Учитывая сильные тренды, демонстрируемые на финансовых рынках в последние годы, торговля на колебаниях становится все более и более популярной среди трейдеров. Фактически, графики колебаний являются самой распространенной техникой, используемой для идентификации трендов. В данной статье мы рассмотрим, как строить графики колебаний и, что более важно, как использовать их для прибыльной торговли.

Описание графиков колебаний

Графики колебаний - это чрезвычайно полезные инструменты для технического анализа. Вот некоторые причины, почему эта техника столь популярна:
- графики колебаний показывают только тренды, значительно упрощая процесс их идентификации. Как правило, именно во время трендов зарабатывается основная прибыль на любом финансовом рынке;
- графики колебаний показывают меньше "рыночного шума", что позволяет более точно применять другие формы технического анализа, которые не чувствительны к фактору времени;
- есть несколько разновидностей этой техники, вроде "диаграмм Каги" и "графиков колебаний Ганна", которые предполагают более сложный способ идентификации тренда. Эти методы также предполагают создание многих эмпирических изменений, чтобы повысить возможности нахождения тренда

Построение графиков колебаний

Графики колебаний в своей канонической форме составлены из ценовых баров, которые представляют ценовую динамику в течение данного отрезка времени.

Вот - простой график баров, на который мы будем ссылаться в данной статье:

Диаграмма 1. Отражение колебаний с помощью барного графика.

Большинство технических трейдеров знакомы с графиком баров, поскольку это - самый распространенный тип ценовых графиков. Вертикальные линии представляют ценовой диапазон, а левая и правая черта - цену открытия и цену закрытия, соответственно, в течение данного периода времени.

Существует множество различных способов построения графиков колебаний, используя максимумы и минимумы. В этой статье мы сосредоточимся на популярном и эффективном методе построения графика колебаний Ганна. Вот - четыре основных поворотных момента в этом типе диаграммы:
- день роста - более высокий максимум и более высокий минимум (зеленым);
- день снижения - более низкий максимум и более низкий минимум (красным);
- внутренний день - более низкий максимум и более высокий минимум (черным);
- внешний день - более высокий максимум и более низкий минимум (синим).

Вот - тот же самый график, классифицирующий каждый бар как один из четырех разворотных моментов:

Диаграмма 2. График с разделением баров.

Мы теперь можем идентифицировать начало и окончание нескольких трендов, используя четыре различных поворотных моментов. Чтобы построить график колебаний, мы должны удалить такой фактор как время, и вместо этого сосредоточиться исключительно на ценовом действии. Для этого мы должны найти две точки:
- день роста, который сопровождается днем снижения;
- день снижения, сопровождаемый днем роста.

Диаграмма 3. Идентификация поворотных моментов.

Эти две точки указывают, когда тренд начинается или заканчивается, а также время входа и выхода из сделок на колебаниях. Теперь, когда мы отметили эти точки, мы можем построить фактический график колебаний. С этой целью мы сначала устраняем фактор времени, перемещая точки совместно в равных интервалах. После этого, просто соединяются все точки, чтобы завершить график. В итоге график принимает приблизительно такой вид:

Диаграмма 4. График колебаний.

Обратите внимание, что здесь фактор времени полностью исключен, благодаря чему значительно легче увидеть ценовые тренды.

Использование графиков колебаний

Графики колебаний могут использоваться различными способами:

• Чтобы легче видеть общий тренд рынка. Тренды могут различаться, просто находя прогрессивно более высокие максимумы и минимумы (формируя своеобразные ступеньки) или проводя трендовые линии.
• Для упрощения расчета уровней стоп-ордеров и целей по прибыли. Предыдущие вершины могут использоваться как точки взятия прибыли, а предыдущие основания "ступенек" на протяжении тренда могут использоваться в качестве уровней для скользящих стоп-ордеров.
• Для применения других методов технического анализа, которые не чувствительны к фактору времени - например, при расчете уровней Фибоначчи или применения Волн Эллиотта. Они часто могут помочь нам прогнозировать, куда направляется цена, или помочь более эффективно разместить уровни целей по прибыли и стоп-ордеров.
• Чтобы построить ценовые каналы - они могут быть проведены, соединяя последовательные максимумы и минимумы. Это может помочь прогнозировать ценовые колебания, размещать скользящие стоп-ордера и цели по прибыли, либо помочь при принятии своевременного решения о ликвидации или добавлении к торговой позиции. Размещая линии, которые соединяют максимумы и линии, соединяющие минимумы, мы получаем канал, в котором перемещается цена.

Заключение

Графики колебаний представляют более простой способ рассмотрения трендов, удаляя "рыночный шум" и фактор времени. Они могут использоваться в сочетании с несколькими формами технического анализа для получения более точных прогнозов ценового направления и точек размещения стоп-ордеров и целей по прибыли. Есть старая рыночная поговорка: "тренд - твой друг". График колебаний может помочь вам в его идентификации.

Джастин Куппер