным для покупателя. Если ни один уровень барьера не нарушен до истечения опциона, то выплаты не производится. Двойной опцион с касанием представляет собой отличный инструмент для торговли на новостях, потому что это чистая игра на ненаправленном прорыве. Как только уровень барьера нарушен, даже если цена впоследствии совершила быстрый разворот, производится выплата.

Опцион с касанием имеет только один уровень барьера, что обычно делает его немного дешевле двойного опциона с касанием. Сохраняется тот же самый принцип - выплата производится только в том случае, если барьер нарушен до истечения опциона. Он представляет собой хороший инструмент, если вы имеете представление, будут ли данные сильнее или слабее, чем прогнозное значение.

Двойной опцион без касания является полной противоположностью двойного опциона с касанием. Существует два уровня барьера, но выплата производится только в том случае, если ни один из уровней барьера не нарушен перед истечением опциона. Этот опцион представляет отличную возможность в том случае, если трейдер полагает, что выход экономических данных не приведет к прорыву цены, и она продолжит торговаться в диапазоне.

Опционы на спот-курсы представляют собой вполне реальную альтернативу для тех, кто не хочет пострадать от быстрого разворота на рынках с высокой волатильностью прежде, чем они фактически увидят, что спот-курс двигается в желательном для них направлении.

Заключение
Как мы видим, валютный рынок является особенно склонным к краткосрочным движениям, вызванным публикацией экономических новостей из США и других стран. Если вы хотите успешно торговать на новостях на рынке Форекс, то, прежде всего, вы должны знать, когда ожидается выход тех или иных данных, которые являются наиболее важными в текущих экономических условиях и, конечно, как торговать, основываясь на этих данных. Разнообразные экзотические опционы, которые доступны для трейдеров, позволяют захватить прорыв в периоды изменчивости, без необходимости сталкиваться с риском быстрого разворота. Исследуйте различные возможности торговли на новостях и выберите для себя наиболее подходящие.

Кэти Лиин

 
« Пред. - Выбор торговой системы   Система торговли на прорыве диапазона - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100