Использование импульса на форекс

На сегодняшних трендовых рынках часто возникают модели, когда валютные пары консолидируются в течение определенного периода времени после серии импульсных/ трендовых движений. Когда это происходит, рынки оказываются зажатыми между границами диапазона, и мы часто можем наблюдать диапазон импульса.

В этом случае индикатор Momentum с параметром в 12 периодов также зажат между двумя уровнями - верхней и нижней границей диапазона. Эта торговая установка становится подходящим моментом, чтобы помочь нам определить, когда происходит истинное пробитие, как на этом торговать и когда выходить из позиции.

На представленном ниже часовом графике EUR/USD мы сначала концентрируемся на 48-часовой активности в рамках 190-пунктового диапазона, отмеченного на графике двумя белыми горизонтальными линиями. Теперь обратите внимание, как импульсный индикатор был зажат в узком диапазоне, сформировав "коридор импульса", в течение того же самого периода времени. Когда импульсный индикатор ограничен такими узкими рамками, это говорит нам, что внутренний импульс валютной пары явно слабый и что поток ордеров, лежащий в основе такого ценового действия, не является благоприятным для бычьего/медвежьего движения.

Форекс: импульс цены валюты - тренд
Часовой график EURUSD. Цена и импульсный индикатор зажаты в узких диапазонах.

По существу, поток ордеров сбалансирован, и институциональные игроки принимают решение по поводу следующего движения. Именно здесь "коридор" и импульсный индикатор могут подсказать нам, когда диапазон будет нарушен и как торговать на этом движении. Этот метод обычно применяется к часовому масштабу, но может применяться также и на дневном графике.

Валютные рынки не любят оставаться в узких диапазонах в течение длительного периода времени. Обычно средний дневной диапазон валютной пары EUR/USD составляет 230 пунктов (отражаемый индикатором ATR). Теперь представьте, что в течение двух дней эта валютная пара была зажата в диапазоне шириной приблизительно 195 пунктов. Это часто создает очень нервную ситуацию в валютной паре, и заканчивается прорывом, который обычно бывает истинным. В сущности, диапазон этих двух дней был на 20% меньше обычного дневного размаха движений.

Рынок обычно вырывается из таких "тисков", и предпринимает мощное движение. "Коридор импульса" в этих ситуациях представляет собой замечательный инструмент для входа и выхода из сделки.

На представленном выше графике мы можем видеть две линии, которыми импульсный индикатор был также ограничен. Вообще, я жду формирования двух пиков и оснований, чтобы можно было говорить о наличии "коридора импульса". Как только я вижу наличие этих параметров, я жду, чтобы импульсный индикатор вышел из своего "коридора".

Вообще импульс является лидирующим индикатором, и часто будет двигаться прежде, чем это происходит в цене. Представленный ниже график демонстрирует нам, как цена, наконец, вырвалась и закрепилась вне границ диапазона. Однако, импульсный индикатор вышел за границы своего диапазона на одну свечу раньше, указывая нам, что прорыв является истинным.

Форекс: импульс цены валюты - тренд
Часовой график EURUSD. Импульсный индикатор делает прорыв диапазона раньше цены.

На графике ниже мы видим тот же самый график, на который добавлен индикатор ATR с периодом 14. В общем, торговый метод выглядит следующим образом:

Как только "коридор" сформирован, и мы видим, что импульс выходит за границы диапазона, мы должны применить еще один фильтр, чтобы можно было квалифицировать торговую установку. Используя индикатор ATR в комбинации с импульсным индикатором, мы будем отслеживать изменения в рамках этих двух индикаторов.

Во-первых, мы хотим увидеть, что импульс не только двигается в направлении прорыва, но и, по крайней мере, приблизительно на 25% скорректировал свое значение. В час перед прорывом и закрытием цены вне диапазона значение импульса было -0.0102, а значение в момент прорыва было -0.0134 (изменение составило приблизительно 30%).

Во-вторых, мы хотим, чтобы значение ATR увеличилось, по крайней мере, на 5%. При этом, увеличение значения более 10% будет действительно хорошим подтверждением. Требование в отношении увеличения значения ATR связано с тем, что при истинном прорыве, объем и изменчивость увеличиваются, по крайней мере, на 5%. Если они снижаются, то прорыв, вряд ли, может рассматриваться как существенный, потому что за ним нет потока ордеров. Когда поток ордеров возрастает в одном направлении, индикатор ATR должен увеличиться с учетом недавно добавленного потока ордеров. За час до прорыва значение ATR было 0.0045 (приблизительно 45 пунктов в час), а после прорыва значение составило 0.0048, что соответствует увеличению на 6.67%. Когда мы видим такое сочетание прорыва "коридора импульса", 25%-е изменения импульса (совпадающее с направлением ценового движения) и увеличения ATR на 5%, мы можем заключить сделку двумя лотами.

Форекс: импульс цены валюты - тренд
Часовой график EURUSD. Подтверждение индикатора ATR.

Возможны два метода для входа в рынок:

1. Заключить сделку двумя лотами в направлении прорыва, и разместить стоп-ордер приблизительно на 15 пунктов с противоположной стороны от 20 EMA (более агрессивно), либо

2. Дождаться обратного тестирования предыдущей нижней границы диапазона, чтобы она стала сопротивлением, и войти после разворота цены от нее (более консервативно), разместив стоп-ордер на том же самом уровне. Прямо-противоположное будет верным для прорыва в верхнюю сторону.

Нашей целью по первой половине позиции будет 51 пункт, после чего мы переносим стоп-ордер по оставшейся части сделки на уровень безубыточности. Вторую часть сделки мы также можем закрыть разными способами:

1. Удерживать вторую часть позиции до тех пор, пока первая свеча не закроется с противоположной стороны 20EMA - это и будет сигналом выхода.

2. Мы можем использовать импульсный индикатор и первоначальный "коридор импульса" для выхода из рынка. Глядя на график ниже, мы видим первоначальные линии для "коридора". Когда импульсный индикатор пересекает противоположную границу диапазона, мы закрываем позицию. Таким образом, если прорыв был в нижнюю сторону, то мы ждем, чтобы импульс пересек верхнюю границу диапазона. Как только это происходит, мы выходим из сделки. В нашем случае, это совпало с сигналом выхода, возникающим при закрытии свечи с противоположной стороны 20EMA.

Форекс: импульс цены валюты - тренд
Часовой график EURUSD. Использование импульсного индикатора для выхода из сделки.

Заключение

Я рекомендую использовать этот подход для следующих валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF. Вы можете попробовать его применить также на кросс-курсах EUR/JPY и GBP/JPY, поскольку они имеют достаточную изменчивость, чтобы создавать сильные прорывы. Обычно, мы ищем консолидации продолжительностью 24 часа и более, что отражает три стадии потока ордеров - в лондонскую, нью-йоркскую и токийскую сессии. Чем дольше продолжается консолидация, тем лучше.

Крис Каире

 
« Пред. - Использование фигуры Прямоугольник   Стратегия четырехнедельного правила - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100