Нюансы торговли на прорывах

При торговле на внутри-дневных прорывах или при участии в любом типе подобного движения, для трейдера важно использовать каждое возможное преимущество. Во всех формах торговли, вне зависимости от торгового инструмента - акции, фьючерсы или валюта, бывает много случаев ложных прорывов. Чтобы уменьшить негативные последствия этих событий, давайте более внимательно рассмотрим внутри-дневные прорывы и как на них торговать.

Восходящие и нисходящие треугольники являются превосходными моделями прорыва, потому что сама модель устанавливает направленный уклон для торговли. Восходящий треугольник сформирован комбинацией диагональной поддержки и горизонтального сопротивления; нисходящий треугольник сформирован комбинацией диагонального сопротивления и горизонтальной поддержки. В случае восходящего треугольника, быки получают силу и покупают на все более высоких уровнях, в то время как медведи просто пробуют защитить установленный уровень сопротивления. В случае нисходящего треугольника, медведи получают силу и продают на все более низких уровнях, в то время как быки просто пробуют защитить установленный уровень поддержки.

В случае восходящих или нисходящих треугольников, трейдер может получить преимущество, обращаясь к направлению движения валютной пары до формирования модели "треугольник". Это происходит потому, что валютный рынок обычно развивает тренд, затем консолидируется и затем возобновляет тренд. Направленный уклон треугольника должен нарушить горизонтальную поддержку или сопротивление, и если цена развивает тренд в том же самом направлении, что и до формирования модели, то сделка становится тем более выгодной.

Например, на часовом графике EURUSD, мы видим формирование нисходящего треугольника.

Часовой график EURUSD. Формирование треугольника
Часовой график EURUSD. Формирование треугольника.

Первое, что должен выяснить трейдер, был ли тренд до формирования треугольника? Для этого следует оценить более крупную картину рынка:

Часовой график EURUSD. Наличие тренда до формирования треугольника
Часовой график EURUSD. Наличие тренда до формирования треугольника.

Мы видим, что цена развивала устойчивый нисходящий тренд. Важно, что мы используем силу этого тренда в своих интересах, чтобы снизить возможность ложных прорывов. Как правило, трейдеры всегда должны торговать в направлении тренда, и никогда не пытаться идти против тренда. Это то же самое, что плыть по течению или против течения, и трейдеры, которые идут против тренда, часто сожалеют об этом.

Другое преимущество, которое мы можем использовать при торговле на внутри-дневных прорывах - время дня. Возможно, вы знакомы с рыночной аксиомой, что прорыв считается существенным, если он происходит на большом объеме, и менее существенным, если происходит на низком объеме. В то время как валютные трейдеры не имеют доступа к точным данным по объему, мы знаем, что рынок не одинаково ликвиден в течение дня, и есть определенные часы, когда объем бывает выше, чем в остальное время.

Давайте более внимательно рассмотрим торговый день на валютном рынке, чтобы выяснить, как мы можем использовать это в своих интересах.

Когда мы имеем дело с высоколиквидным рынком Форекс, объем которого эквивалентен в среднем 1.9 трлн. $, важно понять, какие периоды дня являются наиболее активными и наиболее ликвидными. Поскольку этот рынок следует за солнцем по всему миру, сделки совершаются круглосуточно. Давайте более подробно разберем торговый день валютного рынка, чтобы лучше понять рынок и выяснить оптимальное время его торговли.

Принято, что торговый день на рынке Форекс начинается в 17:00 по восточно-американскому времени. Поскольку рынок Форекс торгуется 24 часа в день, торговый день также заканчивается в 17:00 по восточно-американскому времени. Торговая неделя начинается в воскресенье в 17.00 по Нью-йоркскому времени. В это время настает утро понедельника в самых восточных странах, вроде Австралии и Новой Зеландии. В целом, в это время объем торгов достаточно низкий, потому что три самых больших по объему центра рынка Форекс - Великобритания, Соединенные Штаты и Япония, главным образом, бездействуют в это время. Однако, Австралийский и Новозеландский доллары (также известные как "Австралиец" и "Киви") могут демонстрировать некоторую активность в это время.

Несколько часов спустя, около 19:00 по восточно-американскому времени, подключается Япония, и рынок Форекс начинает оживать. Япония является третьим по величине торговым центром Форекс, и равняется приблизительно 10% всего объема рынка, поскольку многие крупнейшие банки имеют свои офисы в Токио. В это время наиболее активна японская иена, особенно против Евро, доллара США, и британского фунта. Большая часть объема торгов происходит в течение начала японской сессии, и ликвидность значительно снижается по мере продолжения торгового дня.

Когда японская торговая сессия сходит на нет в 3:00 AM по восточно-американскому времени, открываются европейские рынки. Великобритания, безусловно, является наиболее важным и влиятельным торговым центром рынка Форекс в мире. Сделки многих крупнейших банков мира осуществляются через Лондон, и объем составляет примерно 30% всего валютного спот-рынка.

Примерно в середине Лондонской торговой сессии подключаются американские трейдеры. Нью-Йорк является вторым по величине торговым центром рынка Форекс. Американская сессия также является очень ликвидной и составляет приблизительно 20% общемирового объема. Торговля наиболее активна в начале нью-йоркской сессии, поскольку Лондонская сессия все еще продолжается. Экономические новости по США часто выходят в начале нью-йоркской сессии, и могут привести к сильной изменчивости на рынке.

Рынок часто торгуется во флэте после полудня в Нью-Йорке, поскольку Лондонская сессия сходит на нет, ликвидность и изменчивость начинает рассеиваться. К середине Нью-йоркской сессии, Лондонские трейдеры заканчивают работу. В Нью-йоркскую сессию в пятницу вообще наблюдается наименьшая активность, потому что у большей части торгового мира уже суббота. Цикл продолжается всю неделю, с закрытием большинства торговых площадок с пятницы до воскресенья, когда торговля возобновляется.

Теперь, когда мы имеем большее понимание ликвидности рынка Форекс, как это связано с различным временем дня, давайте посмотрим, как это может воздействовать на нашу торговлю. Точно так же как трейдер рынка акций, я предположу, что прорыв, происходящий на большом объеме более надежен, нежели прорыв, который происходит на низком объеме.

Например, давайте посмотрим на дневной график EURUSD. Пара сформировала сильную поддержку летом 2004 года на уровне 1.2000, который также является сильным психологическим уровнем. Фактически, пара не смогла ценой закрытия снизиться ниже уровня 1.2000 и затем стала развивать восходящий тренд, перед возвращением к той же самой области поддержки летом 2005 года, когда цена крутилась вокруг этого уровня.

Дневной график EURUSD. Попытка пробития сильного уровня
Дневной график EURUSD. Попытка пробития сильного уровня.

Наконец, во время торговой сессии 24 августа, цена внезапно пробует нарушить поддержку. Однако, как мы можем видеть на пятиминутном графике, прорыв был недолгим, показав классический пример ложного прорыва.

Трейдер, который обращает внимание на время дня, отметил бы, что прорыв произошел в конце японской сессии - это то время, которое печально известно низким объемом и ложными прорывами. Такой трейдер счел бы время данного прорыва подозрительным и воздержался бы от входа в рынок.

Одну неделю спустя, 1 июля, пара пробует прорвать уровень поддержки еще раз, только на сей раз прорыв происходит приблизительно в 14.30 GMT.

5-минутный график EURUSD. Прорыв уровня
5-минутный график EURUSD. Прорыв уровня.

В это время дня, Лондонская сессия еще продолжается, а нью-йоркская сессия находится в самом разгаре, соответственно, это время большого объема, и сделка, скорее всего, преуспеет. Пара, наконец, прорывает уровень 1.2000 и снижается до отметки 1.1865 за следующие несколько дней.

Как мы можем видеть, трейдер может предпринять определенные шаги, чтобы облегчить себе решение проблемы ложных прорывов. Здесь мы привели только некоторые нюансы, которые используют трейдеры, чтобы получить преимущество.

Эдвард Понси

 

 
« Пред. - Система торговли на прорыве диапазона   6 критических факторов успешной торговли - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100