Любая успешная торговая стратегия должна включать три важных фактора. Проблема заключается в том, что один из этих факторов гораздо важнее двух других. К сожалению, большинство начинающих трейдеров не придают этому должного значения.

Точка входа

Вполне очевидно, что первый фактор стратегии состоит в установлении точки входа. Это - часть торгового метода, которая говорит нам, когда войти в рынок со своей торговой позицией. Он может основываться на технических (графическая модель) или фундаментальных (выход более плохого отчета) данных. Независимо от этого - именно с этого фактора должен начинать любой трейдер.

Цель или цена выхода

Второй фактор хорошей торговой стратегии - цель или цена выхода, т.е. тот уровень, на котором вы должны выйти, чтобы зафиксировать прибыль. Это требует определения, куда рынок будет двигаться, как только вы входите в свою торговую позицию. Здесь все выглядит вполне очевидно.

А вот третий фактор торговой стратегии, к сожалению, наиболее часто пропускается. Именно третий фактор является ключевым, который может очень сильно подействовать на результаты торговли.

Защитный стоп-ордер

Третья и самая важная часть торговой стратегии - это размещение защитного стоп-ордера. Большинство людей понимают, что стоп-ордер может защитить торговый счет в случае, если рынок пойдет не в ту сторону. Но, на самом деле, в этом есть гораздо больший смысл.

Когда вы заключаете торговую позицию, это подразумевает взятие риска. Всегда присутствует определенный риск - вы рискуете потерять деньги на сделке, и это основная причина использования стоп-ордеров.

Большинство людей пропускают важную часть установки защитного стоп-ордера, а именно - определение максимальной потери.

Определение максимальной потери - это расчет максимальной суммы в долларах, которую вы готовы потерять на любой отдельной сделке. Вы должны определить ее для себя и неукоснительно этого придерживаться. Если ваша максимальная потеря составляет 300$ на одну сделку, то вы никогда не должны принимать риск больше 300$ на любой отдельной сделке. И вы должны всегда придерживаться этого правила!

Это не означает, что вы будете обязательно брать риск в 300$ по каждой сделке. Это всего лишь означает, что вы никогда не будете рисковать больше 300$ на любой сделке - безусловно, у каждого эта сумма будет отличаться, но данный принцип должен соблюдаться неукоснительно.

К сожалению, большинство трейдеров часто пытаются решить, какую величину риска взять, уже после того, как входят в рынок. Это - большая ошибка. Хороший трейдер определяет величину риска заранее и всегда придерживается своего максимального уровня потерь.

Есть разные способы определить свой максимальный уровень потерь - это зависит от личных условий трейдера. Я, например, для себя определил, что никогда не буду рисковать более 3.5% на внутри-дневных и более 7%-10% на долгосрочных сделках. Другими словами, если вы торгуете в течение дня, и ваш торговый счет составляет 10.000$, то вы никогда не будет рисковать более 350$ на любой отдельной сделке.

Каждый трейдер должен использовать определение максимальной потери, чтобы ограничить величину потерь по любой отдельной сделке. Это делает ваш торговый подход более структурированным и дисциплинированным.

Лари Левин