В условиях краткосрочной торговли, опыт определяется способностью трейдера ожидать определенное движение рыночной цены. Существует множество различных индикаторов, используемых для прогнозирования будущего направления рыночного движения, но далеко не все оказываются столь полезными и легкими в интерпретации, как Параболик (Parabolic SAR). В данной статье мы рассмотрим основы этого индикатора и покажем, как его можно включить в вашу торговую стратегию.

Описание индикатора

Параболик - это технический индикатор, используемый многими трейдерами для определения направления импульса рынка и момента времени, когда этот импульс имеет высокую вероятность изменить направление. Иногда упоминаемый, как "система стоп и разворот", Параболик был разработан Велесом Вайлдером и отображается как серия точек, располагаемых выше или ниже ценового графика.

Один из самых важных аспектов, который следует иметь в виду - расположение "точек" используется трейдерами для получения операционных сигналов в зависимости от того, где размещены точки относительно рыночных цен. Считается, что точки, находящиеся ниже цены, являются бычьим сигналом, позволяющим ожидать, что импульс останется в восходящем направлении. Наоборот, точки, размещенные выше цен, иллюстрируют, что медведи контролируют ситуацию и что импульс, скорее всего, останется нисходящим.

Первый сигнал входа в длинную сторону возникает, когда самый последний ценовой максимум был нарушен. Это происходит в это время, когда Параболик располагается на самом недавнем ценовом минимуме. Поскольку цена повышается, точки Параболика также повысятся, сначала медленно, а затем ускоряясь вместе с трендом. Это ускорение позволяет трейдеру видеть, что тренд развивается и подтверждается. Параболик начинает двигаться немного быстрее по мере развития тренда, и точки вскоре начинают вплотную следовать за ценой. Как вы видите на диаграмме ниже, индикатор работает чрезвычайно хорошо, когда на рынке развивается устойчивый тренд, но может привести к множеству ложных сигналов на боковом рынке или при изменчивом движении.

Индикатор Parabolic SAR.

Применение Параболика

Параболик является чрезвычайно ценным индикатором, потому что обеспечивает один из наиболее легких методов регулирования позиций с помощью стоп-ордеров. Сравнив его с другими техническими индикаторами, вы увидите, что Параболик не зря заработал свою репутацию, позволяя трейдерам эффективно фиксировать прибыль, полученную при развитии тренда. Этот индикатор обеспечивает своевременные сигналы для закрытия как длинных, так и коротких позиций.

Важно обратить внимание, что данный индикатор является почти полностью механическим и предполагает, что трейдер постоянно держит длинные или короткие позиции. Способность Параболика реагировать на изменяющиеся

условия удаляет эмоциональный фактор и позволяет трейдеру дисциплинированно исполнять свои сделки. С другой стороны, недостаток использования этого индикатора также можно увидеть на диаграмме выше. Обратите внимание, как его сигналы могут привести к множеству ложных входов в течение периодов консолидации. Частый вход и выход из сделок с небольшими потерями может оказать негативное психологическое влияние даже на профессиональных трейдеров.

Ниже приведен график акций "American Express" за вторую часть 2008г. Трейдер может видеть, что нет никакого смысла искать возможности для входа в длинную позицию, поскольку продолжается сильный нисходящий тренд. Это отражено доминированием точек индикатора выше цены.

Дневной график AXP. Параболик отражает нисходящий тренд.

Комбинирование Параболика с другими индикаторами

Учитывая механические свойства Параболика, не вызывает удивления его популярность среди трейдеров, применяющих его в своих торговых стратегиях. В торговле, лучше иметь несколько индикаторов, подтверждающих определенный сигнал, нежели полагаться исключительно на единственный индикатор. Поэтому большинство трейдеров предпочитают комбинировать торговые сигналы Параболика с другими индикаторами, вроде Стохастика, Скользящих средних, свечных моделей и т.д.

Например, разворот Параболика от уровней ниже цен к уровням выше будет выглядеть намного более убедительно, когда цена находится ниже долгосрочной Скользящей средней, нежели когда это происходит при цене выше Скользящей средней. Если цена остается ниже долгосрочной Скользящей средней, то это предполагает, что продавцы контролируют направление рынка и недавний разворот может быть началом другой волны вниз. Кроме того, сигнал считается более сильным, если дополнительный индикатор подтверждает тот же самый тренд. Например, если вы еще раз взглянете на пример "American Express" ниже, то увидите, что Параболик подавал сигнал продажи (черные стрелки) каждый раз, когда цена приближалась к сопротивлению 50-дневной Скользящей средней (зеленая линия). Трейдеры также обратили бы внимание, что Стохастик пересекал вниз свою сигнальную линию одновременно с сигналами Параболика (показано красными кружками). Одновременные сигналы продажи служат хорошим подтверждением движения вниз.

Дневной график AXP. Подтверждение сигналов индикаторов.

Заключение

Параболик является довольно хорошим инструментом для трейдеров, ищущих стратегический метод оценки направления рынка или ориентиры для размещения стоп-ордеров. Как показано выше, этот индикатор может быть чрезвычайно ценным на трендовом рынке, но при этом часто может вести к множеству ложных сигналов во время периодов консолидации. Этот индикатор можно применять в любой стратегии, но, как и в случае с другими индикаторами, лучше всего его использовать в сочетании с другими индикаторами для получения более надежной информации.

Кейси Марфи