Использование скользящих средних в торговле

Скользящие средние (Moving averages, MA) - это индикаторы направления тренда, вычисляющие простое арифметическое среднее для цены за определенный период, и показывающие среднее значение цены валюты из набора значений.

Есть 2 различных типа MA: простые - SMA (simple moving averages) и экспоненциальные - EMA (exponential moving averages).

SMA наиболее простой и часто использующийся. Это среднее цены, вычисляемое сложением цен за определенный период и делением их на количество (объем выборки).

SMA = Сумма "x" за период/X

Где "x" обозначает определенное число (которое может быть любым, скажем, от 2 до 500, в зависимости от того, сколько исторической информации вмещает себя ваш график); кроме того, многие средства позволяют выбрать определенный параметр, по какому считать: open, close, high, low (открытие, закрытие, максимум, минимум), медиану и т.д.

EMA сглаживает MA добавлением к текущей цене закрытия предыдущего значения и задавая для последних значений цены больший вес. Этот тип MA быстрее реагирует на последние изменения цены, нежели SMA.

The Smoothed MA (сглаженные МА) сглаживают SMA, задавая для последних значений цены тот же вес, что и для всех предыдущих. Рекомендован к использования на долговременных периодах для получения наилучшего результата.

The Linear Weighted MA (линейно взвешенные МА) сглаживают SMA задавая для последних значений цены больший вес, нежели для ранних. Они помогают ограничить эффект колебаний последних значений цены.

Напомним, что скользящие средние работают лучше в трендовом рынке и ведут себя хуже в периоды рыночных колебаний.

Различные способы торговли на скользящих средних Существуют множество различных методов и настроек скользящих средних, которые может использовать трейдер; на этот раз мы рассмотрим только два метода с некоторыми общими настройками полезными для внутридневной торговли.

В первом случае мы будем использовать ПРОЛОМ MA (MOVING AVERAGE BREAKOUT). Вы можете нарисовать MA на любом выбранном графике. Давайте рассмотрим пример на часовом графике EUR/USD. Я использовала SMA с периодом 20 (синяя линия). Когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх и новая свеча открывается выше индикатора MA, мы покупаем, а когда цена пересекает ее сверху вниз и новая свеча открывается ниже нашего индикатора MA, мы продаем.
Использование скользящих средних в торговле

Еще один способ торговать с использованием MA, это торговать с помощью ПЕРЕСЕЧЕНИЙ MA (MOVING AVERAGES CROSSES). В этом методе вам нужно использовать как минимум две MA; в нашем Trader College мы обычно используем три. Первая будет с малым периодом (быстрая MA - Fast Moving Average), вторая с большим, а третья с самым большим (медленная MA - Slow Moving Average). Давайте рассмотрим пример 4х-часового графика USD/JPY, где мы используем SMA с периодами 4, 9 и 18.

Использование скользящих средних в торговле

Светло-голубая линия - MA 4, голубая - MA 9, а синяя - MA 18. Смотрите - когда 4 пересекает 9, а затем пересекает 18 - это хороший триггер. Когда MA 4 пересекает MA 9, мы имеем 1й сигнал, и он получает подтверждение, когда обе MA 4 и MA 9 пересекают MA 18.

Есть много различных комбинаций, которые мы можем использовать, чтобы торговать с помощью MA или EMA. Одна из них - 9 13 34. Главное помнить, что этот индикатор работает лучше, когда рынок имеет выраженный тренд.

EMA как динамические поддержка и сопротивление Другой способ использовать EMA, помимо использования в качестве сигнала или триггера, это использовать EMA с большими (50, 60, 200) периодами - как динамические уровни поддержки/сопротивления при внутридневной торговле. Конечно, день за днем, числа меняются, именно поэтому я говорю, что это динамический индикатор. Для того чтобы ими воспользоваться, надо наблюдать их на 4хчасовых графиках, так можно увидеть, обычно, что в этот момент цены отскакивают или останавливаются. Вы можете использовать их для определения своих целей.

Однако, надо заметить, что если эта линия EMA пробита, скажем, более чем на 8% пунктов от всего движения цены, это означает вероятность изменения статуса: если это была поддержка, то станет сопротивление, и наоборот.

Использование скользящих средних в торговле

Синяя линия - EMA 200, желтая - EMA 60. Вы видите, как валюта в течение многих часов "сражается" с ними, и в конце концов наблюдается подтверждение тренда.

Не имеет значения, каким индикатором, с помощью какой системы вы торгуете - всегда помните две вещи - проводите тестирование на исторических данных и пытайтесь соблюсти как можно большую простоту. Если вы делаете бэк-тесты, вы чувствуете себя более уверенным, потому как лучше понимаете поведение валют; а если соблюдаете простоту - у вас не закружится голова от тысячи различных сигналов.

Ответы на вопросы читателей

В: Какие установки вы бы порекомендовали для внутридневной торговли?

О: Ну, для внутридневной торговли лично я предпочитаю комбинацию как минимум трех скользящих средних. Как объяснялось в статье - вы можете использовать 4 9 18 MA or 5 13 55 EMA. Последняя даст вам меньше сигналов, но зато более сильные.

В: Я использую SMA 20 и 65 чтобы определить наличие устойчивого тренда. Не могли бы вы ответить, подходит ли эта комбинация для часовых графиков, что касается трендов (как бычьих так и медвежьих). Если нет, то есть ли что-нибудь более предпочтительное?

О: Да, я считаю, что для часовых графиков это может быть правильной комбинацией. Быть может, вы не получите множество сигналов на дню, но зато эти сигналы будут сильными.

В: Как вы считаете, какие временные периоды являются наилучшими для торговли на форексе?

О: Зависит от вашей торговой стратегии. Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, вы можете следить за дневным трендом на 4х-часовых графиках, тоже самое при выяснении картины дня и торговле на часовых или 30минутных. Если вы трейдер на долгосрочных периодах, следите за трендом на недельных или месячных и торгуйте на дневных.

В: Есть ли какое-нибудь руководство, что касается временных промежутков?

О: Конечно, есть. Как и в предыдущем вопросе, в зависимости от вашей торговой стратегии используйте большие временные графики для нахождения основного тренда и меньшие для торговли.

В: Как скользящие средние помогают на рынке форекс? О: Как вы видите, скользящие средние помогают во многих случаях. Они показывают вам тренд, они могут служить сигналом, если они пересекаются или пробиты, и даже могут сослужить службу динамической поддержки и сопротивления, как например EMA 60 или 200.

В: Как вы думаете, какие EMA следует использовать на 4х-часовых графиках?

О: Это зависит от того, для чего вы хотите их использовать. Если вы хотите использовать их в качестве динамической поддержки или сопротивления, мы рекомендуем пользоваться EMA 60 и 200. Если вы хотите пользоваться ими как индикаторами для получения сигналов, пользуйтесь комбинацией EMA 5 13 34 на 4х-часовых. Это даст вам хорошую торговую систему. Вы можете фильтровать их с помощью любого индикатора, какого захотите - вроде Momentum, CCI, RSI или MACD.. просто выберите один, но не более одного.

В: Как мы можем хорошо распознать пересечение MA?

О: Если вы используете два или три MA, вы можете сказать, где хорошее пересечение, ну а если они все ведут себя одинаково, смотрите где больше угол пересечения - там лучший сигнал.

В: Что насчет 144? Почему?

О: Что ж, хороший вопрос. Это число Фибоначчи, я очень люблю их использовать. Числа Фибоначчи - значимые числа. Он строил свои теории на естественных феноменах. Например, использование чисел Фибоначчи вроде 13 и 21 дадут вам хорошее пересечение. На деле мы также используем в качестве поддержки и сопротивления EMA 55 и 233, которые также являются числами Фибоначчи.

В: Какие сигналы вы используете для выхода? вы используете те же пересечения?

О: На самом деле, это сигнал изменения тренда, и хороший момент для закрытия вашей сделки, но если честно, я пытаюсь не находиться в рынке долго. Я не жду получения максимальной прибыли. Я обычно закрываю сделки между 15 и 30 пунктами. Я предпочитаю страховать свои выигрышные позиции… и контролировать свою жадность, но конечно, это мое личное мнение.

В: Для подтверждения того, что вы замечаете при EMA 5, 13 и 34 вы рекомендуете пользоваться другими индикаторами?

О: Да, конечно. Вам необходимо найти баланс. Нужно использовать один индикатор в качестве сигнала/триггера, а другой, чтобы отфильтровывать сигнал. Лично я рекомендую не использовать нагромождения индикаторов и линий на графике, как делают многие, так вы с трудом можете разглядеть цену. Попытайтесь использовать систему, удобную для вас, и следуйте тренду.

В: Каков ваш коэффициент успешных сделок при использовании MA?

О: Я использую их как сигнал/триггер только для JPY, и как поддержку/сопротивление с такими валютами как EUR и GBP. Коэффициент около 80%, и это очень хороший показатель. Вам нужно найти стратегию, систему на определенном тайм-фрейме и провести самостоятельное тестирование, чтобы доверять ей. Для тестирования вам надо проверить как минимум 100 пересечений и, принимая во внимание, следуете вы тренду или нет, смотреть как работают пересечения MA. Конечно, вы можете основывать свою торговлю на чем-то другом. Мы все это делаем. Но проводя тестирование, вы чувствуете себя уверенным, в том, что вы делаете правильно. Это также поможет вам для выставления ваших лимитов и стоп-лоссов.

В: Как вы определяете цель для выхода?

О: Как я сказала ранее, я довольна пунктами вроде 1530. Но если вы торгуете на быстрых движениях, во внутридневном трейдинге, для нахождения цели вы можете использовать EMA. Цена как правило отскакивает от этих динамических линий. Если вы долгосрочный трейдер, вашей точкой выхода будет изменение в пересечении MA (если вы двигаетесь бычьи в пересечении сверху вниз). Это будет сигналом возможного изменения тренда, которому вы следуете.

В: Я использую 5/13/82 на 30-минутках. Хорошо ли это? О: Я никогда не пользовалась этой комбинацией… но думаю что она подходящая, потому что 82 достаточно длинна для этого тайм-фрейма. Попробуйте использовать 55 или 88, которые являются также числами Фибоначчи, как и 5 и 13, и посмотрите на 4х-часовых, куда движется тренд.

В: Как вы соотносите данный набор MA на различных таймфремах?

О: Как я заметила ранее, вы можете использовать этот набор для всех таймфреймов, но на малых вы получите множество сигналов, не всегда хороших. На больших у вас будет меньше сигналов, но более лучших. Попытайтесь выбрать таймфрейм, на котором вы будете работать и определить набор индикаторов, который вы будете на нем применять. Чем меньше график, тем больше должны быть MA и EMA для генерации хороших сигналов.

Валерия Беднарик

 
« Пред. - Торговля на форекс в канале конвертов скользящих средних   Сила простой Скользящей средней - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100