Опытные технические трейдеры знают, что индикаторы Стохастик и MACD помогают выделять торговые возможности в валютных парах, торгующихся в диапазонах на рынке Форекс. Хотя оба эти индикатора легки и просты в применении, их эффективность имеет тенденцию несколько снижаться по мере того, как ценовая активность становится более трендовой. Однако, эффективно сочетая сильные стороны обоих осцилляторов, трейдеры могут выделять выгодные торговые установки, которые имеют более высокую вероятность, чем в случае, когда эти индикаторы используются по отдельности. В данной статье мы продемонстрируем, как можно практически применить эту концепцию в торговой стратегии.

Стохастик и MACD
Перед тем как погрузиться в хитросплетения объединенной стратегии, давайте сначала вкратце рассмотрим, как интерпретировать эти осцилляторы.

Стохастик
Стохастический осциллятор был разработан в 1950-ых годах и используется, чтобы показать расположение текущего закрытия относительно диапазона максимум/минимум цены за определенный период времени. Этот индикатор отражает давление покупателей или продавцов на рынке. Последовательное достижение более высоких уровней показывает давление покупателей, в то время как сравнительно более низкие уровни указывают на давление продавцов. В результате, осциллятор раскрывает экстремальные значения ценовых уровней, отражая чрезмерное расширение импульса через границы 20 и 80. Значения ниже 20 указывают на то, что рынок был перепродан, в то время как повышение индикатора выше 80 представляет состояние перекупленности.

Стохастик помогает выделять вершины и основания на рынке, которые соответствуют поддержке и сопротивлению в условиях ограниченного диапазоном торгового канала. Благодаря этому, Стохастик является великолепным инструментом для краткосрочной торговли.

MACD
Используемый на диапазонных рынках индикатор MACD основывается на Скользящих средних (26и 12-дневные экспоненциальные Скользящие средние (EMA) с добавлением 9-периодной EMA в качестве сигнальной линии).

Стоит отметить, что вместо того, чтобы показывать состояния перекупленности или перепроданности, MACD отражает соотношение между ценами. В результате, подобно простым пересечениям Скользящих средних, бычье и медвежье настроение будет отражаться движением вверх или вниз Скользящих средних этого индикатора. Например, бычий сигнал возникает, когда MACD (разница между 12и 26-дневными Скользящими средними) повышается выше сигнальной линии (9-дневная EMA). Данный осциллятор замечательно работает для долгосрочных трендов.

Торговая установка
Если мы возьмем в рассмотрение оба инструмента, то основная идея торговли на данной торговой установке заключается в использовании сильных сторон обоих индикаторов. Установив более долгосрочный тренд с помощью MACD, трейдер может идентифицировать возможности входа в рынок, используя Стохастик в качестве сигнального инструмента. Однако, в этом случае, большинству трейдеров понадобится приспособить параметры индикатора таким образом, чтобы число периодов соответствовало долгосрочному тренду. В конечном счете, более длинная и сглаженная линия D% Стохастика представляет лучший способ подтвердить направленный уклон с линией MACD, как показано на графике ниже.

Часовой график EUR/JPY. Стохастик и MACD показывают направленный уклон рынка.

На показанном выше графике валютной пары EUR/JPY как MACD, так и линия D% Стохастика двигаются в тандеме в течение 24-часового периода. Хотя индикатор MACD в действительности отстает от Стохастика, он фактически подтверждает более долгосрочный восходящий уклон валютной пары. Теперь, когда более долгосрочный уклон рынка установлен, трейдер может входить в рынок, когда короткая линия K% Стохастика отскакивает обратно вверх и присоединяется к общему восходящему тренду. В представленном выше примере этот момент отмечен точкой A.

Учитывая, что цена снижалась за прошлые 24 часа, импульс выглядит разворачивающимся, поскольку цена начинает консолидироваться. Это предположение подтверждено тем, что разворот Стохастика позже подтвержден и разворотом индикатора MACD. В результате, после наблюдения подтверждающего разворота вверх более долгосрочного тренда с помощью MACD, трейдер видит торговую возможность, поскольку линия K% Стохастика развернулась вверх и присоединяется к более долгосрочному восходящему направлению рынка. В конечном счете, используя соответствующий стопордер, размещенный на минимуме предыдущей сессии, трейдер может захватить краткосрочный ценовой импульс.

Детализация стратегии
Теперь давайте применим пошагувый подход к применению данной торговой установки на примере валютной пары NZD/JPY (см. график ниже). После снижения за прошлые 24 часа, рынок выглядит готовым к движению вверх, поскольку как Стохастик, так и индикатор MACD развернулись в верхнюю сторону. Обращаю ваше внимание на то, что индикатору Стохастик были заданы новые параметры (7, 3 и 20), вместо применения стандартных параметров.

Установление тренда
Учитывая, что линия D% Стохастика сначала развернулась вверх, трейдер должен дождаться подтверждающего повышения/пересечения MACD, устанавливая долгосрочный тренд.

1. Открытие позиции в направлении тренда. На представленном ниже графике NZD/JPY, трейдер рассматривал бы открытие длинной позиции, поскольку и Стохастик и MACD развернулись вверх. В результате этого, наша первая сделка была бы заключена в точке B.

2. Оценка позиции. Учитывая, что торговая установка сформирована, длинная позиция заключается на "присоединении" краткосрочной линии Стохастика, выполняя вход на уровне закрытия часовой сессии на отметке 94.29. Впоследствии, в соответствии с правилами управления риском, стоп-ордер был бы размещен на сессионном минимуме на уровне 94.01. По мере движения рынка в нашу сторону, можно применить скользящий стоп-ордер для захвата прибыли и минимизации последствий возможного неожиданного движения против нашей длинной позиции. В результате этой сделки, общее движение к уровню 95.88 приносит трейдеру вполне ощутимую прибыль в 159 пунктов, прежде чем происходит какое-либо движение в обратную сторону.

Часовой график NZD/JPY. Применение торговой установки.

Заключение
При отдельном использовании оба осциллятора помогают выделять хорошие торговые возможности на диапазонном рынке. Стохастик может быть очень точно применен для заключения краткосрочных сделок, в то время как MACD лучше всего используется для выделения более долгосрочных торговых возможностей. Однако, при их совместном применении, трейдер может использовать всю силу рыночной динамики, поскольку краткосрочное ценовое действие воссоединяется с более долгосрочным трендом, предполагая дальнейший потенциал в развитии импульса ценового движения.

Ричард Ли