Стратегии планирования прибыли

Многие трейдеры при торговле на рынке форекс постоянно сосредотачиваются на управлении деньгами и определении уровней стоп-ордеров. Однако, для прибыльной торговли правильное определение, где зафиксировать прибыль, является не менее важным, как и своевременное закрытие проигрышных позиций.

Как это ни удивительно, но у многих трейдеров торговые проблемы часто ассоциируются только с проигрышными позициями. Однако, выигрышные позиции могут причинить не меньшие затруднения. Очень часто трейдеры позволяют выигрышным позициям превратиться в проигрышные, потому что не знают, когда зафиксировать прибыль. Или напротив, трейдеры никогда не могут взять большую прибыль, потому что постоянно выходят из рынка, как только рынок продвинется в их пользу. Проблема в этом случае заключается в том, что подобные действия, в конечном счете, приводят к отрицательному соотношению прибыли и убытков, когда последуют большие потери.

Я не встречал ни одного трейдера, который хоть раз не передерживал бы проигрышную позицию слишком долго, потому что, когда рынок пошел против них, они поддались эмоциям, продолжая удерживать свою позицию. Когда наша торговая история выглядит следующим образом: "небольшая прибыль, небольшую прибыль, небольшая прибыль, большая потеря", то наша кривая активов будет выглядеть не столь привлекательно. Таким образом, чтобы наша торговля была наиболее выгодной, мы должны попытаться изменить нашу торговую историю на такую: "небольшая потеря, небольшая потеря, небольшая потеря, большая прибыль". Добившись этого, мы не только окажемся прибыльными в долгосрочной перспективе, но также сможем избежать потери нашего торгового капитала. В данной статье мы рассмотрим две стратегии планирования прибыли и одну стратегию, которая может помочь нам удерживать выигрышные сделки как можно дольше.

Стратегии планирования прибыли

Расширения Фибоначчи

Как уже ни раз писалось во многих публикациях, числа Фибоначчи основываются на естественных пропорциях, встречающихся в природе. В то время как числа Фибоначчи часто ассоциируют с восстановлениями, мы можем также использовать тот же самый подход для проектирования целей для наших сделок.

Расширения рассчитываются путем измерения величины недавнего движения, и затем умножением его на числа 0.618, 1 и 1.618. Трейдеры, которые уверены в продолжении движения, будут часто использовать соотношения 2.618 и 4.236, хотя в данной статье мы не будем использовать эти числа.

расширения Фибоначчи, вилы Эндрюса, использование японских свечей
Днееной графикEURUSD. Расширение Фибоначчи.

Чтобы вычислить расширения Фибоначчи на графике выше, трейдер просто вычел бы от максимума движения его минимум (1.4948 и 1.444 соответственно) и затем умножил бы на каждое из соотношений: 61.8, 1 и 1.618. В действительности, как только уровень 61.8 был нарушен, у нас остался один ключевой уровень восстановления и две цели.

Очень часто, после нарушения уровня 61.8, цена, скорее всего, восстановит полное движение. К тому же, если движение продолжится вне уровня полного восстановления, то трейдеры будут использовать данный уровень в качестве поддержки (или сопротивления при нисходящем движении) для нового движения.

Как показано выше, когда уровень 61.8% был нарушен (ценой закрытия), трейдеры на колебаниях, возможно, вошли в рынок и расширили движение до 1.4948, или совершили, так называемое, "полное восстановление". Кроме того, из-за того, что дневной график впоследствии показал цену закрытия выше полного восстановления, трейдеры могли использовать уровень 1.4948 в качестве ориентира для размещения стоп-ордеров при последующем расширении движения. Как бы то ни было, курс EUR/USD практически без остановок продолжил движение на дневном графике, в конечном счете, почти точно достигнув уровня расширения 1.618, перед своим замедлением. Трейдеры, державшие длинные позиции, скорее всего, в этом месте предпочли бы закрыть хотя бы половину позиций, чтобы зафиксировать часть своей прибыли на случай возможного разворота рынка.

Важно обратить внимание, что Расширения Фибоначчи не подразумевают, что на данном уровне произойдет разворот расширенного движения. К тому же, также важно принимать во внимание другие индикаторы, фундаментальные факторы и политические события. Если в какой-либо момент рынок выглядит готовым развернуться, трейдеры всегда могут зафиксировать хотя бы часть прибыли, чтобы компенсировать затраты. Однако, когда есть возможность, мы в действительности хотим попытаться удержать позицию для захвата больших движений.

Вилы Эндрюса

Вилы Эндрюса представляют собой замечательный инструмент проектирования тренда, к сожалению упускаемый многими трейдерами. В данной статье мы рассмотрим, как Вилы Эндрюса могут помочь спроектировать цель, где мы должны зафиксировать прибыль по выигрышной сделке.

Не углубляясь в детали, напомним лишь, что Вилы Эндрюса строятся на ценовом графике, разделяя пики или основания, и затем проводя трендовую линию от наибольшего максимума или наименьшего минимума, предшествовавшего движению, через среднюю точку этого движения (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Как только срединная линия проведена (средний зубец в Вилах), параллельные линии выше и ниже срединной линии дают нам верхние и нижние зубцы Вил. Давайте посмотрим, как это выглядит на ценовом графике:

расширения Фибоначчи, вилы Эндрюса, использование японских свечей
Дневной график EURUSD. Вилы Эндрюса.

Как показано на графике выше, Вилы сформированы проведением трендовой линии от последнего минимума через среднюю точку последующего снижения (отмечены оранжевым цветом). Затем, строятся верхний и нижний зубец путем добавления параллельных линий через максимум и минимум последней коррекции (в случае нисходящего тренда, Вилы формировались бы, используя последнее восстановление перед текущим снижением).

Чтобы понять, как Вилы могут помочь нам находить цели по прибыли, мы должны помнить, что при использовании данной стратегии, мы не будем сосредоточены на конкретном значении или уровне. Вместо этого, Вилы являются инструментом проектирования тренда, служащим в качестве ориентира, хотя мы должны быть достаточно внимательными, поскольку валютный курс может резко изменяться в пределах Вил.

Как видно на графике, трейдеры, которые заключили длинные позиции во время последнего восходящего тренда могли использовать Вилы в качестве инструмента проектирования тренда. Вообще, при торговле в длинную сторону, когда цена перемещается от нижнего зубца, трейдеры могут пытаться удерживать позицию, пока не будет достигнут средний зубец. В этой точке было бы неплохо зафиксировать, хотя бы часть прибыли. Чего Вилы не показывают, так это разворот тренда, если только не будет значительно нарушен нижний зубец.

Вилы работают в обоих направлениях - вверх и вниз. Поэтому, хотя выше мы рассмотрели пример для длинной позиции, трейдеры могут просто развернуть Вилы в случае коротких позиций.

Обратите внимание, что точка, где был, наконец, достигнут средний зубец, почти точно совпадает с расширением Фибоначчи 1.618. Иногда просто удивительно, как разные инструменты совпадают друг с другом! Таким образом, трейдеры, которые предпочитают получить больше информации, могут совмещать расширения Фибоначчи и Вилы, находя точки их совпадения. Это можно назвать "двойным проектированием".

Использование японских свечей

Время от времени, я вижу в биржевом зале кое-что, что выглядит настолько простым, и тем не менее, невероятно эффективным. Лишь спустя несколько лет после колледжа, я торговал на бирже в Денвере, когда наткнулся на одного из самых невероятных трейдеров на импульсе, которых я когда-либо встречал. Его звали Адам Джонсон. Я наблюдал, как он заработал 250.000$ почти за месяц, торгуя только на прорывах. Конечно, я взял его технику на заметку.

Одну из стратегий Джонсона для удержания выигрышных позиций я использую и по сей день. Я часто пользуюсь ей в ситуациях, где как я чувствую, я могу поддаться эмоциям. Стратегия достаточно проста - использование японских свечей, чтобы определить, где закрывать сделку.

Существует несколько разновидностей данной стратегии, и здесь мы рассмотрим две из них. Однако, следует иметь в виду, что в некоторый момент стратегия также требует некоторого чутья и интуиции, что часто может быть получено только через опыт. Независимо от уровня вашего опыта, японские свечи могут стать хорошим способом удержать выигрышные позиции, когда наши эмоции провоцируют нас на их закрытие.

Основной принцип, лежащий в основе обоих стилей, заключается в простом поиске более высоких минимумов при прорыве вверх и более низких максимумов при прорыве вниз (см. пример ниже). Хочу сразу указать, что используемые свечи больше подходят для импульсной стратегии, и обычно не будут работать на боковых рынках. Однако, если вы торгуете на развороте или прорыве, то стратегии работают достаточно хорошо.

Первая стратегия заключается в том, чтобы сначала определить, какой период для вас является наиболее удобным для торговли. Для трейдеров на колебаниях это может быть дневной и 4-часовой графики. Для внутри-дневных трейдеров, возможно это будет 2-часовой и 30-минутный графики.

Как только вы определили, на каких графиках вы предпочитаете торговать, вы стремитесь поймать волну импульса. В итоге, данную стратегию можно описать следующим образом: не закрывайте свою выигрышную сделку до прорыва экстремума текущей свечи или закрытия ниже минимума предыдущей свечи (для длинной позиции).

расширения Фибоначчи, вилы Эндрюса, использование японских свечей
4-часоеой график EURUSD. Вход и еыход из импульса.

На представленном выше 4-часовом графике EUR/USD мы видим, что курс совершил резкий прорыв уровня 1.50. Трейдеры, использующие простую стратегию не закрывать длинные позиции до тех пор, пока свеча не нарушит минимум предыдущей свечи, потенциально могли держать сделку на восходящем импульсе на протяжении 75 пунктов, что очень неплохо. Обратите внимание, что приблизительно на половине движения был момент, где импульс немного замедлился - сформировалась свеча "дожи". Тем не менее, следующая свеча торговалась лишь на несколько пунктов ниже "дожи", перед возобновлением восходящего тренда. Дело в том, что, следуя условию закрытия ниже минимума предыдущей свечи, мы остались бы в рынке, когда происходило колебание импульса.

Конечно, у этой стратегии есть несколько подводных камней, которые, однако, довольно легко преодолеваются. Прежде всего, иногда после прорыва, несколько свечей могут немного уменьшиться, прежде, чем импульс вновь возрастет. И, если смотреть только на предыдущую свечу, то мы можем выйти из рынка преждевременно, так как вполне возможно закрытие ниже предыдущего минимума. В данном случае, мы можем использовать правило закрытия ниже минимума двух или трех предыдущих свечей, что значительно увеличивает наши возможности удержать сделку дольше. Однако, очень важно понимать, что закрытие ниже минимума второй или третьей свечи может привести к полному возврату цены назад, особенно если последняя свеча была большой. Поэтому, этот подход можно использовать, если существующая свеча является короткой свечой консолидации, вроде "дожи". Мы никогда не должны ожидать возврата ниже нескольких свечей, если предыдущая свеча была большой свечой прорыва. Ниже показан пример, где использование разворота в две свечи удержало нас в рынке. Однако, там также есть ситуации, где ожидание разворота при большой свече прорыва заставило бы нас потерять всю нашу прибыль и даже больше.

расширения Фибоначчи, вилы Эндрюса, использование японских свечей
Дневной график EURUSD. Использование предыдущих свечей для выхода из сделки.

Как видно на представленном выше графике EURUSD, в нескольких случаях движение полностью восстановилось и привело бы к потерям, если трейдеры удерживали бы позиции, основываясь на стратегии минимума (или максимума) двух свечей. Чтобы решить эту проблему, можно после прорыва перейти на более мелкие временные масштабы, с рассмотрением восстановлений Фибоначчи, Скользящих средних, поддержек и сопротивлений и различных индикаторов, вроде MACD и Стохастик. К тому же, если выходят какие-либо экономические новости, которые вызывают замедление импульса, то лучше выйти из рынка и подождать дальнейшего развития ситуации.

Использование предыдущих свечей для удержания выигрышных сделок является простой и эффективной стратегией, но она не позволяет нам игнорировать другие события, происходящие на рынке.

Марк Вистли

 
« Пред. - Как управлять риском на форекс?   Управление капиталом на Форекс - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100