Внутри-полосный расчет

Уже не раз упоминалось насколько полезны могут быть Полосы Боллинджера при чтении ценовых графиков. Полосы Боллинджера предлагают визуальное представление положения двух стандартных отклонений ценового действия. Говоря языком статистики, два стандартных отклонения охватывают 96.5% всего ценового действия, основанного на простой или экспоненциальной Скользящей средней. Если это будут, например, цены закрытия, то мы можем ожидать, что 96.5% всех закрытий будут попадать в пределах Полос Боллинджера. Из всех методов нахождения поворотных моментов рынка, Полосы Боллинджера доказали, что являются наиболее успешными в том, чтобы статистически надежно показывать трейдеру, где расположены, так называемые, уровни перекупленности и перепроданности. Фактически, любая графическая программа, которая строит отдельные Полосы Боллинджера, одну основанную на Скользящей средней от минимумов, а другую основанную на Скользящей средней от максимумов, действительно обеспечит превосходный индикатор относительной перекупленности и перепроданности. В следующих ниже примерах, мы будем использовать обычные Полосы Боллинджера в 2 стандартных отклонения, основанных на 20-барной простой Скользящей средней от цен закрытия.

Однако, одних индикаторов редко бывает достаточно для действительно хорошей торговли. Кое-что еще необходимо, чтобы убедить трейдера в том, что поворот рынка имеет место и что цены теперь установлены, чтобы двигаться в другом направлении или, по крайней мере, приостановить движение в направлении, которое они развивали до этого.

Это кое-что еще - 1-2-3 формация. 1-2-3 максимумы, которые возникают у верхней Полосы Боллинджера или линии Скользящей средней, и 1-2-3 минимумы, которые формируются у нижней Полосы Боллинджера или линии Скользящей средней, обеспечивают для технического трейдера превосходные сигналы изменения направления движения цены.

Давайте взглянем на некоторые примеры данного типа торговли. Он хорошо работает на любом временном интервале и на любом рынке, который является достаточно динамичным и колеблется из стороны в сторону во время развития тренда или колеблется с достаточной изменчивостью в пределах торгового диапазона, чтобы обеспечить выгодные торговые возможности. Фактически, если цены не двигаются с достаточной амплитудой в выбранном временном масштабе, то это, вероятно, вообще не заслуживает внимания. Обычно это происходит, когда Полосы Боллинджера становятся относительно плоскими.

Полосы Боллинджера и 1-2-3 - формации.
Полосы Боллинджера и 1-2-3 - формации.

На представленном выше графике показаны 1-2-3 - формации в рамках Полос Боллинджера, стрелками указаны точки входа в рынок.

Правила торговли следующие: когда рынок развивает нисходящий тренд, цены должны коснуться или превысить верхнюю Полосу Боллинджера, или цены должны коснуться или превысить линию Скользящей средней, чтобы 1-2-3 - формация могла считаться достаточно надежной для торговли. Если рынок развивает восходящий тренд, цены должны коснуться или превысить нижнюю Полосу Боллинджера, или цены должны коснуться или превысить линию Скользящей средней, чтобы 1-2-3 - формация стала пригодной для торговли.

Давайте рассмотрим еще несколько графиков.
Где размещаются стоп-ордера?

Использование 1-2-3 - формаций для входа в рынок
Использование 1-2-3 - формаций для входа в рынок

Уровни стоп-ордеров находятся на один пункт ниже точки номер 3 при восходящем движении, и на один пункт выше точки номер 3 при нисходящем движении. Если ваш лимит риска не позволяет вам установить такой уровень стоп-ордера, то вы должны отказаться от торговли на данном временном масштабе и перейти к более мелкому масштабу. Всегда есть возможность вообще отказаться от торговли, когда вы не можете себе позволить соответствующий уровень стоп-ордера. Также можно впоследствии перенести стоп-ордер до уровня следующей поддержки при восходящем движении или естественного сопротивления при нисходящем движении. Мы рекомендуем делать это только после того, как вы зафиксировали часть прибыли от сделки и находитесь, по меньшей мере, в безубыточности. Ниже приведен график, показывающий сильные колебания цены.

Использование торгового метода на волатильном рынке.
Использование торгового метода на волатильном рынке.

Иногда мы можем выбрать некоторые действительно изменчивые рынки для торговли. Если вы находите рынок, который показывает динамику подобно показанной на графике выше этому, то, возможно, лучше пропустить ее и поискать что-нибудь наподобие следующего графика.

Использование торгового метода на трендовом рынке.
Использование торгового метода на трендовом рынке.

На графике выше представлен тот вид ценового действия, который больше всего подходит для нашего торгового метода. Обратите внимание, что 1-2-3 - формации являются четко выделяемыми. Во всех случаях, стоп-ордера, размещенные за точкой 3 были легко удержаны.

После последней 1-2-3 - формации, цены начали сглаживаться. Была почти сформирована 1-2-3 - формация у верхней Полосы Боллинджера, но точка 3 не смогла сформироваться. Кроме того, ценовые колебания стали достаточно плоскими. Другими словами, волатильность сильно снизилась. Взгляните, что произошло в это время с Полосами Боллинджера. Они стали относительно узкими.

Вход на прорыве точки 2.
Вход на прорыве точки 2.

Учитывая, что существует так много рынков для выбора, мы почти всегда можем найти ликвидные рынки, которые развивают привлекательные тренды вверх или вниз, или делают хорошие колебания, позволяющие нам пожинать прибыль.

График представленный выше имеет несколько отличных входов в рынок. Еще раз, 3 точки в действительности всегда легко можно обнаружить.

Обратите внимание, что последний 1-2-3 - минимум сформировался в зоне, которая является очень плоской. Вероятно, были лучшие возможные входы. Как только Полосы Боллинджера начинают сильно сужаться, то часто бывает лучше поискать другие возможности для торговли.

Также обратите внимание на следующую 1-2-3 - формацию. Цены опустились хорошо ниже линии Скользящей средней. Но поскольку ценовой бар, формируя точку 1, не теряет контакт с линией Скользящей средней, остается приемлемым взять прорыв точки 2 в качестве сигнала входа.

Мы постарались показать вам эти сделки в менее выгодном свете, чтобы вы могли оценить, насколько хороши они в действительности. Используя другие методы входа, мы могли бы значительно улучшить результаты этих сделок, которые имели 1-2-3 - максимумы и минимумы, сформированные на линии Скользящей средней.

Использование более раннего входа.
Использование более раннего входа.

Давайте взглянем еще на один ценовой график. В этот раз мы стрелками укажем те входы, в которых мы, возможно, использовали более ранний вход, а не прорыв точки 2.

На графике выше, мы отметили только те сделки, которые имели 1-2-3 - формацию, начавшуюся на линии Скользящей средней. Очевидно, там были также сделки, которые имели 1-2-3 - формации, начавшиеся на линиях Полос Боллинджера, но эти сделки используют только прорыв точки 2 в качестве входа. В данном случае мы хотели показать вам, насколько улучшается результат при использовании раннего входа на тех 1-2-3 - формациях, которые начались на Скользящей средней.

Также, обратите внимание, что весьма часто 1-2-3 - формации, начавшиеся на Скользящей средней сопровождаются весьма явным трендом.

Полагаем, что сейчас вы уже имеете представление о данном торговом методе, поэтому вы можете еще раз пройтись по этим графикам и рассмотреть их, обращая внимание на следующее:

- сколько раз сильный тренд следует за 1-2-3 - формациями, начавшимися на линии Скользящей средней.

- как часто, использование раннего входа улучшает результаты сделки при торговле на 1-2-3 - формации, начавшейся на линии Скользящей средней?

- действительно ли лучше подождать прорыва точки 2, когда 1-2-3 - формация происходит на одной из линий Полос Боллинджера.

- Сколько раз отказ от раннего входа оградил бы вас от плохой сделки, когда 1-2-3 - формация была сформирована у одной из линий Полос Боллинджера.

Точки входа
Ранний вход может использоваться в 1-2-3 - формациях, начинающихся как у полос, так и у Скользящей средней.

Однако, наш опыт показал, что у полос лучше дождаться преодоления точки 2 перед входом. Ранний вход показывает лучшие результаты, когда используется в 1-2-3 - формациях, начинающихся у Скользящей средней.

Когда цены достигают одной из полос, мы приближаем стоп-ордер или мысленный стоп поближе к ценовому действию, основываясь на статистической вероятности, что движение может быть почти закончено.

Если движение началось, исходя из 1-2-3 - формации, сформированной у одной из полос, мы стараемся зафиксировать часть прибыли, когда цены достигают Скользящей средней. Если наш вход был осуществлен на 1-2-3 - формации, сформированной на Скользящей средней, то мы стараемся зафиксировать часть прибыли, когда цены достигают одной из полос. Однако, весьма часто 1-2-3 - формации, сформированные у Скользящей средней, в конечном счете, приводят к развитию сильного тренда. Когда это случается, мы хотим воспользоваться трендом, насколько это возможно, перед выходом из нашей полной позиции.

www.trading-naked.com

 
« Пред. - Volume (объем)   Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) - След. »

Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100