Простая Параболическая система
Параболическая система SAR (стоп-и-разворот) является полной торговой системой, основанной на перемещении стоп-ордеров. Уровень стоп-ордеров (SL) рассчитывается по формуле:

SL (следующий) = SL (текущий) + AF (текущий) *(PricePick - SL (текущий))

где PricePick равен максимуму или минимуму цены для текущей позиции и шаг (AF) повышается от начального значения (StartValue) до максимального значения (MaxValue). Исполнение стоп-ордера ведет к открытию позиции в противоположном направлении.

Ниже представлен 240-минутный график GBPUSD с применением Параболика, где начальное значение = 0, шаг значения = 0.005, максимальное значение = 0.2. Стоп-ордер будет перемещаться от 5 до 20 пунктов в направлении цены.

240-минутный график GBPUSD. Параболическая система.

Параболическая система (SAR) является бесполезной без дополнительных торговых правил, потому что во время бокового рынка она потеряет всю прибыль, заработанную в трендовый период. Например, мы можем применить дополнительное условие, вроде повышения индикатора MACD выше сигнальной линии для определения восходящего тренда и использовать только сигналы покупки, получаемые от Параболической системы.

Применение трендового фильтра
Параболик, как любой другой технический инструмент, может использоваться не только для получения сигналов входа/выхода, но также и для определения восходящих и нисходящих трендов. Когда Параболик находится ниже цены, это указывает на восходящий тренд. Напротив, когда Параболик находится выше цены, это указывает на нисходящий тренд.

Ниже представлен дневной график EURUSD с использованием Параболика (0, 0.01, 0.2) и Полос Боллинджера (10, 0.3). Сигнал покупки возникает, когда цена снижается ниже верхней полосы Боллинджера. Сигнал продажи возникает, когда цена повышается выше нижней полосы Боллинджера. Параболик используется в качестве трендового фильтра. Мы используем Полосы Боллинджера для добавления позиций в направлении тренда, определенного Параболиком.

Дневной график EURUSD. Комбинация Параболика и Скользящих средних.

Мы можем использовать здесь Параболик не только в качестве трендового фильтра, но также и в качестве трейлинг-стопа, вместо фиксированного стоп-ордера. Это поможет нам получить больше прибыли в течение трендовых периодов.

Применение Параболика к другим техническим инструментам
Ниже представлен 60-минутный график USDJPY с применением Параболика к инструменту RSI (22). Мы можем видеть, что Параболик здесь играет ту же самую роль, что и Скользящая средняя, показывая разворот RSI.

60-минутный график USDJPY. Применение Параболика к RSI.

Ответы на вопросы читателей

Вопрос: Какие другие индикаторы вы рекомендуете использовать с Параболиком?

Игорь: Параболик работает лучше всего только на трендовых рынках, поэтому чрезвычайно важно использовать дополнительные индикаторы для определения тренда, вроде MACD, DMI, Стохастика и т.д.

Вопрос: Какие результаты при тестировании дает Параболик и на каких временных масштабах он работает лучше всего?

Игорь: Мы протестировали его с различными индикаторами несколько раз. Он лучше всего работает на больших временных периодах, вроде дневного и недельного. Как и в случае с другими торговыми системами, эта система дает серию потерь на боковых рынках, но приносит гораздо больше в течение трендовых периодов. Поэтому критически важно не пропустить ни одного тренда, чтобы получить общую прибыль.

Вопрос: Какие могут быть параметры Параболика для 30-минутных и 15-минутных графиков?

Игорь: Если он будет располагаться слишком близко к цене, то будет ловить каждый ложный разворот цены. Попробуйте установить StepValue на минимуме, вроде 0.005. Например, (0, 0.005, 0.2) для 60-минутного графика EURUSD. Я не рекомендую использовать его для 30и 15минутных графиков, потому что на таких коротких периодах слишком много боковых периодов.

Вопрос: Каковы критерии для трендового рынка на 60-минутном графике? Сколько баров вверх или вниз цена должна пройти, чтобы можно было рассматривать такой рынок как трендовый?

Игорь: В качестве примера возьмем 60-минутный график EURUSD: MACD (13,26,9) > 10 означает восходящий тренд, MACD < -10 означает нисходящий тренд. MACD может идти выше значения 10 после 5 баров или 30 баров не имеет значения. Реальность такова, что идеального трендового фильтра не существует.

Вопрос: Какие результаты тестирования, в среднем, получаются на дневном графике в течение 1 года?

Игорь: Если вы будете добавлять позиции во время восходящего или нисходящего тренда, то общая прибыль может составить 10000 пунктов. Однако, Параболик в отдельности не может приносить устойчивую прибыль без дополнительных индикаторов.

Вопрос: Может ли быть эффективной простая комбинация, например, Параболика с DMI?

Игорь: Если вы получили, например, сигнал продажи от Параболика, в большинстве случаев, DMI покажет восходящий тренд. Так что, вы получите два противоречивых сигнала. Поэтому, вы можете использовать DMI в качестве трендового фильтра, а Параболик только для сигналов выхода. Для получения сигналов входа лучше пользоваться другими индикаторами.

Игорь Белицкий