Торговля на двойных вершинах и основаниях

Ни одна графическая модель настолько не распространена, как двойное основание или двойная вершина. Фактически, эта модель возникает настолько часто, что она одна может служить доказательством, что ценовое действие не столь уж случайно, как часто заявляют представители академической науки. Ценовые графики просто отображают настроение трейдеров и двойные вершины и основания представляют собой повторное тестирование временных экстремумов цены. Если цены действительно были бы случайными, то почему они так часто делают паузы именно на этих уровнях? Ответ заключается в том, что многие участники делают свои ставки на этих четко определенных уровнях.

Если эти уровни подвергаются атакам и отражают их, то они внушают трейдерам еще большую уверенность, которые защитили этот барьер и, таким образом, обеспечили сильные выгодные обратные движения. В данной статье мы рассмотрим, как определить важные двойные вершины и основания и продемонстрируем, как Полосы Боллинджера могут помочь установить соответствующие стоп-ордера, когда вы торгуете на этих моделях.

Часовой график EURUSD. Двойная вершина
Часовой график EURUSD. Двойная вершина.

Часовой график EURUSD. Двойное основание
Часовой график EURUSD. Двойное основание.

Реагировать или ждать
Одним из недостатков торговли на технических моделях является то, что модели всегда выглядят очевидными в статическом состоянии, но торговля на них в режиме реального времени является, на самом деле, очень трудной. Двойные вершины и основания не являются исключением. Хотя эти модели появляются почти ежедневно, успешное определение и торговля по ним не такая уж легкая задача.

Существует два подхода к этой проблеме, и оба имеют свои достоинства и недостатки. Короче говоря, трейдеры могут либо торговать в ожидании формирования этих моделей, либо дожидаться подтверждения и реагировать на них. Подход, который вы выберете, больше зависит от вашей индивидуальности, нежели будет как-то связан с качеством. Те, кто склонен к более агрессивной торговле, продавать на усилении и покупать на ослаблении, будет стараться предвосхищать формирование модели, входя в рынок перед ценовым движением.

Дневной график GBPUSD. Потенциальная зона двойного основания
Дневной график GBPUSD. Потенциальная зона двойного основания.

Дневной график GBPUSD. Отработка двойного основания
Дневной график GBPUSD. Отработка двойного основания.

Дневной график GBPUSD. Прорыв потенциальной зоны двойной вершины
Дневной график GBPUSD. Прорыв потенциальной зоны двойной вершины.

Консервативные трейдеры, которые хотят видеть подтверждение модели перед входом, имеют плюс в виде уверенности, что модель существует, но есть и минус - они входят по более худшим ценам и несут более существенные потери, если модель потерпит неудачу.

 

Дневной график GBPUSD. Модель подтверждается  при преодолении промежуточного пика
Дневной график GBPUSD. Модель подтверждается при преодолении промежуточного пика.

Дневной график GBPUSD. Ожидание подтверждения не дает возможность продать от вершины
Дневной график GBPUSD. Ожидание подтверждения не дает возможность продать от вершины.

Очевидное не всегда оказывается правильным
Большинство трейдеров склонно размещать стоп-ордер для ограничения потерь в случае неудачи прямо у минимума двойного основания или пика двойной вершины. Обычная мудрость гласит, что, как только модель нарушена, трейдер должен выйти. Но, как часто это бывает, обычная мудрость не всегда оказывается правильной.

Выход из сделки как можно раньше может казаться благоразумным и логичным, но рынки редко бывают так прямолинейны. Многие мелкие трейдеры играют на двойной вершине или основании и, зная это, крупные участники любят эксплуатировать поведение раннего выхода мелких трейдеров, вынуждая их закрывать позиции, прежде чем цена изменит направление. Результат этого - серия расстраивающих выходов по стоп-ордерам из позиций, которые часто, как оказывается позднее, были бы успешными сделками.

Дневной график GBPUSD. После ложного прорыва вверх цена развернулась в ожидаемом направлении
Дневной график GBPUSD. После ложного прорыва вверх цена развернулась в ожидаемом направлении.

Расположение стоп-ордеров
Большинство трейдеров делает ошибку при использовании стоп-ордеров для управления риском. Управление риском в торговле должно достигаться через надлежащий размер позиций, а не остановок. Ключевое правило состоит в том, чтобы никогда не рисковать более 2% капитала в одной сделке. Для мелких трейдеров это может иногда означать нереально маленькие размеры риска.

К счастью, на рынке Форекс, где многие брокеры допускают гибкие размеры лотов, 2%-е правило легко выполнимо. Однако, многие трейдеры настаивают на использовании близких стоп-ордеров при большом кредитном плече. Фактически, для трейдера является весьма обычным, получить 10 проигрышных сделок подряд при таком методе близких стоп-ордеров. Таким образом, мы могли бы сказать, что на рынке Форекс, вместо того, чтобы управлять риском, неэффективные стоп-ордера могут даже увеличивать его. Их функция, в таком случае, состоит в том, чтобы определить наиболее вероятную точку нарушения модели. Эффективный стопордер оставляет мало сомнений трейдеру, что он неправ.

Использование истинной функции стоп-ордеров
Использование Полос Боллинджера может помочь трейдерам устанавливать надлежащие стоп-ордера. Поскольку Полосы Боллинджера учитывают изменчивость, используя стандартные отклонения в своих вычислениях, они могут точно проектировать ценовые уровни, на которых трейдеры должны размещать свои стоп-ордера.

Метод использования Полос Боллинджера для размещения стоп-ордеров при торговле на двойных вершинах и основаниях весьма прост:

1. Изолировать точку первой вершины или основания и наложить Полосы Боллинджера с четырьмя параметрами стандартного отклонения.
2. Провести линию от первой вершины или основания к Полосе Боллинджера. Точка пересечения становится уровнем вашего стоп-ордера.

На первый взгляд четыре стандартных отклонения могут показаться экстремальным выбором. В конце концов, два стандартных отклонения охватывают 95% возможных сценариев при нормальном распределении набора данных. Однако, все те, кто торговал на финансовых рынках, знают, что ценовое действие не совсем нормальное. Если бы оно было таковым, то те типы крахов, которые происходят на финансовых рынках каждые пять или десять лет, происходили бы только раз в 6.000 лет. Классические статистические предположения не очень полезны для практической торговли. Поэтому должно применяться установление более широкого параметра стандартного отклонения.

Четыре стандартных отклонения охватывают более 99% всех вероятностей и поэтому предлагают разумную точку выхода. Что еще более важно, они хорошо работают при фактическом тестировании, обеспечивая стоп-ордера, которые не слишком близки и вместе с тем, не столь широки, чтобы становиться чрезвычайно дорогостоящими. Обратите внимание, как хорошо они действуют в примере на рисунке ниже.

Дневной график GBPUSD. Установление стоп-ордера с помощью Полос Боллинджера
Дневной график GBPUSD. Установление стоп-ордера с помощью Полос Боллинджера.

Что еще более важно, посмотрите на следующий пример рисунок ниже. Истинный признак надлежащей остановки - это способность защитить трейдера от неограниченных потерь. На следующем графике, сделка явно была неправильной, но была закрыта задолго до того, как одностороннее движение нанесет огромный ущерб счету трейдера.

Дневной график GBPUSD. Эффективная работа стоп-ордера
Дневной график GBPUSD. Эффективная работа стоп-ордера.

Заключение
Преимущество Полос Боллинджера заключается в их адаптируемости. Постоянно учитывая изменчивость, они быстро приспосабливаются к ритму рынка. Используя их для установления надлежащих стоп-ордеров при торговле на двойных основаниях и вершин, являющихся наиболее частыми ценовые моделями на рынке Форекс, делают эти обычные сделки намного более эффективными.

Борис Шлоссберг

 
« Пред. - Использование анализа кросс-курсов   Использование 3-х стадийной трендовой линии - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100