Классификация инструментов

Технические инструменты используются трейдерами, чтобы получить различные визуальные признаки того, что делает рынок. Инструменты часто служат базой для торговых сигналов и торговых систем. В данной статье мы попытаемся классифицировать инструменты, группируя их, исходя из подобных характеристик.

Большинство инструментов обрабатывают ценовые данные через математические формулы, получая, таким образом, результаты "2-го поколения". Другая общая характеристика индикаторов заключается в том, что обработанные ценовые данные являются выборочным набором цен вместо каждой цены. Корень этой характеристики состоит в том факте, что индикатор обрабатывает определенное значение цены, вроде цены закрытия бара. Сам бар может являться суммированием или группировкой многих торговых цен, тем не менее, только последняя цена бара, которая обрабатывается математической формулой.

Индикаторы могут быть разделены на два основных класса - те что обрабатывают цены с тем, чтобы получить новую цену, и те что измеряют импульс или степень изменения цен. В терминологии исчисления, цены являются кривой, а импульс представляет собой первую производную или наклон ценовой кривой. Следующая таблица представляет несколько индикаторов в группах согласно двум первичным классификациям.

Ценовая классификация

Импульсная классификация

Группа

Инструмент

Группа

Инструмент

Средние

Простая Скользящая средняя
Экспоненциальная Скользящая средняя
Сглаженная Скользящая средняя
Взвешенная Скользящая средняя
Тройная Скользящая средняя
Карта Пезавенто

Процент

Стохастик
Вильямс %R
Индекс относительной силы
Индекс направленного движения
Индикатор Арун
Окончательный осциллятор
Индекс денежного потока

Каналы

Однородный канал
Канал Дончиана
Канал Регрессии
Ценовые конверты
Полосы Боллинджера
Канал Кельтнера

Осцилляторы

MACD
Осциллятор ТРИКС
Индекс товарного канала
Моментум
Степень изменения
Индикатор Чайкина
Стохастический моментум
Взвешенный объем
Накопление/распределение
Наклон линейной регрессии

Стопы

Параболический стоп
Стоп изменчивости
Стоп максимум/минимум
Скользящий стоп

Структурн

Крестики-нолики
Прорыв трех точек
Ценовая гистограмма
Рыночный профиль
Дивергенция
Модели Пезавенто

Характеристики группы

Скользящие средние

Скользящие средние
Скользящие средние строятся в виде непрерывной кривой на ценовом графике в том же масштабе. Скользящие средние сглаживают данные, чтобы удалить часть изменчивости. Скользящие средние отстают от ценового действия.

Сигналы часто возникают при пересечении линий двух различных Скользящих средних.

Разновидность: разница между двумя Скользящими средними отображается в виде гистограммы. Это измеряет импульс Скользящих средних по мере того, как разница между ними расширяется или сужается.

Каналы

Каналы
Каналы обычно имеют линию полосы выше и линию полосы ниже центральной линии Скользящей средней. Интервал полос от центральной линии основывается на формулах для этих инструментов:

  • Боллинджера - стандартное отклонение
  • Кельтнера - изменчивость
  • Однородный - процент цены

 

Канал Дончиана строится по самым высоким максимумам и самым низким минимумам последних N баров.

Стопы

Стопы
Стопы строятся как разорванная кривая выше или ниже ценовых баров. Пересечение стопа ценовым баром вызывает разворот положения стопа.

Сигналы от стопов обычно более прибыльны на трендовых рынках, чем на колеблющихся.

Структурный

Структурный
Инструменты этой группы не имеют простой формулы, которая обрабатывает цену для получения результата. Скорее, эти инструменты полагаются на набор правил для создания визуального представления. Логика, используемая в этих инструментах обычно достаточно сложная.

Например, модели Пезавенто находят максимумы и минимумы колебаний и соединяют точки колебания с трендовыми линиями как показано на иллюстрации.

Процент

Процент
Процентные инструменты строятся в масштабе от 0 до
100. Они измеряют импульс ценового действия.

Сигналы часто получаются из расхождения между ценовым действием и инструментом.

Другие сигналы получены при пересечении линией инструмента 2-й линии, которая является Скользящей средней от линии инструмента. На приведенной иллюстрации, красная линия является Скользящей средней от синей линии Стохастика.

Осцилляторы

Осцилляторы
Осцилляторы обычно строятся на шкале, которая имеет и положительные и отрицательные значения. Нулевой уровень часто размещается в центре окна.

Инструмент может быть построен в виде кривой, но часто визуально представляется с использованием гистограммы.

Сигналы часто возникают при пересечении осциллятора нулевой линии вверх или вниз. Другие сигналы основываются на дивергенции между ценовым действием и инструментом.

Заключение
После 25 лет работы на рынках, я пришел к выводу, что нет правильного или неправильного ответа относительно того, какой инструмент, параметры или способ построения работает лучше всего. Каждый инструмент имеет свои достоинства и недостатки. Каждый трейдер должен сам определить, соответствует ли принцип работы инструмента его стилю торговли. Различные торговые стили определяют, почему этот инструмент работает хорошо для одного трейдера и не работает вообще для другого трейдера.

Разные наставники имеют свои любимые инструменты, как например Вуди предпочитает Индекс товарного канала, Энтиос использует Ценовую гистограмму, стиль Баффи применяет Стохастик, а Лари Пезавенто пользуется моделями Пезавенто и Картой Пезавенто. Применяемые ими инструменты позволяют им принимать лучшие торговые решения, и таким образом иметь преимущество, чтобы прибыльно торговать.

Наиболее инновационными инструментами являются те, что пытаются предсказать движение рынка перед тем, как это случится. Инструменты в этой области обычно вовлекают нейронные сети и циклы, чтобы найти ритмичные характеристики в наборе данных и использовать эти ритмы, чтобы предположить будущее развитие событий на ближайшее время.

Некоторые трейдеры используют инструменты, которые помогают им решать, когда войти в рынок или когда выйти из рынка. Другие применяют инструменты, помогающие решить, когда оставаться вне рынка. Ничто не является правильным все время. Инструменты, которые работают хорошо на трендовых рынках обычно показывают плохие результаты на колеблющихся, и наоборот. Некоторые инструменты, вроде Индекса направленного движения, пробуют определить, развивает ли рынок тренд или колеблется в диапазоне, но неизбежно отстают в этом определении. Другими словами, определение того, что рынок развивает тренд, делается после того, как этот тренд уже развивался некоторое время и может скоро закончиться. Поэтому, трейдеры редко полагаются исключительно на инструменты. Они также наблюдают за ценовым действием, графическими моделями, дивергенциями, уровнями поддержки и сопротивления и используют различные построения, вроде трендовых линий.

Говард Арингтон

 
« Пред. - Секрет "марабузо"   Cкользящие средние - След. »

Популярное


Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100