Разновидности моделей "двойная вершина/основание"

Знание разновидностей модели и правил торговли по ним существенно увеличивает шансы успешной торговли на "двойных вершинах/основаниях". Большинство моделей имеют некоторые разновидности их основной структуры (простая или сложная) с несколько отличающимися правилами торговли по различным моделям в той же самой группе, но имеют одни и те же требования в отношении изменения объема, движения цены и выбора времени входа. Некоторыми примерами разновидностей модели "двойная вершина/основание" являются: "дракон", "вершина / основание 2B трейдера Вика" и "Адам и Ева", которые мы кратко рассмотрим ниже.

Диаграмма 7. Модель "дракон".

Модель "дракон"

Модели "дракон" обычно формируются на дне рынка. Эта модель работает на всех временных масштабах и на всех рыночных инструментах. Подобно большинству моделей "двойного основания", "дракон" представляет собой превосходные торговые возможности с низким соотношением риска к прибыли. Модель "дракон" напоминает модель "W", а инверсная модель "дракон" подобна модели "M", хотя и с другими правилами торговли.

Модель "дракон" начинается с формирования "головы", после чего цена снижается от уровня головы, чтобы сформировать две "ноги" дракона. Эти две "ноги" в модели обычно формируются с разницей цены в 5% - 10%. Вторая "нога" дает сильный сигнал неизбежного разворота, особенно когда это подтверждается разворотным баром или дивергенцией на любом осцилляторе. Повышение цены во второй "ноге" обычно сопровождается всплеском объема. Трендовая линия проводится путем соединения "головы" дракона с "горбом". Когда цена закрывается выше трендо-вой линии и данное ценовое действие подтверждается дивергенцией на любом осцилляторе, то это сигнализирует о развороте. Второе подтверждение модели "дракон" происходит, когда цена закрывается выше "горба", обычно расположенного в пределах 38%-50% диапазона от "головы" до минимума первой "ноги".

Диаграмм 8. Торговля на модели "дракон".

Правила торговли

Торговля: Агрессивные трейдеры могут входить в длинные сделки, когда цена закрывается выше трендовой линии (см. диаграмму 8). Более консервативный вход в рынок может быть осуществлен, когда цена закроется выше уровня "горба". В этом случае, входить в длинную сделку следует на несколько пунктов выше этого уровня.

Цель: Первая цели обычно устанавливается в районе 127% от диапазона второй "ноги", а вторая цель может быть установлена около уровня "головы".

Стоп-ордер: Для защиты позиции стоп-ордер размещается ниже самого низкого минимума этих двух "ног".

Модель "Вершина/основание 2B трейдера Вика"

В своей книге "Принципы профессиональных спекуляций" Виктор Сперандео (трейдер Вик) анализирует один из эффективных методов разворота вершины/основания. Вик описывает эту технику следующим образом: "при восходящем тренде, если цена преодолевает предыдущий максимум, но не может закрепиться, и тут же снижается ниже предыдущего максимума, то возникает высокая вероятность разворота тренда". Обратный подход будет верен для нисходящего тренда. Эту модель также называют "весна".

Диаграмма 9. Модель "вершина 2B трейдера Вика".

Правило модели "2B" действует, когда цена делает новый максимум или новый минимум, после чего происходит нормальное восстановление. После восстановления, цена пытается протестировать вновь сформированный максимум/минимум. Когда это тестирование нового максимума/ минимума потерпит неудачу и цена не сможет удержаться выше него, это будет сигнализировать о потенциальном развороте тренда. Это очень мощная торговая установка, которая довольно часто сигнализирует о начале коррекции.

Последовательность реализации модели "вершина 2B трейдера Вика":

1. Достижение нового максимума;
2. Откат от нового максимума;
3. Закрытие бара выше максимума бара (1);
4. Выделение уровня минимума бара (3);
5. Закрытие цены ниже бара (4);
6. Открытие короткой позиции ниже минимума бара (5);
7. Установление цели по прибыли на уровне минимума предыдущего колебания.

Диаграмма 10. Модель "основание 2B трейдера Вика".

Последовательность реализации модели "основание 2B трейдера Вика":

1. Достижение нового минимума;
2. Восстановление от нового минимума;
3. Закрытие цены ниже минимума бара (1);
4. Выделение уровня максимума бара (3);
5. Закрытие цены выше бара (4);
6. Открытие длинной позиции выше максимума бара (5);
7. Установление цели по прибыли на уровне максимума предыдущего колебания.

Модель "Адам и Ева"

"Адам и Ева" является разновидностью модели "двойная вершина/основание". Правила торговли по этой модели немного сложнее, чем для традиционной модели "двойная вершина/основание", но включают правила торговли, подобные моделям "треугольник", "вымпел" и "клин". В самой модели "Адам и Ева", часть "Адам" напоминает острый шип или модель "V", тогда как часть "Ева" имеет округлую форму.

Правила торговли

Торговля: Хотя эти модели легко обнаружить на графиках, для успешной торговли необходимо получить подтверждение. "Двойные вершины/основания" могут продолжить формировать многократные вершины и основания. Сделки обычно заключаются в направлении прорыва середины диапазона модели.

Цель: Модели "Адам и Ева" являются очень выгодными для торговли. Первоначальная цель устанавливается на максимуме/минимуме предыдущего колебания. Последующие цели могут быть установлены на уровне следующего более высокого максимума колебания или следующего более низкого минимума колебания.

Стоп-ордер: Модель "Адам и Ева", как и любая другая модель, может потерпеть неудачу. Следует защитить сделки, используя уровень максимума (в случае вершины) и минимума (в случае основания) для размещения стоп-ордеров.

Диаграмма 12. Модель основания "Адам и Ева".

Заключение

Большинство графических моделей имеют естественные разновидности, которые требуют несколько других методов идентификации модели и отличающихся правил торговли. Знание этих отличий позволит трейдеру значительно повысить свои шансы на успех.

Сури Дуделла