Система 4-часового колебания

Тренды на валютных рынках могут продолжаться долгое время и обеспечивать очень выгодные торговые возможности. Недостаток трендовых систем заключается в том, что они часто имеют низкий процент выигрышных сделок. Система 4-часового колебания применяет фильтр для сокращения общего количества сделок, стараясь удержать большие выигрыши и уменьшать число убыточных сделок.

Особенности системы 4-часового колебания

Характеристика:
Захват среднеи долгосрочных колебаний

Индикаторы системы:
FXS-фильтры - фильтры входа в колебание
Максимум колебания Шаффа - используется для торгового входа и выхода
Минимум колебания Шаффа - используется для торгового входа и выхода

Параметры индикатора:
Торговый вход: Максимум колебания Шаффа (12), Минимум колебания Шаффа (12)
Торговый выход: Максимум колебания Шаффа (3), Минимум колебания Шаффа (3)

Периоды:

4 Часа
4-часовой график USDJPY. Система 4-часового колебания.
4-часовой график USDJPY. Система 4-часового колебания.

Описание системы
Восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и более высоких минимумов. Для 4-часового колебания, восходящий тренд происходит, если нарушен максимум 12-барного колебания. Затем рынок должен продолжить, чтобы сделать более высокий минимум 3-барного колебания, чтобы восходящий тренд оставался в силе.

Фильтрованные максимумы и минимумы 12-барного колебания используются для торгового входа. Если цена превышает колебание входа, то позиция открывается. Система выходит из позиции, если цена проходит через 3барное колебание. После того, как достигнута некоторая прибыль, используется трейлинг-стоп.

Если цена торгуется на или выше фильтрованного максимума 12-барного колебания, то система идет в длинную сторону. После этого, если цена торгуется ниже минимума 3-барного колебания, то система выходит из позиции. Иначе, если рыночная цена двигалась выше на 2,25%, то начинает работать трейлинг-стоп. Используется начальный стоп-ордер на 1,5% от цены. Применяется наиболее высокий из ордеров выхода.

Нисходящие тренды характеризуются более низкими максимумами и более низкими минимумами. Для системы 4-часового колебания, нисходящий тренд происходит, если нарушен минимум 12-барного колебания. После этого рынок должен продолжить делать более низкие максимумы 3-барного колебания, чтобы нисходящий тренд оставался в силе.

Если цена торгуется ниже фильтрованного минимума 12-барного колебания, то система идет в короткую позицию. После этого, если цена торгуется выше максимума 3барного колебания, то система выйдет из короткой позиции. Если рыночная цена продвигалась в сторону прибыли на 2,25% от цены входа, то начинает работать трейлингстоп. Используется начальный стоп-ордер в 1,5% от цены. Применяется наиболее низкий из ордеров выхода.

Чтобы торговать с использованием системы, вы должны понимать ее сигналы как можно лучше.

Бычий сигнал:
Подобное окошко появляется, чтобы сообщить, что появился сигнал на открытие длинной позиции. На графике появляется выделенная кружком синяя стрелка.

Сообщение

Как только по системе открывается длинная позиция, то размещается ордер на выход по начальному стоп-ордеру или последнему минимуму 3-барного колебания, в зависимости от того, какой из них выше.

Пример
Система 4-часового колебания идет в длинную позицию по паре GBPJPY на отметке 205.07. Информационное окно показывает позицию. Окруженная синяя стрелка появляется на графике.

Система может выйти из длинных позиций четырьмя способами:
1. На минимуме 3-барного колебания.
2. По трейлинг-стопу, который начинает защищать прибыль после повышения на 2,25%.
3. По начальному стоп-ордеру, который располагается на 1,5% ниже цены входа.
4. Если возникает сигнал на продажу, то система закрывает длинную позицию и открывает короткую.

Система использует первый из задействованных выходов, который отменяет другие ордера. Информационное окно появляется, как только ордер на выход исполнен. На графике появляется серая стрелка с нижней стороны.

Медвежий сигнал:
Подобное окошко появляется, чтобы сообщить, что система открыла короткую позицию. На графике появляется выделенная кружком синяя стрелка.

Сообщение

Как только по системе открывается короткая позиция, то размещается ордер на выход по начальному стоп-ордеру или последнему максимуму 3-барного колебания, в зависимости от того, какой из них ниже.

Пример
Система 4-часового колебания идет в короткую позицию по валютной паре GBPJPY на отметке 207.12. Информационное окно показывает позицию. Выделенная кружком синяя стрелка появляется на графике.

Система может выйти из короткой позиции четырьмя способами:
1. На максимуме 3-барного колебания.
2. По трейлинг-стопу, который начинает защищать прибыль после снижения на 2,25%.
3. По начальному стоп-ордеру, который располагается на 1,5% выше цены входа.
4. Если возникает сигнал на покупку, то система закрывает короткую позицию и открывает длинную.

Система использует первый задействованный ордер на выход, который отменяет другие ордера. Информационное окно появляется, как только ордер на выход исполнен. На графике появляется серая стрелка с нижней стороны.

Пример
4-часовой график USDJPY. Пример работы системы.
4-часовой график USDJPY. Пример работы системы.

Слева на графике видно, что система открыла короткую позицию после преодоления минимума 12-барного колебания. Затем справа показано, как система вышла из короткой позиции после нарушения максимума 3-барного колебания.

Результаты тестирования
Результаты тестирования с 3.01.2005г. по 30.12.2005г. на 4-часовом графике

 Показатели

EURUSD

GBPUSD

USDCHF

USDJPY

 Чистая прибыль (пунктов)

1000

1555

1079

978

 Количество сделок

14

27

22

18

 Максимальные кумулятивные потери (спад)

111

372

258

162

 Выигрышных сделок

9

12

15

13

 Проигрышных сделок

64%

44%

68%

72%

 Процент выигрышных сделок

5

15

7

5

 Максимальный выигрыш

334

585

307

215

 Максимальный проигрыш

81

195

179

153

 Средняя прибыль

135

242

113

108

 Средняя потеря

43

89

88

87

 Стоп-лосс (% от цены)

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

Как система информирует о сигналах
Информационное окно сообщает о сигналах входа и выхода.

Стрелки и маленькие треугольники появляются на графиках, показывая сигналы следующим образом:

Выделенная кружком стрелка вверх: свеча покупки

Синий треугольник: цена покупки

Выделенная кружком стрелка вниз: свеча продажи

Красный треугольник: цена продажи

Серая стрелка: свеча выхода

Серый треугольник: цена на выход

www.fx-strategy.com

 
« Пред. - Выбор торговой системы   Система дневного прорыва - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100