От сложного к простому

Большинство торговых подходов можно классифицировать в три группы, которые мы назовем соответственно Модели, Индикаторы и Фундаментальный анализ. Ниже показана таблица, в которой представлены инструменты, сортированные по этим трем группам.

Модели

Индикаторы

Фундаментальный анализ

Трендовые линии, Уровни Фибоначчи, Веерные линии Ганна, Квадраты Алана, Пиромидальные точки, Вилы Эндрюса, Линии Шиффа, Волны Эллиотта, Модели Гартли, Модели Пизавенто, AB=CD, Параллельные линии, Каналы, Свечные модели, Графические модели, "Крестики-нолики", Линии поддержки/ сопротивления, Циклы и т.д.

Скользящие средние, MACD, Стохастик, William's %R, Индекс относительной силы, Индекс товарного канала, Полосы Боллинджера, Каналы Кельтнера, Эргодический индикатор, Параболик, Канал линейной регрессии, Моментум, Индикатор Арун, Бары "Хайкин-аши", Взвешенный объем, Индикатор накопления/ распределения, Гистограммы цены и объема и т.д.

Новости, Отчеты, Спрос и предложение, Процентные ставки, Торговый баланс, Правительственные решения, Корпоративные отчеты и т.д.

 

Есть яркие представители, использующие преимущественно тот или иной торговый подход.

Например, Лари Пезавенто придерживается в значительной степени торговли с использованием моделей. Он часто подчеркивает, что не использует никаких индикаторов и избегает различных новостей. Лари концентрируется на следующем наборе Моделей: Карта Пезавенто, Модели Пезавенто, AB=CD, Уровни Фибоначчи, Принцип цены открытия, Модели Гартли.

Кен Вуд в своей торговле сосредотачивается на Индексе товарного канала и понимает все его нюансы. Хотя его методология и включает уровни поддержки и сопротивления, его основной фокус приходится на Индикатор CCI, поэтому его можно отнести к сторонникам торговли на основе Индикаторов.

Себя бы я отнес к трейдерам, торгующим на основе Моделей, потому что они говорят мне больше, чем какиелибо Индикаторы. Я просматриваю множество графиков в поисках следующего движения, находящегося в стадии зарождения. Меня не интересуют фундаментальные факторы, вроде спроса и предложения, отношения цены к доходу, сезонных факторов и процентных ставок. Возможно, вся эта информация уже заложена в цену рыночного инструмента. Я использую графики в качестве карты тенденции и поведения рыночного инструмента, потому что заложенная в график информация помогает идентифицировать торговые возможности.

Для анализа графиков я использую следующие инструменты:

  • трендовые линии;
  • параллельные линии;
  • расчет баров Фибоначчи;
  • ценовые уровни Фибоначчи;
  • базовый расчет Волн Эллиотта;
  • вымпелы, гэпы и модели прорыва.

Я не принижаю ценности какого-либо другого торгового подхода. Каждый трейдер имеет свое собственное понимание рыночного анализа. Также, должен заметить, что инструменты, которые хорошо работают на одном типе рынка, часто оказываются вредными на другом.

Существуют буквально сотни способов анализировать рынки, и доступно множество компьютерных программ, чтобы облегчить этот процесс. При выборе программного продукта необходимо обратить внимание на то, чтобы он соответствовал следующим критериям:

  • быстрота и эффективность;
  • легкость в изучении и использовании;
  • приемлемая цена;
  • высокая надежность;
  • хорошая техподдержка;
  • гибкость;
  • работа с данными в реальном времени;
  • наличие возможности программирования для развития новых идей.

Элементы технического анализа
Ниже приводится шесть эффективных методов для нахождения перспективных сделок и максимизации прибыли. Я постарался сократить все лишнее и показать, как можно идентифицировать выигрышные сделки, не будучи гением технического анализа. Однако, даже при том, что в моих примерах это может выглядеть легко, процесс анализа графиков и непосредственно торговля все же является трудной работой. Также, следует оговориться, что я старался выбирать наиболее хорошие примеры для иллюстрации этих принципов.

Эффективность трендовых линий
Меня часто спрашивают, какой индикатор или инструмент лучше всего использовать для торговли на рынках. Я думаю, что лучший инструмент анализа это проведенная прямая линия ниже минимумов ценовых баров, чтобы показать восходящий тренд и выше максимумов ценовых баров, чтобы показать нисходящий тренд. Это очень простой инструмент и не требует специальной компьютерной программы. Однако, как это ни парадоксально, именно потому, что трейдеры имеют компьютеры, они часто упускают эффективность трендовых линий, а обрабатывают огромное количество данных с помощью сложных формул в поисках "Святой чаши Грааля", которую никто так и не нашел. Я тоже прошел через это и вернулся к простоте ручного построения трендовых линий на графике. Когда тренд разворачивается и прорывается через трендовую линию, открывается новая позиция. Это основной инструмент, который я использую, и все остальное всего лишь применяется для повышения силы трендовой линии.

Эффективность параллельных линий
Первый принцип технического анализа цены двигаются в трендах, но тренды не длятся вечно. В конечном счете, ценовое движение изменяет направление и прорывается через трендовую линию. Второй принцип, который я использую, основан на том, что трендовые линии часто параллельны друг другу. Это означает, что есть повторяемые графические принципы, по которым происходят ценовые движения. Это равно касается как восходящих, так и нисходящих трендовых линий. Я использую этот принцип параллельных линий, чтобы получить идею относительно того, каким был бы типичный восходящий тренд или типичный нисходящий тренд, когда ценовое движение изменяет направление, и начинается новый тренд.

Эффективность параллельных линий

Эффективность подсчета баров
Снова и снова я поражаюсь повторениями при подсчете числа баров в тренде. Часто подсчет дает одно из следующих чисел: 3, 5, 8, 13, 21, 34 или 55. Эти числа входят в Последовательность Фибоначчи. Возьмите любой график, вроде примера выше, и отметьте тренды. Подсчитайте число баров в каждом тренде и отметьте трендовую линию количеством баров. Каждый график будет иметь определенную характеристику, которая начнет проявляться. Я видел графики, которые регулярно двигаются вверх и вниз в течение либо 5, либо 8 торговых дней, и затем полностью изменяют направление. Этот принцип поможет развить свое терпение, и позволит с большей точностью знать, в какой день будет сформирована вершина или основание тренда.

Эффективность ценовых уровней Фибоначчи
Ценовые уровни Фибоначчи построены путем проведения горизонтальных линий через вершину и основание недавнего тренда. Затем полученная полоса делится дополнительными горизонтальными линиями на существенных процентных значениях. Я использую наиболее часто три процентных восстановления 38.2%, 50% и 61.8%. Эти процентные соотношения входят в набор Ценовых уровней Фибоначчи. Когда для прогнозирования последующего тренда используется величина предыдущего тренда, я применяю значение 161.8%.

Цены часто расширяются или восстанавливают к этим ценовым уровням Фибоначчи и затем изменяют направление. Уверенность, что тренд себя исчерпал, возрастает когда наклон тренда параллелен другим трендам, число баров в тренде соответствует значениям последовательности Фибоначчи и цена находится около ценового уровня Фибоначчи. Ценовые уровни Фибоначчи легко строятся на графике с помощью практически любой графической программы.

Другой принцип горизонтальных линий связан с тем, что предыдущее сопротивление становится будущей поддержкой, а прошлая поддержка становится будущим сопротивлением. Всегда рассматривайте существенные прошлые уровни поддержки и сопротивления в качестве потенциальных уровней в будущем. В приведенном выше примере, обратите внимание, что вершина вымпела совпала с горизонтальной линией, отмеченной как Основание Фибоначчи для первых 5 волн нисходящего тренда. Также, эта горизонтальная линия была сопротивлением для пары восходящих движений, маркированных "4" и "о4".

Эффективность подсчета волн
Очень часто рыночные силы приводят к тому, что цена перемещается таким образом, что формируются опознаваемые модели или серии волн. Большие тренды называют импульсными волнами, и каждый импульс сопровождается коррекционной волной. Теория, названная в честь Ральфа Нельсона Эллиотта, по большому счету, сводится к тому, что имеется 5 волн в основном тренде, сопровождаемых 3 волнами в коррекции.

Я стараюсь использовать упрощенный подход к этой теории. Я ищу тренды с 5 волнами, и коррекции с 3 волнами. Если я вижу модель, моя уверенность относительно того, что текущее ценовое движение завершено и будет разворот, возрастает. Также, я смотрю на долгосрочные временные масштабы (дневные, недельные и месячные), чтобы видеть направление рынка на большей картине. Торгуйте в направлении тренда и используйте коррекции как возможности, чтобы войти в рынок в направлении основного тренда.

Эффективность вымпелов
Модель "вымпел" указывает на балансирование противостоящих рыночных сил. Вымпел представляет собой сужающийся треугольник, где цена последовательно делает более низкие максимумы и более высокие минимумы. Цена обычно выходит из модели "вымпел" достаточно быстро, часто с гэпом, с баром увеличенного диапазона и при увеличивающемся объеме. Обычно рекомендуется входить в рынок в направлении прорыва. При восходящем вымпеле велика вероятность прорыва вверх, а при нисходящем, соответственно, вниз.

Заключение
Описанные в данной статье инструменты, используются в полном анализе, и если присутствует хорошая корреляция между ними, то я заключаю сделку. Если графическая модель выглядит запутанной, то я пропускаю ее и ищу другой рыночный инструмент, который предлагает более выгодную возможность. Я не стараюсь найти ответы на все хитросплетения рынка. Все, что я ищу это возможность удовлетворить мой собственный уровень комфорта при заключении сделки.

Используйте эти инструменты, чтобы определить торговые возможности. Лучше всего, распечатайте набор качественных графиков, сядьте с линейкой и цветным карандашом, и постройте трендовые линии, параллельные линии, посчитайте бары в трендах и найдите волновые модели. Проведите горизонтальные линии от всех предыдущих ключевых вершин и оснований трендов. Используйте Ценовые уровни Фибоначчи в качестве ценовых целей. Вы найдете соотношение цены и времени Фибоначчи на каждом графике. Используя эту информацию, я часто могу с высокой точностью предсказывать модель, время и ценовую цель. При прогнозе времени и цены, я делаю на графике соответствующую пометку. Исследованный и помеченный таким образом график служит для меня своеобразной картой рыночного движения, и по мере того, как разворачивается ценовое движение, подтверждая мой анализ, моя уверенность возрастает.

Говард Арингтон

 
« Пред. - Фундаментальное поведение MACD   Рыночные дисбалансы - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100