Современные рынки позволяют применять различные по времени стратегии. На одном конце спектра находятся внутри-дневные трейдеры, захватывающие движения, которые продолжаются считанные минуты. С другой стороны можно увидеть людей, покупающих, например, акции и забывающих о них на несколько десятилетий. Большинство же трейдеров выбирают что-то среднее между этими двумя крайностями. Другими словами, они не вскакивают на каждом колебании рынка, но оценивают преимущества долгосрочных временных периодов.

Долгосрочные графики хорошо подходят для данного торгового стиля, потому что они позволяют трейдерам извлекать прибыль из рынка и все еще оставляют достаточно свободного времени для других интересов в жизни. При использовании этой стратегии, следует искать торговые возможности на недельных графиках, вместо дневных. Затем можно рассматривать торговые позиции и добавление новых ордеров на выходных, оставляя будние дни для остальной части своей жизни.

Недельный график DJTA. Формирование торговой позиции.

Недельные графики отфильтровывают шум и выделяют основной тренд. Однако, вы не можете входить в рынок по долгосрочному графику, не выбирая подходящие точки входа, потому что происходят слишком большие колебания между максимумами и минимумами. Эффективная недельная стратегия комбинирует подход инвестора и трейдера, применяя лучшее от обоих. Вы используете эту стратегию, входя в торговую позицию через какое-то время, используя усредненную долларовую цену, но выравнивая сделку с основным уровнем поддержки.

Давайте предположим, что для торговли по недельному графику вы отслеживаете Индекс DJTA. Как видно на диаграмме выше, после прорыва в октябре, произошло ралли до уровня 4300 с последующей консолидацией в торговом диапазоне, с поддержкой на уровне 4050. Вы решаете, что ценовой уровень 4150 представляет собой хорошее среднее значение для торговли, потому что он расположен в нижней половине недельного диапазона. Чтобы соответствовать этому значению, вы в течение нескольких недель входите в рынок тремя соответствующими по объему позициями - на уровнях 4200, 4150 и 4100. Теперь вы можете ограничить риски, разместив стоп-ордер сразу под диапазоном - на уровне 4030.

Используя дополнительную стратегию входа, можно разместить отдельный лимит-ордер на уровне поддержки - приблизительно на отметке 4070 в данном примере, и затем следить, пока эта цена не будет достигнута. Если пойти еще дальше, то можно разбить этот последний ордер на две части - по одному с обеих сторон поддержки диапазона. Рынки часто "проскакивают" мимо значимого уровня поддержки перед тем, как резко развернуться. Подобный прием дробления ордера позволяет трейдеру, во многих случаях, поймать это заключительное падение.

Оба метода входа позволят вам открыть хорошие позиции по ценам с относительно низким риском. Следует подчеркнуть, что крайне важно терпеливо дождаться, пока не будет достигнут ожидаемый уровень входа в рынок. Я акцентирую на этом внимание, потому что трейдеры могут легко почувствовать себя "за бортом" и начать преследовать рынок, стремясь к быстрому результату. Это нарушает стратегию, которая основывается на том, чтобы оставаться вне рынка, пока не будет достигнута предварительно рассчитанная цена.

Подходите очень щепетильно к выбору своих торговых позиций. Избегайте наиболее "горячих" рынков и ограничьте свой торговый портфель высоколиквидными активами, которые с меньшей вероятностью покажут изменчивое ценовое движение в типичной торговой среде. Вероятность также является ключевым вопросом, потому что вы связываете оборотный капитал в течение многих недель или даже месяцев. Поэтому, стоит использовать наличность как можно продуктивнее, избегая рынков, демонстрирующих хаотичные движения, и не развивающих никаких трендов.

Биржевые фонды также хорошо работают на недельных графиках, потому что позволяют вам выбирать целые группы рыночных инструментов. Это имеет как свои преимущества, так и недостатки. К плюсам можно отнести то, что они сглаживают резкие пост-новостные колебания отдельных рыночных инструментов. К минусам относится то, что вы должны не пропустить изменения настроения рыночных участников, которые могут сказаться на целой группе активов.

Неделъный график S&P100. Сигнал покупки.

Полосы Боллинджера могут помочь долгосрочному трейдеру выделять периоды, когда тренды слишком "натянуты" и высока вероятность движения в обратном направлении. Установите на недельном графике Полосы Боллинджера с периодом 20 и 2 стандартными отклонениями, которые будут охватывать приблизительно 90% ценовых баров. Затем входите в рынок, когда цена проваливается под нижнюю полосу при восходящем тренде, после того, как она также достигла основного уровня поддержки, вроде недельной Скользящей средней.

В данном примере, индекс S&P100 совершил ралли от уровня 560 до 670 и затем стал снижаться. При снижении цена преодолела центральную полосу и проколола нижнюю полосу в районе 630, и затем протестировала поддержку 50-недельной Скользящей средней. Совпадение поддержки Полосы Боллинджера и Скользящей средней формирует недельный сигнал покупки. Последующее восстановления приводит цену, в конечном счете, к уровню 700.

Имейте в виду, что торговля по недельному графику не предполагает быстрого обогащения за счет максимальных ставок. Используйте меньшие позиции, ограничив свой риск до такого уровня, при котором вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Если вы тщательно проработали торговую установку и выбрали точки входа, то можете позволить цене колебаться, не выбивая вас из долгосрочной сделки.

Алан Фарли