Использование фракталов

Многие люди полагают, что движения рынков являются случайными. Фактически, одной из самых известных книг по инвестициям является "Случайная прогулка по Уолл-стрит" Бартона Молкиела, который утверждает, что бросок дротика в "дартс", скорее всего, приведет к результатам, подобным тем, что достигаются управляющими фондов.

Однако, многие другие утверждают, что, хотя цены, возможно, являются случайными, они фактически следуют моделям в виде трендов. Один из наиболее основных способов, с помощью которых трейдеры могут определить такие тренды - с помощью фракталов. Фракталы, по существу, разделяют большие тренды на чрезвычайно простые и предсказуемые разворотные модели. Данная статья объясняет, что из себя представляют фракталы и как вы можете применить их в своей торговле, чтобы увеличить прибыль.

Что такое фрактал
Большинство людей, когда думают о фракталах в математическом смысле, то представляют теорию хаоса и абстрактную математику. В то время как эти концепции в действительности применимы к рынку (это является нелинейной, динамической системой), большинство трейдеров относится к фракталам в более буквальном смысле. То есть как к возвращающимся моделям, которые могут предсказать развороты среди больших, более хаотических ценовых движений.

Эти базовые фракталы состоят из пяти или более баров. Правила для идентификации фракталов следующие:

  • точка медвежьего разворота возникает, когда есть модель с самым высоким максимумом в середине и двух более низких максимумов с каждой стороны.
  • точка бычьего разворота возникает, когда есть модель с самым низким минимумом в середине и двух более высоких минимумов с каждой стороны.

Фракталы, показанные на схеме ниже, представляют собой два примера совершенных моделей. Обратите внимание, что может возникнуть много других менее совершенных моделей, но базовая модель должна остаться неповрежденной для того, чтобы фрактал был действительным.

Очевидный недостаток здесь заключается в том, что фракталы являются запаздывающими индикаторами - то есть фрактал не может быть построен, пока мы не увидим два бара разворота. В то время как это может быть истинным, наиболее существенные развороты продолжаются еще много баров, так что большая часть тренда останется неповрежденной (как мы увидим в примере ниже).

Фракталы
Схема фракталов

Применение фракталов в торговле
Подобно многим торговым индикаторам, фракталы лучше всего используется в сочетании с другими индикаторами или видами анализа. Возможно наиболее распространенным индикатором подтверждения, используемым с фракталами, является индикатор "Аллигатор" - инструмент, сформированный с использованием Скользящих средних, как фактор в использовании фрактальной геомет рии. Стандартное правило гласит, "все правила покупки действительны только ниже зубов "аллигатора" (центральная Скользящая средняя), а правила продажи действительны выше зубов аллигатора.

4-часовой график GBPUSD. Сигналы покупки и продажи
4-часовой график GBPUSD. Сигналы покупки и продажи

Как вы можете видеть, основной недостаток этой системы заключается в больших колебаниях, которые имеют место. Например, обратите внимание, что последний фрактал имел снижение более 100 пунктов и все еще не достиг точки выхода. Однако, существует огромное количество других методов, которые могут быть использованы в сочетании с фракталами для построения прибыльных систем торговли.

Пример ниже показывает торговую систему для валютного рынка, в которой используется комбинация фракталов (множественные временные масштабы), Скользящие средние на основе уровней Фибоначчи (размещенный на 89, 144, 233, 377 и их инверсии) и индикатор импульса. Давайте рассмотрим недавнюю торговую установку для валютной пары GBP/USD, чтобы увидеть, как могут помочь фракталы:

4-часовой график GBPUSD. Комбинация фракталов с другими индикаторами
4-часовой график GBPUSD. Комбинация фракталов с другими индикаторами.

Вот - основное правило установки, которое используется для четырехчасового временного масштаба:

  • Открыть позицию, когда цена достигла самой дальней полосы Фибоначчи, но только после того, как сформировался дневной фрактал (D1).
  • Выходить из позиции после того, как сформировался дневной разворотный фрактал (D1).

Обратите внимание, как точно фракталы определяют значимые вершины и основания? Это помогает принимать решение, на каком уровне Фибоначчи осуществлять торговлю - все, что мы должны сделать - это проверить, сформировался ли дневной фрактал. Мы должны также обратить внимание, что сила тренда начала увеличиваться на фрактале продажи, и достигнуть вершины на фрактале покупки. Хотя мы теряем несколько пунктов для получения подтверждения, это спасает нас от потерь на простом рыночном шуме - согласитесь, 139 пунктов за три дня не так уж и плохо!

Вещи для рассмотрения
Вот несколько вещей, которые следует помнить при использовании фракталов:

  • Это запаздывающий индикатор. Его лучше всего использовать в качестве индикатора подтверждения, чтобы помочь подтвердить, что разворот действительно имел место. Вершины и основания могут быть первоначально идентифицированы с помощью других методов.
  • Чем дольше временной период (то есть число баров, требуемых для фрактала), тем более надежным является разворот. Однако, вы также должны помнить, что чем дольше временной период, тем меньшее число сигналов возникает.
  • Лучше строить фракталы в множественных временных форматах и использовать их в сочетании друг с другом. Например, торговать по краткосрочным фракталам только в направлении долгосрочных фракталов. Долгосрочные фракталы более надежны, чем краткосрочные фракталы.
  • Всегда используйте фракталы в сочетании с другими индикаторами или системами. Они работают лучше всего как инструменты подтверждения, а не как самостоятельные индикаторы.

Заключение
Как вы можете видеть, фракталы могут быть чрезвычайно эффективными инструментами, когда используются в сочетании с другими индикаторами и методами, особенно когда используются для подтверждения разворота. Чаще всего их применяют с индикатором "Аллигатор", однако, есть и другие возможные варианты использования. В целом, фракталы могут быть превосходными инструментами подтверждения для любого торгового метода.

www.investopedia.com

 
« Пред. - Фракталы   Принципы торговли на Скользящих средних - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100