Хотя спектр торговых стратегий столь же широк и разнообразен как количество трейдеров, ортодоксальный технический анализ может рассматриваться просто как прогнозирование рынков через изучение и анализ данных, полученных исключительно от покупки и продажи финансовых инструментов. Самая очевидная часть данных, согласно данному определению - это цена. Тем не менее, есть много других типов данных помимо цены, которые также получены исключительно из процесса покупки и продажи, и которые не менее важны для опытного технического аналитика.

Помимо цены, такие данные могут включать объем, открытый интерес, реализованную и подразумеваемую изменчивость опционов, относительную взаимосвязь между рынками и классами активов, данными по позициям крупных трейдеров, сезонными моделями и количественными показателями силы цены, интенсивности и импульса.

Давайте, сделаем краткий экскурс в историю технического анализа. Технический анализ - это, возможно, наиболее старая форма анализа финансовых рынков, которая возникла, по крайней мере, в середине 1700-х. Одной из самых популярных современных книг по этой теме является "Технический анализ трендов на рынке акций" Роберта Эдвардса и Джона Маги, которая впервые была опубликована в 1948г.

Работе Эдвардса и Маги, которая часто упоминается как "классический учебник по графическому анализу", предшествовали еще более ранние заметки по графическому анализу - а именно, книга Ричарда Шэбакера "Теория и практика фондового рынка", изданная в 1930г.

В конце 19 века, еще до того, как появились графики баров "открытие, максимум, минимум, закрытие", трейдеры и аналитики использовали графики "крестики-нолики", чтобы прогнозировать направление фондовых и товарных рынков. Классические графики прошли испытание временем и продолжают занимать важное место в арсенале даже наиболее прогрессивных трейдеров.

Сегодня, конечно, трейдеры имеют доступ к высокоскоростной связи и продвинутым торговым платформам для получения и исследования технических данных. Возможно, самая ценная особенность таких платформ - это отражение точных рыночных данных. Для технических аналитиков очень важно работать с надежными ценовыми данными.

Давайте взглянем на некоторые графики и посмотрим, как применение Индекса среднего направления (ADX) может помочь улучшить выбор времени входа в классические графические модели прорыва.

Важно понимать, что классические графические модели являются не только инструментом прогнозирования направления цены, а в большей степени должны рассматриваться как метод идентификации определенных рыночных условий, которые предшествуют ценовым трендам. Однако, интерпретация классических графических моделей может быть усилена, используя индикатор ADX нетрадиционным образом.

Индикатор ADX был первоначально разработан, чтобы оценить силу тренда. Например, повышение или снижение цены, сопровождаемое ростом значений ADX, обычно рассматривается как признак дальнейшего направленного ценового движения. Однако, технический аналитик, заинтересованный в получении ранних признаков ценового прорыва вверх или вниз, может отказаться от этого традиционного подхода к использованию ADX.

Дневной график NG. Применение ADX для подтверждения прорыва вверх.

Вместо того, чтобы смотреть повышение значений ADX для подтверждения ценового тренда уже в стадии его развития, трейдеры могут наблюдать минимумы и снижение значений ADX в тандеме с развитием графических моделей в качестве инструмента выявления рынков, которые готовы продвинуться за пределы границ своих соответствующих графических моделей.

Дневной график NG. Применение ADX для подтверждения прорыва вверх.

Дневной график NG. Применение ADX для подтверждения выхода из треугольника.

Дневной график NG. Применение ADX для подтверждения прорыва вниз.

Обратите внимание на минимумы и уменьшающиеся значения ADX сразу до прорыва графической модели. Данная техника объединяет проверенные временем классические графические модели и современные технические индикаторы с надежными ценовыми данными (как упоминалось выше). Она может применяться на всех финансовых рынках (фондовых, товарных, валютных и т.д.) и действует одинаково эффективно на любых временных масштабах (внутри-дневных, дневных, недельных и т.д.).

Дэниель Чеслер